Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette analyse profile un univers fixe de 100 ETF répartis en neuf groupes d’actifs. Elle vérifie la couverture par fonds et par année, confirme que le panel de prix correspond à la configuration des groupes, examine les valeurs nulles et l’ordre OHLC, et…
Ce notebook présente une interface OHLCV commune entre Yahoo Finance, une archive américaine d’actions à long historique et les séries macroéconomiques FRED. Il construit un univers d’ETF pour une étude de rotation ultérieure, montre comment combiner des…
Ce notebook construit un cadre moyenne-variance investi à 100 % et uniquement acheteur pour un univers diversifié d’ETF. Il construit des portefeuilles réalisables et une frontière efficiente, puis calcule les pondérations de Sharpe maximal et de variance…
Ce notebook compare des modèles linéaires pour prévoir les rendements ETF à partir de caractéristiques de prix qui se chevauchent. Comme plusieurs horizons de rendement et familles d’indicateurs peuvent encoder des informations similaires, les moindres…
Ce notebook compare six allocations long-only pour un univers multi-actifs d’ETF. Il utilise le shrinkage de covariance de Ledoit–Wolf afin de réduire la variation d’échantillonnage susceptible de déstabiliser l’optimisation, et compare le Sharpe maximal, la…
Ce notebook montre comment utiliser PCMCI pour rechercher des relations décalées entre les rendements de ETF et ceux de la volatilité, sans définir au préalable de graphe causal. Il oppose les tests d’indépendance conditionnelle fondés sur un panel aux tests…
Cette configuration définit un univers de recherche hebdomadaire sur les contrats à terme couvrant les indices boursiers, les obligations d’État, l’énergie, les métaux, les devises, les produits agricoles et l’élevage. Elle fixe le règlement du vendredi…
Ce guide de jeu de données décrit un ensemble de contrats à terme continus CME couvrant les indices boursiers, les taux, l’énergie, les métaux, les devises, les produits agricoles et l’élevage. Il présente les données horaires sources et la fréquence…
Ce notebook compare des modèles linéaires sur des caractéristiques ETF construites à partir de fenêtres de rendements qui se chevauchent et de mesures connexes de momentum, de volatilité et d’oscillateurs. Ces prédicteurs sont colinéaires, ce qui rend…
Ce chapitre cartographie les données financières issues des marchés, des fondamentaux et de sources alternatives, puis compare la manière dont les classes d’actifs déterminent le sens des prix, de la liquidité et des observations. Il souligne que les…
Ce notebook inventorie les colonnes de caractéristiques fondées sur des modèles dans neuf études de cas de marché en lisant les schémas Parquet plutôt qu’en chargeant les jeux de données complets. Il exclut les champs d’identifiants, compte les colonnes par…
Cet enregistrement documente une recherche multi-agents sur la possibilité que les États-Unis entrent en récession d’ici la fin de 2026, selon une règle de résolution définie à partir de contractions trimestrielles consécutives du GDP ou d’une date de…
Ce notebook utilise un modèle de mélange gaussien pour regrouper les mois selon le comportement conjoint de neuf séries de rendements factoriels et de classes d’actifs. Il standardise les observations mensuelles, écarte les mois contenant des valeurs…
Ce document décrit un jeu de données quotidien ETF conçu comme un ensemble de candidats pour la recherche sur le momentum et multi-actifs. Il couvre neuf catégories, dont les actions US et internationales, les titres à revenu fixe, les matières premières,…
Ce notebook élabore des variables nécessitant plusieurs séries d’actifs. Il compare les tests de cointégration d’Engle-Granger et de Johansen, explique pourquoi une simple coévolution n’implique pas un écart stationnaire et estime les ratios de couverture…
Le document décrit l’utilisation de l’algorithme Graph-based Coalition Structure Generation, GCS-Q, pour regrouper des actifs représentés par un graphe pondéré et signé de corrélations de rendement. La motivation est que les approches courantes de…
Le document présente un modèle multi-actifs avec deux types d’investisseurs : les fondamentalistes, qui réagissent aux écarts perçus entre les cours des actions et leurs fondamentaux, et les chartistes, qui suivent les tendances de prix. Les deux groupes…
Le document étudie l’investissement à long terme dans un modèle factoriel stochastique où les investisseurs maximisent l’utilité puissance espérée robuste. La robustesse consiste à prendre en compte un modèle alternatif défavorable, plutôt qu’à optimiser…
Cette étude examine la répartition de stratégies de suivi de tendance entre plusieurs actifs dont les rendements peuvent être corrélés. Sous des hypothèses de marché gaussien et de stratégies linéaires, elle déduit des formules pour la moyenne et la variance…
DeepUnifiedMom est un cadre de construction de portefeuille qui combine des signaux de momentum de séries temporelles sur plusieurs horizons. Il utilise l’apprentissage multitâche et une architecture de mélange d’experts à portes multiples pour former des…
L’article analyse la formation des prix d’équilibre d’un actif positif à retour vers la moyenne en temps continu, lorsque les investisseurs divergent sur la vitesse de ce retour et sur la moyenne de long terme de l’actif. Son résultat central établit une…
Cet article compare des allocations fixes en actions et obligations, ou en actions, obligations et or, à des portefeuilles dynamiques long-only pouvant aussi détenir des liquidités. Les portefeuilles utilisent des données publiques, sont rééquilibrés chaque…
Ce travail relie la volatilité rugueuse observée sur les actifs financiers aux dynamiques microscopiques qui lient plusieurs prix d’actifs. Alors que de nombreux travaux de modélisation antérieurs portent sur un seul actif, les auteurs étudient comment des…
Le document décrit une méthode pour décomposer les séries temporelles financières en processus opérant à différentes échelles de temps. Il formule cette séparation comme des problèmes de valeurs propres généralisées et utilise des critères fondés sur la…