Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce module définit une allocation mensuelle de référence en ETF à partir d’un score de momentum ajusté du risque : rendement cumulé passé divisé par la volatilité réalisée annualisée. Il sélectionne les actifs les mieux classés lorsque la pente de la courbe…
Ce document explique un système de journaux d’exécution pour consigner l’entraînement des modèles, les prédictions, les estimations causales et les backtests dans plusieurs études de trading. Il décrit le cheminement des configurations, des paramètres des…
Cette configuration définit un workflow de recherche sur une stratégie long-short de contrats à terme perpétuels crypto. Elle précise un univers de 19 actifs sélectionnés selon le volume, des décisions alignées sur les règlements du financement toutes les…
Ce notebook transforme les positions institutionnelles 13F en un graphe reliant gestionnaires et actions, avec des relations sectorielles et des liens de détention indiquant le nombre d’actions, leur valeur, la période déclarée et la date de publication du…
Ce notebook regroupe les rendements mensuels de neuf séries factorielles et de marché liées aux actions, obligations, devises et matières premières au moyen de modèles de mélanges gaussiens. Après suppression des mois incomplets, il standardise les séries…
Ce notebook évalue 57 caractéristiques comptables et fondées sur les prix comme prédicteurs individuels des rendements du mois suivant des actions US. Il calcule les corrélations de rang transversales mensuelles, en fait la moyenne dans le temps et ajuste…
Cette démonstration décrit le fonctionnement opérationnel d’une stratégie crypto exécutée en continu et connectée à un courtier spot en USD. Elle transpose l’univers plus vaste d’une étude sur les contrats à terme perpétuels à l’ensemble plus restreint des…
Ce chapitre présente un cadre pour transformer une idée de trading en spécification documentée des caractéristiques. Il invite les chercheurs à aligner les horizons des caractéristiques sur la décision visée, à formuler une hypothèse sur le facteur…
Ce guide distingue l’estimation des effets causaux de la découverte de structures causales et associe les questions de recherche courantes à des bibliothèques Python adaptées. EconML et DoWhy estiment les effets lorsque la structure d’ajustement est connue…
Cette vue d’ensemble rassemble les données de configuration de neuf études de cas de trading couvrant les actions, les cryptomonnaies, le forex, les contrats à terme, les options et les portefeuilles multi-actifs. Elle compare l’univers, la fréquence des…
Ce notebook présente un cadre déterministe pour vérifier la cohérence des pipelines de backtest et de trading en réel. Il compare les étapes qui transforment les barres de prix en décisions : calcul des caractéristiques, prédictions, signaux et tailles…
Ce notebook entraîne un agent d’apprentissage par renforcement à répartir un ordre de vente fixe sur des barres horaires d’un marché de contrats à terme perpétuels crypto. Son état comprend les rendements retardés, la volatilité, le volume de l’heure…
Ce notebook utilise des données de transactions et d’ordres issues de NASDAQ ITCH pour illustrer des phénomènes de microstructure. Il examine l’autocorrélation négative de premier ordre des rendements des transactions au tick près, compare cet effet aux…
Cette étude de cas évalue TabM, un ensemble neuronal économe en paramètres, sur les mêmes lignes de caractéristiques à date donnée pour les contrats à terme CME et les mêmes plis walk-forward que ceux utilisés pour les autres familles de modèles. Elle…
Cette démonstration étend un processus d’ordre unique à un rééquilibrage quotidien pour un univers fixe d’actions américaines à grande capitalisation US. Elle explique comment comparer les positions courantes chez le courtier aux positions cibles du modèle,…
Ce notebook pédagogique passe en revue les caractéristiques dérivées des prix et des volumes utilisées en recherche quantitative. Il couvre les rendements simples et logarithmiques à différents horizons, le momentum hors dernière période, les rendements…
Ce notebook présente un processus pour déterminer si le momentum sur six mois, hors période récente, influe sur les rendements futurs à 21 jours et si cet effet varie avec la volatilité du marché. Il estime les effets sur les données d’entraînement par…
Cette étude de cas évalue des straddles vendeurs à la monnaie sur les constituants du S&P 500, ouverts chaque semaine et conservés jusqu’à l’échéance avec couverture delta quotidienne. Son principal choix méthodologique consiste à modéliser les rendements à…
Ce chapitre présente un cadre d’évaluation des affirmations causales dans la recherche quantitative en trading. Il commence par définir clairement le traitement, le résultat, l’estimand, le contrefactuel et l’ensemble d’ajustement, puis associe les questions…
Ce notebook ajuste des modèles linéaires à des caractéristiques de microstructure du NASDAQ-100 observées à intervalles d’une minute afin de prévoir les rendements sur plusieurs horizons futurs. Son objectif est d’établir une référence simple avant…
Ce notebook décrit comment évaluer des prévisions sur l’échantillon de réserve pour une stratégie FX sélectionnée auparavant. Il réutilise la spécification de backtest enregistrée pour la configuration choisie, en conservant fixes le signal, l’allocation,…
Ce document décrit un jeu de données quotidien sur les actions américaines US, couvrant environ 3,200 sociétés de 1962 à mars 2018. Il inclut des émetteurs radiés de la cote, ce qui le rend utile pour les recherches historiques où exclure les entreprises…
Cette évaluation filtre des variables financières et issues de modèles en fonction des rendements futurs de contrats à terme CME. Pour chaque variable, elle vérifie la couverture et l’obsolescence des données, mesure la corrélation de rang transversale…
Ce notebook évalue l’effet des hypothèses de coûts de transaction sur le Sharpe en validation d’une allocation sélectionnée d’actions et d’options du S&P 500. Lorsque disponible, il reprend la configuration choisie parmi un ensemble de candidats figé, puis…