Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le document décrit une approche de retour à la moyenne qui part de stratégies de trading sur la courbe des taux et étend le concept à une stratégie multi-paires portant sur les principales paires de devises. Pour affiner ses signaux de trading, la stratégie…
Cette étude examine des données de taux de change USD-JPY à haute résolution couvrant 13 ans. Elle porte sur les caractéristiques statistiques des distributions et des corrélations des variations de taux de change, en s’intéressant particulièrement à la…
Cette étude examine si le Bitcoin, l’Ethereum et le Ripple ont eu des rendements quotidiens en dollars stables par rapport à l’euro, au yen japonais, au S&P 500 et au MSCI MSCI World Index, sur la période d’échantillonnage allant de 2016 à 2020. Elle…
Ce travail présente des objets multidimensionnels fondés sur des cordes comme outils de prévision des séries temporelles financières. Il décrit les cordes ouvertes à deux extrémités et les D2-branes comme extensions d’un modèle antérieur de cordes à une…
Le document décrit une stratégie de trading USDCHF proposée qui utilise la dynamique du marché de l’or comme filtre inter-marchés. Il modélise les deux marchés avec un modèle de Markov caché couplé, reliant leurs comportements d’état au lieu d’analyser la…
L’article évalue deux méthodes d’apprentissage profond par renforcement, Double Deep Q-Network et Proximal Policy Optimization, appliquées au trading. Leurs performances sont comparées à une référence d’achat-conservation à partir de données quotidiennes de…
L’approche proposée combine la prévision des taux de change et l’arbitrage statistique, en tenant compte du délai entre l’observation des prix et l’exécution des transactions. La première étape modélise la prévision des taux de change par une régression au…
Cette étude examine si le flux d’ordres sur le marché au comptant des changes présente une mémoire à long terme, c’est-à-dire si les dépendances de son comportement persistent sur de longues périodes. Elle analyse trois paires de devises liquides sur une…
Le carry trade sur le dollar utilise la décote à terme moyenne d’un panier de devises de marchés développés par rapport au taux des bons du Trésor américain à trois mois US pour choisir une position sur les devises. Si le taux US dépasse la décote à terme…
Ce document explique une approche par expert advisor pour déplacer les stop loss à mesure qu’une position devient bénéficiaire. L’utilisateur choisit d’activer ou non le suivi, la distance de gain à partir de laquelle il commence, la taille du pas et un…
L’article décrit un cadre d’Expert Advisor MetaTrader comportant des modes de scalping et de swing sur une liste configurable d’instruments. La logique de scalping proposée utilise des unités de temps courtes, des moyennes mobiles exponentielles rapides et…
Cet article explique pourquoi un système de relecture conçu à partir des prix de transaction peut produire des graphiques et des indicateurs incorrects sur le Forex ou d’autres marchés fondés sur le Bid. Dans les données décrites, le volume des ticks peut…