Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette étude applique l’apprentissage profond par renforcement au trading continu de contrats à terme, en examinant des espaces d’action discrets et continus. Elle intègre une mise à l’échelle par la volatilité dans les fonctions de récompense afin que la…
Cette stratégie associe le RSI Connors, un RSI rapide et la direction des chandeliers pour rechercher des entrées à contre-tendance lorsque les cours semblent en surachat ou en survente. Le RSI Connors fait la moyenne d’un RSI du cours, d’un RSI appliqué à…
Le document décrit une stratégie mensuelle long-short qui classe les contrats à terme sur matières premières selon leurs performances des 12 derniers mois, achète le quintile le plus performant et vend à découvert le quintile le moins performant. Les…
Le document décrit une stratégie d’écart sur contrats à terme fondée sur la différence de prix entre le pétrole brut WTI et le Brent. Il explique que ces pétroles diffèrent par leur composition ainsi que par leurs caractéristiques de production et de…
Le document présente une stratégie qui négocie la base des contrats à terme VIX et couvre l’exposition générale aux actions avec des contrats à terme E-mini S&P 500. Elle interprète la base comme une prime de risque de volatilité : les recherches citées…
Ce document présente une stratégie de carry transversal sur matières premières qui classe les contrats à terme selon leur rendement de roulement, achète les plus performants et vend à découvert les moins performants. Dans son exemple mensuel simple, les…
Ce document présente une stratégie vendeuse fondée sur des règles pour le DAX, sur un graphique de quatre heures. Elle compare une moyenne exponentielle rapide à plusieurs étapes à une moyenne mobile de Hull plus lente, puis recherche un bref retournement…
Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger calculées à partir des cours de clôture horaires pour générer des positions longues et courtes. Elle entre en position longue lorsque le dernier tick dépasse la bande supérieure, et en position courte lorsqu’il…
Ce guide présente un flux de travail interactif en Python pour l’analyse quantitative et le trading automatisé au moyen d’un moteur de scripts. Contrairement à un flux de travail lié à une seule stratégie, un seul instrument ou une seule plateforme, le…
Cette stratégie utilise deux moyennes mobiles simples des cours de clôture pour générer des opérations directionnelles. À chaque barre, elle compare une moyenne rapide à une moyenne lente et repère un croisement haussier lorsque la moyenne rapide passe…
Le document compare les approches prospectives et rétrospectives de l’estimation de la volatilité des actions. Pour un horizon de prévision correspondant à l’échéance d’une option, la volatilité implicite à la monnaie à terme peut servir d’estimation fondée…
Le document explique pourquoi un contrat à terme peut être coté au-dessus d’un forward comparable lorsque le prix de l’actif sous-jacent est positivement corrélé à des taux d’intérêt stochastiques. Les contrats à terme sont valorisés au marché ; une position…
L’auteur examine les risques liés à la modification ou à la clôture manuelle des transactions générées par des systèmes automatisés sur contrats à terme. Sa recommandation centrale est de laisser le système gérer une position ouverte tant que ses règles…
Cette première partie examine comment un trader disposant d’un capital limité pourrait répartir ses positions sur des contrats à terme qui ne peuvent pas être négociés en fractions. L’auteur présente le problème comme une optimisation de portefeuille : un…
Le document examine si les conditions de taux d’intérêt peuvent aider à adapter les allocations des CTA entre contrats à terme sur obligations et règles de trading. Il propose une méta-prédiction : regrouper les rendements historiques des stratégies selon…
Ce bulletin donne un aperçu des marchés des cryptomonnaies au 16 2023. Il indique la capitalisation totale, le volume échangé sur 24 heures et une lecture neutre de l’indice Fear and Greed, puis les cours et variations quotidiennes du Bitcoin, de l’Ethereum…
Ce bulletin résume la situation des cryptomonnaies le 8 novembre 2022. Il présente la capitalisation totale et le volume de trading, les variations de prix de Bitcoin et Ethereum, certains prix d’altcoins et de jetons de plateformes d’échange, ainsi que les…
L’étude modélise le lien entre le déséquilibre des flux d’ordres et la dynamique des prix des contrats à terme sur indice CSI 300. Elle traite le déséquilibre comme un choc de marché et représente son impact par un processus d’Ornstein–Uhlenbeck à retour à…