Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce chapitre présente un cadre pour transformer une idée de trading en spécification documentée des caractéristiques. Il invite les chercheurs à aligner les horizons des caractéristiques sur la décision visée, à formuler une hypothèse sur le facteur…
Ce notebook pédagogique passe en revue les caractéristiques dérivées des prix et des volumes utilisées en recherche quantitative. Il couvre les rendements simples et logarithmiques à différents horizons, le momentum hors dernière période, les rendements…
Ce notebook ajuste des modèles linéaires à des caractéristiques de microstructure du NASDAQ-100 observées à intervalles d’une minute afin de prévoir les rendements sur plusieurs horizons futurs. Son objectif est d’établir une référence simple avant…
Ce notebook produit un rapport vérifiable sur une stratégie Bitcoin exclusivement acheteuse, avec entrées et sorties selon des seuils RSI. Il compare les résultats bruts et nets, puis mesure la performance par rapport à une référence d’achat-conservation…
Ce notebook explique comment construire des caractéristiques à partir de données qui dépassent l’historique des prix d’un seul actif. Il calcule le rendement annualisé de rollover des contrats à terme à partir des prix simultanés des contrats proches et…
Ce notebook explique comment les modèles de Markov cachés infèrent les états de marché non observés à partir des rendements et de la volatilité récente. Il établit d’abord des règles simples de comparaison : un seuil d’indice de volatilité pour le stress et…
La différenciation fractionnaire applique une puissance non entière de la différence de l’opérateur de retard aux prix logarithmiques. Ses poids binomiaux décroissent au fil des observations passées ; le résultat combine donc les variations de prix avec une…
Ce carnet met en œuvre une règle de retour à la moyenne, uniquement à l’achat, fondée sur RSI pour les contrats perpétuels BTC/USDT, à l’aide d’un moteur de backtesting événementiel. Il agrège les observations intrajournalières en barres quotidiennes UTC,…
Ce notebook décrit des caractéristiques contextuelles à évolution lente pour les décisions de trading quotidiennes : ratios comptables, conditions macroéconomiques et encodages calendaires. Il présente des mesures de valeur et de qualité telles que le…
Le document présente un modèle multi-actifs avec deux types d’investisseurs : les fondamentalistes, qui réagissent aux écarts perçus entre les cours des actions et leurs fondamentaux, et les chartistes, qui suivent les tendances de prix. Les deux groupes…
Le document propose d’utiliser l’optimisation bayésienne pour choisir le multiplicateur ATR et la période ATR de l’indicateur Supertrend. Ces paramètres déterminent comment l’indicateur suit les prix et génère des signaux de trading. L’objectif est…
L’étude utilise les prix historiques et des indicateurs techniques pour classer les mouvements à court terme du Bitcoin, de l’Ethereum et du Litecoin. Elle compare les méthodes de classification selon leur capacité à repérer les mouvements haussiers et…
Le document soutient que les performances du suivi de tendance peuvent être décrites par une relation théorique de Sharpe liée au paramètre du signal. Il rapporte un ajustement empirique à la formule dérivée par Grebenkov et Serror et interprète ce résultat…
Cette synthèse passe en revue les recherches sur le trading de cryptomonnaies, un domaine marqué par des actifs qui partagent certaines caractéristiques avec les placements traditionnels tout en conservant un comportement de marché distinct. Elle couvre les…
L’article applique des motifs de loi de puissance log-périodique (LPPL), interprétés dans le cadre d’un comportement grégaire, aux rendements des bons du Trésor américain. Il rapporte des éléments en faveur d’un motif d’antibulle sur les rendements à…
Cette étude applique la théorie KM₂O-Langevin pour classer les fluctuations des cours des actions comme stationnaires, non stationnaires ou intermédiaires. Elle utilise cette classification pour choisir entre deux types de signaux : les moyennes mobiles pour…
Le document présente KBPT, une politique de trading par paires qui combine un filtre de Kalman, des signaux fondés sur les bandes de Bollinger et un réseau neuronal inspiré de l’architecture KalmanNet. Les versions traditionnelles modélisent la relation…
L’article propose un modèle de prévision de l’orientation du cours du Bitcoin à court terme, qui combine des caractéristiques horaires de prix et de volume avec le sentiment exprimé sur Reddit. Une mesure glissante de la volatilité classe chaque observation…
Cet article établit et démontre une borne supérieure des rendements cumulés dans les séries de trading, puis évalue des règles classiques de trading technique sur les marchés boursiers développés et émergents. Il pose une question persistante : ces règles…
L’article propose une méthode dynamique de portefeuille de cryptomonnaies qui combine des signaux techniques et le sentiment des actualités. Elle utilise l’indice de force relative sur 14 jours et la moyenne mobile simple pour représenter le momentum, tandis…
L’étude décrit une approche de trading qui combine le sentiment extrait des actualités financières avec des indicateurs techniques et des prévisions de séries temporelles. Elle utilise GPT-2 et FinBERT pour l’analyse de sentiment, associe les signaux obtenus…
Le document décrit un agent de trading exclusivement à l’achat USD/TWD qui associe des prévisions de tendances à court terme par mémoire quantique à long et court terme (QLSTM) à l’algorithme d’acteur-critique asynchrone à avantage quantique (QA3C). Son état…
L’étude examine les fondements statistiques des bandes de Bollinger en les reliant à un modèle de séries temporelles par régression glissante. Elle applique le cadre au trading par paires et déduit une relation entre la durée des transactions et les…
Le document teste des règles de sélection d’actions fondées sur le drawdown maximal et la reprise qui le suit. Sur différents marchés actions, les portefeuilles constitués à partir de ces mesures prédiraient la direction des cours et capteraient les écarts…