नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र जाँचता है कि CryptoQuant के ऑन-चेन, एक्सचेंज और माइनर डेटा तथा व्हेल-अलर्ट पोस्ट अगले दिन की बिटकॉइन अस्थिरता, खासकर चरम उछालों, का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। यह Synthesizer Transformer पूर्वानुमान मॉडल प्रस्तावित करता है और…

यह शोधपत्र अस्थिरता मॉडलिंग की एक कमी पर केंद्रित है: बाज़ार बंद होने और अगले दिन खुलने के बीच इंट्राडे उच्च-आवृत्ति डेटा उपलब्ध नहीं होता, इसलिए मॉडल रातभर की अहम गतिशीलता छोड़ सकते हैं। यह GARCH-Itô ढाँचा प्रस्तावित करता है, जो खुलने से बंद होने और बंद…

यह अध्ययन बिटकॉइन साधनों के बीच उच्च-आवृत्ति प्राप्त अस्थिरता और उसके प्रसार का विश्लेषण करता है। इसमें US डॉलर में उद्धृत बिटकॉइन की तुलना टेथर के मुकाबले ट्रेड होने वाले बिटकॉइन से की गई है। अध्ययन में Binance का टेथर-मार्जिन वाला परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट…

यह अध्ययन NYSE और NASDAQ में सूचीबद्ध शेयरों में असामान्य रूप से बड़े 15-मिनट मूल्य परिवर्तन के बाद कीमत, ट्रेडिंग मात्रा और बोली-माँग स्प्रेड पर नज़र रखता है। यह घटना के बाद इन बाज़ार मापों के बदलाव की जाँच करता है और देखता है कि तेज़ चाल के बाद दबाव जारी…

यह दस्तावेज़ एक गैर-रेखीय स्टोकेस्टिक अवकल समीकरण से संचालित फ्रैक्टल बिंदु प्रक्रिया पर आधारित ट्रेडिंग गतिविधि का स्टोकेस्टिक मॉडल प्रस्तावित करता है। इस मॉडल को वित्तीय बाज़ार के ट्रेडिंग डेटा के अनुरूप ढाला गया है, ताकि ट्रेडों के समय और आवृत्ति की…

यह ढाँचा प्रतिफल और वास्तविकीकृत अस्थिरता को संयुक्त रूप से दर्शाने के लिए वास्तविकीकृत अस्थिरता मापों को LSTM-उन्नत वास्तविकीकृत GARCH मॉडल के साथ जोड़ता है। यह बायेज़ियन अनुमान और पूर्वानुमान के लिए अनुक्रमिक मोंटे कार्लो का उपयोग करता है, जिससे वित्तीय…

यह अध्ययन लॉन्ग-वोलैटिलिटी की एक स्वचालित विधि बताता है, जो कीमतें ऊपर जाएँगी या नीचे, इसका पूर्वानुमान लगाए बिना स्ट्रैडल विकल्पों में ट्रेड करती है। इसमें Transformer-आधारित डबल डीप Q-नेटवर्क लागू किया गया है, जो समय-श्रृंखला इनपुट पर अटेंशन और कई चक्रों…

यह दस्तावेज़ जाँचता है कि मौजूदा बाज़ार रुझान भविष्य की अस्थिरता और सहसंबंध का पूर्वानुमान करने में मदद कर सकते हैं या नहीं। यह रुझान की मज़बूती को जोखिम पूर्वानुमानों के इनपुट के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव करता है और उस पहले के काम को आगे बढ़ाता है…

यह शोध अस्थिर समय-श्रृंखलाओं का मॉडल बनाने का तरीका प्रस्तुत करता है, जिसमें v-ट्रांसफ़ॉर्म किसी स्थिर श्रृंखला के सीमांत वितरण के क्वांटाइल को पूर्वानुमेय अस्थिरता संकेतक के क्वांटाइल से जोड़ते हैं। इन ट्रांसफ़ॉर्म को कोपुला के रूप में व्यक्त करने से मॉडल…

दस्तावेज़ दीर्घकालीन और अल्पकालीन वास्तविक प्रसरण के अंतर से ट्रेंड फ़ॉलोइंग समझाता है। इसके अनुसार यह संबंध ट्रेंड रणनीतियों की कई परिभाषाओं पर लागू होता है और समग्र CTA प्रदर्शन की सकारात्मक कन्वेक्सिटी समझाने में मदद करता है। लेखक तर्क देते हैं कि उचित…

अध्ययन निक्केई 225 के लिए वास्तविक अस्थिरता की गणना करता है और जाँचता है कि अस्थिरता-मानकीकृत रिटर्न सामान्य वितरण जैसे हैं या नहीं। रात के गैर-ट्रेडिंग समय के प्रभावों का समाधान करने के लिए यह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के सुबह और दोपहर के सत्रों की अस्थिरता…

यह दस्तावेज़ एक सप्ताह से कम परिपक्वता वाले विकल्पों का मूल्य निर्धारण करने के लिए एजवर्थ++, एक मॉडल, प्रस्तुत करता है। इसकी प्रेरणा यह है कि एट-द-मनी निहित अस्थिरता इन छोटी अवधियों में तेज़ी से घट-बढ़ सकती है, जिससे पारंपरिक तरीकों के लिए संयुक्त मूल्य…

कम वोलैटिलिटी प्रभाव के अनुसार, कम जोखिम वाले शेयर ऊँचे जोखिम वाले शेयरों से बेहतर जोखिम-समायोजित रिटर्न देने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसे लागू करने का सरल तरीका शेयरों को पिछले साप्ताहिक रिटर्न की वोलैटिलिटी पर रैंक करके दशमांश पोर्टफोलियो बनाना और सबसे कम…

यह दस्तावेज़ तीन सेंटिमेंट और ट्रेंड संकेतों पर निर्भर रातभर की SPY पद्धति बताता है: SPY अपने 20-दिवसीय मूविंग एवरेज से ऊपर, VIX अपने मूविंग एवरेज से नीचे और Brain Market Sentiment संकेतक अपने 20-दिवसीय औसत से ऊपर हो। सभी शर्तें पूरी होने पर निवेशक SPY को…

यह दस्तावेज़ बड़ी कंपनियों के शेयरों में मोमेंटम पाने के लिए हालिया वोलैटिलिटी वाले शेयरों पर केंद्रित मासिक लॉन्ग-शॉर्ट रणनीति बताता है। यह एक्सचेंज पर सूचीबद्ध और $5 से अधिक कीमत वाले शेयर छाँटता है, फिर बाज़ार पूँजीकरण के आधार पर केवल बड़े आधे हिस्से का…

डिस्पर्शन ट्रेडिंग का लक्ष्य सूचकांक और एकल शेयर ऑप्शंस के वोलैटिलिटी जोखिम प्रीमियम के अंतर से लाभ लेना है। एक बुनियादी पोज़िशन सूचकांक ऑप्शंस बेचती है और उसके घटक शेयरों के ऑप्शंस खरीदती है। यह ट्रेड सहसंबंध के जोखिम के संपर्क में होता है, इसलिए अलग-अलग…

दस्तावेज़ रीबैलेंसिंग प्रीमियम को समय-समय पर पोर्टफ़ोलियो भार बहाल करने से संभावित रूप से मिलने वाला रिटर्न बताता है। रीबैलेंसिंग पोर्टफ़ोलियो की तुलना में बढ़े हुए मूल्य वाले एसेट बेचती है और घटे मूल्य वाले खरीदती है। इसके बजाय, खरीदकर रखने वाला…

दस्तावेज़ VIX फ़्यूचर्स बेसिस ट्रेड करने और व्यापक इक्विटी एक्सपोज़र को E-mini S&P 500 फ़्यूचर्स से हेज करने की रणनीति समझाता है। इसमें बेसिस को अस्थिरता जोखिम प्रीमियम के रूप में देखा गया है: उद्धृत शोध के अनुसार यह फ़्यूचर्स रिटर्न का पूर्वानुमान करता है,…

इस चीनी भाषा की पोस्ट में शेयरों की छँटाई के लिए चार शर्तें दी गई हैं: मूल्य उतार-चढ़ाव 1 से अधिक हो, शेयर पिछले दिन की कारोबार गतिविधि सूची में हो, रोबोटिक्स थीम समूह का हिस्सा हो और प्रचलन में बाजार पूँजीकरण 10 अरब युआन से कम हो। इसे विकास-केंद्रित थीम से…

दस्तावेज़ Trend Direction Force Index (TDFI) समझाता है। यह मूविंग एवरेज के अलगाव को उनकी साझा दिशात्मक गति के साथ जोड़ता है, फिर छोटी चालों का प्रभाव घटाने के लिए उस गति को घात तक उठाता है। तेज़, मध्यम और धीमी अवधियों के तीन संस्करणों के सिग्नल मिलाए जाते…

यह दस्तावेज़ एक संकेतक बताता है जो एक मूविंग एवरेज के आसपास तीन बोलिंगर बैंड चैनल दिखाता है। चैनल रंगीन बादल के रूप में दिखाई देते हैं और कीमत लेबल उनके नवीनतम मान बताते हैं। यह प्रदर्शन ट्रेडरों को एक नज़र में कई वोलैटिलिटी-आधारित सीमाओं के मुकाबले कीमत की…

यह शुरुआती गाइड तकनीकी संकेतकों को कीमत और ट्रेडिंग गतिविधि के गणितीय सार के रूप में समझाती है, जिनसे ट्रेडर बाज़ार की स्थिति का आकलन करते हैं। यह संकेतकों को वॉल्यूम, मोमेंटम, ट्रेंड और वोलैटिलिटी श्रेणियों में बाँटती है और कहती है कि व्यापक रूप से देखे…

यह दस्तावेज़ इक्विटी वोलैटिलिटी अनुमान करने के अग्रदर्शी और पिछली अवधि पर आधारित तरीकों की तुलना करता है। ऑप्शन की परिपक्वता से मेल खाती पूर्वानुमान अवधि के लिए, एट-द-मनी-फ़ॉरवर्ड निहित वोलैटिलिटी बाज़ार-आधारित अनुमान हो सकती है। चूँकि निहित वोलैटिलिटी में…

यह दस्तावेज़ देखता है कि Black–Scholes-शैली के ढाँचे में एक ही AUD/JPY ऑप्शन का मूल्यांकन करने वाली दो प्रणालियों के मार्क-टू-मार्केट अंतर को कैसे समझाया जाए। प्रणालियाँ अलग-अलग निहित वोलैटिलिटी, फ़ॉरवर्ड दरें, वीगा और USD डेल्टा बताती हैं। प्रश्न यह है कि…