Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
1,030 documents
Cette stratégie actions utilise le calendrier des annonces d’entreprise comme signal de performance des actions autour des résultats. L’explication proposée est que les dirigeants peuvent disposer d’informations sur les résultats à venir : ils ont tendance à…
Le document décrit une stratégie d’écart sur contrats à terme fondée sur la différence de prix entre le pétrole brut WTI et le Brent. Il explique que ces pétroles diffèrent par leur composition ainsi que par leurs caractéristiques de production et de…
Le document décrit une stratégie de sélection d’actions fondée sur des mesures linguistiques calculées à partir des déclarations 10-K et 10-Q des entreprises. La richesse lexicale reflète la variété du vocabulaire, la densité lexicale mesure la part de…
Le document présente une stratégie de valeur relative qui associe des actions aux trajectoires de cours historiques similaires. Elle normalise les séries de rendement total, sélectionne les correspondances proches à l’aide de la somme des écarts de cours au…
Le carry trade sur le dollar utilise la décote à terme moyenne d’un panier de devises de marchés développés par rapport au taux des bons du Trésor américain à trois mois US pour choisir une position sur les devises. Si le taux US dépasse la décote à terme…
Ce document présente une stratégie vendeuse fondée sur des règles pour le DAX, sur un graphique de quatre heures. Elle compare une moyenne exponentielle rapide à plusieurs étapes à une moyenne mobile de Hull plus lente, puis recherche un bref retournement…
Cette documentation explique comment lancer Freqtrade et choisir la configuration, la stratégie, le répertoire de données et la base de données utilisés par le bot. Elle présente les options de ligne de commande pour le trading en réel ou simulé, notamment…
Le document traite de l’estimation du bêta à partir des rendements sur 15 minutes de XLF par rapport à SPY sur plusieurs jours, en se concentrant sur les sauts apparents à l’ouverture du lendemain. La réponse suppose que le bêta est calculé à partir des…
Le document demande pourquoi la fonction d’autocovariance d’une série temporelle stationnaire est symétrique par rapport au décalage : la covariance au décalage k est égale à celle au décalage −k. L’explication s’appuie sur deux propriétés fondamentales de…
Le document explique comment ajuster les données historiques sur actions afin de rendre les cours et les volumes comparables de part et d’autre d’un fractionnement. Pour un fractionnement classique, la réponse retenue divise les cours antérieurs par le…
Ce tutoriel explique pas à pas la traduction d’un système de trading My-Language en JavaScript. L’exemple calcule un indicateur de type WaveTrend à partir de la moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture de chaque bougie, applique des moyennes…
Cet indicateur calcule les statistiques glissantes de rendement et de risque d’un instrument négocié et compare ses rendements à un indice de référence boursier sélectionnable. Les paramètres contrôlent l’indice de référence, la période rétrospective, la…
Cette stratégie combine les croisements de séries de prix filtrées par Hann avec des signaux de structure de marché. Elle suit les sommets et creux de swing, signale les cassures de ces niveaux et utilise un état de tendance structurelle pour éviter les…
Cette stratégie TradingView combine une lecture directionnelle pondérée des variations récentes des prix avec des filtres de tendance, de momentum, de volume et de volatilité. Elle évalue également les biais haussier et baissier à l’aide de VWAP, RSI, MACD,…
L’auteur examine les risques liés à la modification ou à la clôture manuelle des transactions générées par des systèmes automatisés sur contrats à terme. Sa recommandation centrale est de laisser le système gérer une position ouverte tant que ses règles…
L’article répartit le travail du trader indépendant en quatre rôles : étudier si un effet de marché est réel, concevoir une stratégie exploitable, construire un portefeuille de stratégies et exploiter le système obtenu. Chaque rôle demande une approche…
Cet article compare des stratégies systématiques simples, comme les signaux d’indicateurs sur des marchés liquides, à des approches plus avancées susceptibles d’utiliser des instruments de niche, l’analyse statistique et une construction explicite de…
L’article explique l’Online Decision Transformer (ODT), une approche qui affine un Decision Transformer par des interactions continues avec un environnement. Il examine comment le modèle de base conditionne les actions aux états et actions récents, ainsi…
L’article décrit un cadre d’Expert Advisor MetaTrader comportant des modes de scalping et de swing sur une liste configurable d’instruments. La logique de scalping proposée utilise des unités de temps courtes, des moyennes mobiles exponentielles rapides et…
Cet article présente une bibliothèque de fonctions réutilisables pour les Expert Advisors MQL4. Ses fonctions d’ouverture d’ordre acceptent des niveaux de stop-loss et de take-profit exprimés soit en distances par rapport au point d’entrée, soit en prix…
Cet article explique pourquoi un système de relecture conçu à partir des prix de transaction peut produire des graphiques et des indicateurs incorrects sur le Forex ou d’autres marchés fondés sur le Bid. Dans les données décrites, le volume des ticks peut…
Ce notebook présente GReaT, une méthode de génération de tableaux financiers synthétiques à l’aide d’un modèle linguistique. Elle convertit chaque ligne en texte, ajuste finement un modèle fondé sur GPT à partir de caractéristiques d’ETF, puis analyse le…