Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook compare différentes implémentations d’une prévision univariée du prix de SPY avec PyTorch brut, sktime et Darts. Il vise principalement à évaluer l’effort pratique : longueur du code, exigences d’interface, réussite de l’installation et durée…
Cette étude de cas sur le NASDAQ-100 examine si les signaux de microstructure à intervalle de 15 minutes peuvent résister aux coûts de trading. Le processus évalue le flux d’ordres, l’obsolescence des cotations et les écarts relatifs, puis compare une…
Ce notebook étudie l’effet des règles d’allocation sur les stratégies ETF une fois que le modèle a classé les actifs. Il conserve les ensembles de prévisions et le calendrier de rééquilibrage, sélectionne le même panier des k premiers pour chaque comparaison…
Ce notebook sélectionne les meilleures configurations de prévision en validation à partir d’une référence à pondération égale au stade du signal, puis teste d’autres méthodes d’allocation sur les mêmes prévisions. Il compare la pondération par score et la…
Ce chapitre décrit un parcours de la recherche à l’exécution en réel, fondé sur une logique de stratégie utilisable en backtest, en trading en papier et en trading en réel. Il aborde les intégrations aux courtiers et aux plateformes, les cycles de…
Ce notebook montre comment connecter à Alpaca une interface commune de stratégie de momentum ETF, avec une simulation hors ligne disponible par défaut. Il explique comment les adaptateurs de courtier et de données de marché peuvent changer sans modifier la…
Cette étude explique pourquoi on ne peut pas comparer la résolution des contrats événementiels sur Polymarket et Kalshi en faisant correspondre des libellés comme « résolu » ou « finalisé ». Elle décompose le processus de chaque plateforme en étapes…
Ce chapitre soutient qu’une recherche durable en trading dépend d’un processus discipliné, capable de s’adapter à l’évolution des marchés, aux données probantes bruitées et aux coûts de mise en œuvre. Il distingue les ruptures structurelles, les régimes, la…
Ce notebook d’évaluation filtre les caractéristiques financières et issues de modèles en fonction de leur relation avec le rendement suivant sur huit heures des contrats à terme perpétuels crypto. Il constitue l’échantillon d’évaluation à partir de fenêtres…
Ce notebook vérifie si une stratégie quotidienne de classement d’actions US dispose de suffisamment de données exploitables pour permettre une évaluation équitable avant l’ajustement d’un modèle. Il explique comment constituer un univers en date connue avec…
Ce notebook étudie l’effet de la régularisation sur un modèle de contrats à terme CME construit à partir de familles de caractéristiques corrélées, notamment des mesures de portage, de ratio de Sharpe glissant, de momentum et de volatilité. Il compare Ridge,…
Ce notebook applique des règles configurées de stop-loss, de stop suiveur et de sortie temporelle au signal ou à la stratégie d’allocation les mieux classés en validation pour chaque horizon de rendement des contrats à terme. Chaque règle est évaluée…
Ce notebook exécute sur des prévisions de la période réservée une configuration US d’actions sélectionnée au préalable. Le modèle, les prévisions, l’allocateur, la concentration, le dispositif de contrôle du risque, la fréquence de rééquilibrage et les…
Ce notebook décrit l’adaptation de Diffusion-TS pour générer des séquences synthétiques de rendements ETF. Son débruiteur prédit la séquence propre comme une somme de composantes de tendance polynomiale, de saisonnalité de Fourier et de résidus, tandis…
Ce chapitre soutient qu’une discipline de recherche reproductible constitue une source d’avantage en trading plus durable que toute stratégie individuelle. Il présente un processus fondé sur des hypothèses réfutables, une évaluation hors échantillon et des…
Ce document présente une analyse de sensibilité aux coûts pour une stratégie de momentum ETF fixe. Il conserve l’univers, les pondérations, le calendrier et le simulateur, tout en relançant le backtest avec différents frais par opération. La courbe obtenue…
Le document explique pourquoi TabM est utilisé pour modéliser les données de panel du financement des contrats perpétuels : son socle neuronal partagé combine toutes les caractéristiques d’entrée, tandis que des couches non linéaires peuvent représenter les…
Ce notebook représente sous forme de graphe les participations en actions d’institutions issues des déclarations SEC 13F, en reliant les gestionnaires aux titres et en ajoutant des relations sectorielles pour l’agrégation. Son schéma conserve à la fois la…
Ce notebook applique une configuration ETF sélectionnée au préalable à sa période de test réservée. Il dérive les prévisions correspondantes pour cette période à partir de l’identité d’entraînement et du point de contrôle sélectionnés, puis utilise les…
Ce processus d’évaluation filtre les caractéristiques financières et issues de modèles en fonction des rendements futurs d’un panel intrajournalier NASDAQ-100. Il réserve d’abord la période finale de test et exclut les observations dont les étiquettes…
Ce notebook montre comment une couche d’intermédiation du courtier peut rejeter des ordres dangereux grâce à des limites de taille d’ordre et de position, des plafonds de fréquence d’ordres, des restrictions sur les actifs et un commutateur d’arrêt…
Cette analyse estime si le momentum excluant la période récente est associé à une variation causale des rendements futurs des ETF, plutôt que de chercher à déterminer dans quelle mesure le momentum prédit les rendements. Le double apprentissage automatique…
Cette méthode de génération d’indice crée une série quotidienne de rendements équipondérés à partir des actifs déclarés dans une étude de cas. Elle prend d’abord le dernier cours de clôture de chaque symbole pour chaque séance, calcule ensuite les rendements…
Ce document décrit un jeu de données quotidien d’actions US, issu des archives Wiki Prices de NASDAQ Data Link. Il couvre des milliers d’entreprises de 1962 à mars 2018 et inclut les sociétés radiées de la cote, ce qui le rend utile à la recherche historique…