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Techniques C++ et modèles de conception pour le trading à faible latence

Article arXiv papers · Auteur: Paul Bilokon et al.
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Résumé

Ce travail étudie des moyens de réduire la latence dans les applications C++ sensibles aux performances, principalement dans le contexte du trading haute fréquence. Il décrit un dépôt de code avec des exemples évalués par benchmark, une stratégie de paires d’arbitrage statistique optimisée et neutre au marché, ainsi qu’une implémentation C++ du modèle Disruptor pour coordonner les tâches concurrentes.

L’évaluation porte sur la vitesse, l’utilisation du cache et la significativité statistique. Les auteurs rapportent que le préchauffage du cache et l’évaluation à la compilation avec constexpr ont produit les gains de latence les plus nets, tandis que Disruptor a surpassé les méthodes traditionnelles de mise en file d’attente. La stratégie de trading aurait également gagné en vitesse et en rentabilité, bien que l’extrait ne fournisse aucune mesure ni détail expérimental permettant d’évaluer ces affirmations. Les tests sur les marchés en temps réel et l’intégration de Disruptor à l’algorithme de trading restent des étapes envisagées ; les résultats ne démontrent donc pas une performance de bout en bout en conditions réelles.

Idées clés

  • Le travail associe des exemples pratiques d’optimisation C++ à des benchmarks statistiques pour les applications sensibles à la latence.
  • Il applique des techniques à faible latence à une stratégie de paires d’arbitrage statistique neutre au marché.
  • Le modèle Disruptor est présenté comme une solution plus rapide que les méthodes classiques de mise en file d’attente.
  • Le préchauffage du cache et constexpr sont présentés comme particulièrement efficaces pour réduire la latence.
  • Le trading en réel et les tests intégrés du système restent des travaux futurs.

Étiquettes

Trading haute fréquenceTrading par pairesArbitrageExécution des ordresStatistiques
Texte intégral
# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading


# C++ Design Patterns for Low-latency Applications Including High-frequency Trading









This work aims to bridge the existing knowledge gap in the optimisation of latency-critical code, specifically focusing on high-frequency trading (HFT) systems. The research culminates in three main contributions: the creation of a Low-Latency Programming Repository, the optimisation of a market-neutral statistical arbitrage pairs trading strategy, and the implementation of the Disruptor pattern in C++. The repository serves as a practical guide and is enriched with rigorous statistical benchmarking, while the trading strategy optimisation led to substantial improvements in speed and profitability. The Disruptor pattern showcased significant performance enhancement over traditional queuing methods. Evaluation metrics include speed, cache utilisation, and statistical significance, among others. Techniques like Cache Warming and Constexpr showed the most significant gains in latency reduction. Future directions involve expanding the repository, testing the optimised trading algorithm in a live trading environment, and integrating the Disruptor pattern with the trading algorithm for comprehensive system benchmarking. The work is oriented towards academics and industry practitioners seeking to improve performance in latency-sensitive applications.

Reproduit dans son intégralité avec attribution, conformément à la licence de la source. Licence: abstract CC0

Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.