Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook compare des modèles linéaires sur des caractéristiques ETF construites à partir de fenêtres de rendements qui se chevauchent et de mesures connexes de momentum, de volatilité et d’oscillateurs. Ces prédicteurs sont colinéaires, ce qui rend…
Ce notebook teste si la construction de portefeuille peut sauver une stratégie NASDAQ-100 exécutée à chaque barre et pénalisée par les coûts. Il sélectionne les meilleures prédictions de référence à partir de l’univers de sélection déclaré, puis compare les…
Ce notebook évalue les performances d’ensembles de prédictions ETF enregistrés lorsqu’ils sont convertis en portefeuilles. Il croise chaque ensemble de prédictions de validation avec des schémas d’entrée définis, tels que différentes sélections des k…
La différenciation fractionnaire applique une puissance non entière de la différence de l’opérateur de retard aux prix logarithmiques. Ses poids binomiaux décroissent au fil des observations passées ; le résultat combine donc les variations de prix avec une…
Ce notebook construit des caractéristiques pour étudier une hypothèse transversale : des positions acheteuses inhabituellement coûteuses sur des contrats à terme perpétuels pourraient précéder une faiblesse relative lorsque des positions très encombrées se…
Ce chapitre cartographie les données financières issues des marchés, des fondamentaux et de sources alternatives, puis compare la manière dont les classes d’actifs déterminent le sens des prix, de la liquidité et des observations. Il souligne que les…
Ce notebook décrit un modèle LSTM qui prédit les rendements à partir de fenêtres ordonnées de caractéristiques boursières dans un panel d’actions US. Contrairement à un modèle tabulaire classique, le LSTM traite les séances séquentiellement et conserve un…
Ce notebook présente TimeGAN, un modèle antagoniste génératif récurrent destiné à produire des séquences financières synthétiques. Ses cinq modules apprennent une représentation latente et sa reconstruction, prédisent les états latents successifs, génèrent…
Ce document présente une méthode commune pour générer des découpages de validation walk-forward à partir des paramètres d’évaluation d’études de cas. La construction des plis est confiée à un séparateur tenant compte du calendrier ; elle s’appuie sur des…
Ce carnet met en œuvre une règle de retour à la moyenne, uniquement à l’achat, fondée sur RSI pour les contrats perpétuels BTC/USDT, à l’aide d’un moteur de backtesting événementiel. Il agrège les observations intrajournalières en barres quotidiennes UTC,…
Ce notebook applique deux détecteurs séquentiels aux erreurs de prédiction réelles de validation de deux configurations de modèles linéaires sur actions US pendant une année civile. Un détecteur de décalage de moyenne à deux fenêtres recherche les variations…
Ce document explique comment TWAP et VWAP découpent un ordre parent important en ordres enfants au cours d’une séance de trading. TWAP répartit des quantités égales sur chaque intervalle de temps ; VWAP répartit les quantités au prorata d’une prévision du…
Ce notebook présente un autoencodeur supervisé pour prévoir les rendements futurs des ETF. Le réseau compresse la ligne de caractéristiques d’un fonds en une représentation de faible dimension et prédit directement les rendements à partir de cette…
Ce notebook explique comment tester si des événements, tels que des signaux de trading ou des annonces, prédisent des rendements supérieurs à ceux d’un indice de référence du marché. Il présente le processus à l’aide de cassures de momentum sur des ETF…
Cette analyse de faisabilité évalue si les données de cotation peuvent soutenir une stratégie transversale neutre au marché, qui classe les composantes du NASDAQ-100 à intervalles de quinze minutes et détient les deux extrémités du classement. Elle vérifie…
Cette analyse compare les registres de triage des caractéristiques de neuf études de cas de trading. Elle distingue la significativité selon le taux de fausses découvertes de Benjamini–Hochberg d’une seconde voie vers une décision PROCEED, qui combine un…
Ce notebook ajuste finement trois points de contrôle de transformeurs pour classer le sentiment de phrases financières en trois catégories, puis compare leur exactitude, leur F1 macro, leurs matrices de confusion, le nombre de paramètres et la durée…
Ce document consigne un débat structuré entre scénarios haussier et baissier sur la question de savoir si la Réserve fédérale relèvera son taux cible au cours de 2026. Trois agents examinent la question et s’appuient sur les projections de la Fed,…
Ce notebook explique comment extraire des transactions d’initiés à partir de fichiers SEC Formulaire 4 XML bruts pour la recherche sur les actions. Il traite chaque bloc de transaction comme unité d’analyse, en préservant le lien entre le code de…
Ce notebook construit des facteurs par composantes principales à partir d’un panel de rendements de contrats à terme CME, et non à partir de caractéristiques élaborées telles que le portage, le momentum ou la volatilité. PCA trouve des directions qui…
Ce notebook compare des dispositifs de stop-loss, de stop suiveur et de sortie à durée fixe sur des backtests de microstructure NASDAQ-100 prédéfinis. La stratégie prend ses décisions toutes les quinze minutes, tandis que les règles de risque surveillent les…
Ce document présente deux approches par facteurs latents pour les rendements des contrats à terme. L’analyse en composantes principales trouve des directions non corrélées qui expliquent la plus grande part de la variation des rendements, tandis qu’un…
Ce notebook décrit des caractéristiques contextuelles à évolution lente pour les décisions de trading quotidiennes : ratios comptables, conditions macroéconomiques et encodages calendaires. Il présente des mesures de valeur et de qualité telles que le…
Ce notebook présélectionne des caractéristiques candidates pour une stratégie qui vend des straddles à la monnaie et les conserve jusqu’à l’échéance. Pour chaque séance de trading, il compare le classement transversal des titres disponibles selon une…