Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce document décrit une règle d’allocation tactique qui s’appuie sur une moyenne mobile simple à dix mois pour ajuster l’exposition aux différentes classes d’actifs. Dans l’exemple, cinq ETF pondérés de manière égale couvrent les actions US et étrangères, les…
Le carry trade sur le dollar utilise la décote à terme moyenne d’un panier de devises de marchés développés par rapport au taux des bons du Trésor américain à trois mois US pour choisir une position sur les devises. Si le taux US dépasse la décote à terme…
Cet article en chinois présente une règle de filtrage des actions combinant un taux de rotation compris entre 3% et 12%, un gain positif sur dix jours inférieur à 35% et une condition de seuil portant sur le produit de la variation de prix par le volume net…
Ce filtre associe une amplitude journalière d’au moins 1 à un rendement des capitaux propres supérieur à 15% chacune des cinq dernières années, puis recherche trois jours consécutifs de baisse. Il combine un filtre de rentabilité historique avec une…
Cette stratégie intrajournalière combine les niveaux Ichimoku avec des comparaisons de mouvement directionnel et de RSI pour définir des configurations acheteuses et vendeuses. Les entrées exigent une divergence, des filtres ADX et d’indice directionnel, un…
Ce document présente une stratégie vendeuse fondée sur des règles pour le DAX, sur un graphique de quatre heures. Elle compare une moyenne exponentielle rapide à plusieurs étapes à une moyenne mobile de Hull plus lente, puis recherche un bref retournement…
Ce document explique une approche par expert advisor pour déplacer les stop loss à mesure qu’une position devient bénéficiaire. L’utilisateur choisit d’activer ou non le suivi, la distance de gain à partir de laquelle il commence, la taille du pas et un…
Cette présentation introduit les protocoles de finance décentralisée et explique comment les utilisateurs peuvent y accéder. Elle décrit les plateformes d’échange décentralisées pour échanger des cryptoactifs et les protocoles de prêt pour emprunter ou…
Le document explique comment Hyperliquid calcule la marge de maintenance des positions selon les paliers de levier. La marge de maintenance correspond à la valeur notionnelle de la position multipliée par un taux propre au palier, moins une déduction. Ce…
Ce guide présente dix principes généraux pour participer aux marchés des cryptomonnaies. Il insiste sur la limitation de l’exposition aux sommes qu’un investisseur peut se permettre de perdre, la constitution de positions par achats périodiques programmés,…
Cette stratégie de grille au comptant place des ordres d’achat et de vente par paires autour du marché, puis reconstruit la grille après une exécution à partir du prix exécuté et des cours acheteur et vendeur actuels. L’espacement de la grille et la taille…
La discussion explique pourquoi le choix entre rendements simples et logarithmiques dépend du calcul effectué. Dans un portefeuille dont les pondérations des actifs restent fixes pendant une période, le rendement simple du portefeuille est la somme pondérée…
Le document compare les approches prospectives et rétrospectives de l’estimation de la volatilité des actions. Pour un horizon de prévision correspondant à l’échéance d’une option, la volatilité implicite à la monnaie à terme peut servir d’estimation fondée…
Le document traite de l’estimation du bêta à partir des rendements sur 15 minutes de XLF par rapport à SPY sur plusieurs jours, en se concentrant sur les sauts apparents à l’ouverture du lendemain. La réponse suppose que le bêta est calculé à partir des…
Le document explique comment les règles de marge du courtier contraignent les pondérations du portefeuille, en particulier pour les portefeuilles d’actions neutres en dollars. Il relie l’exposition brute — la somme des valeurs absolues des pondérations du…
Cet indicateur calcule les statistiques glissantes de rendement et de risque d’un instrument négocié et compare ses rendements à un indice de référence boursier sélectionnable. Les paramètres contrôlent l’indice de référence, la période rétrospective, la…
Cette stratégie combine les croisements de séries de prix filtrées par Hann avec des signaux de structure de marché. Elle suit les sommets et creux de swing, signale les cassures de ces niveaux et utilise un état de tendance structurelle pour éviter les…
Cette stratégie TradingView combine une lecture directionnelle pondérée des variations récentes des prix avec des filtres de tendance, de momentum, de volume et de volatilité. Elle évalue également les biais haussier et baissier à l’aide de VWAP, RSI, MACD,…
Le document présente une position d’options sur Bitcoin modérément haussière, composée de trois positions d’achat expirant le 22 mars 2024 : acheter une option d’achat à $72,000, vendre deux options d’achat à $74,000 et acheter une option d’achat à $76,000.…
Cet extrait de lettre revient sur la vente massive de cryptos en 2022 et sur une série de défaillances impliquant le stablecoin algorithmique UST de Terra, le token LUNA, Three Arrows Capital et des prêteurs crypto. Il explique le mécanisme bidirectionnel de…
L’auteur examine les risques liés à la modification ou à la clôture manuelle des transactions générées par des systèmes automatisés sur contrats à terme. Sa recommandation centrale est de laisser le système gérer une position ouverte tant que ses règles…
L’article répartit le travail du trader indépendant en quatre rôles : étudier si un effet de marché est réel, concevoir une stratégie exploitable, construire un portefeuille de stratégies et exploiter le système obtenu. Chaque rôle demande une approche…
Ce bref extrait pose la question de savoir comment un trader peut déterminer si une stratégie possède un avantage. Il propose d’abord de définir des attentes raisonnables concernant la distribution des profits et pertes, puis d’évaluer les résultats une fois…
Cette première partie examine comment un trader disposant d’un capital limité pourrait répartir ses positions sur des contrats à terme qui ne peuvent pas être négociés en fractions. L’auteur présente le problème comme une optimisation de portefeuille : un…