उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह शोध-पत्र जाँचता है कि Google खोज गतिविधि अगले दिन सूचकांक के मध्यक से बेहतर प्रदर्शन करने वाले S&P 100 शेयरों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकती है या नहीं। यह पिछड़े वित्तीय चरों को खोज क्वेरी वॉल्यूम के साथ जोड़ता है और परिणामों का वर्गीकरण करने के…
यह कार्य जोखिम-सचेत प्रदर्शन मानदंडों के तहत नीतियों को अनुकूलित करने के लिए रीइन्फोर्समेंट लर्निंग तरीका विकसित करता है। यह रैंक-निर्भर अपेक्षित उपयोगिता से नीतियों का मूल्यांकन करता है, जिससे एजेंट लाभ और नकारात्मक परिणामों के बारे में अलग-अलग वरीयताएँ…
यह अध्ययन जाँचता है कि पात्र शेयर समूह को KOSPI 200 के उपसमूहों तक सीमित करने पर कोरियाई इक्विटी में मूल्य-मोमेंटम का प्रदर्शन बदलता है या नहीं। यह उप-बाज़ारों में मोमेंटम रिटर्न की तुलना करता है और कंपनी के आकार तथा तरलता के आधार पर छाँटे गए पोर्टफ़ोलियो से…
यह दस्तावेज़ स्टोकेस्टिक प्रभुत्व संबंधों की सांख्यिकीय जाँच के लिए Python और Stata पैकेज PySDTest प्रस्तुत करता है। यह कई प्रकाशित विधियों और उनके विस्तारों की प्रक्रियाएँ बताता है तथा री-सैंपलिंग तरीकों के साथ परीक्षण आँकड़ों को जोड़ने के विकल्पों का वर्णन…
यह अध्ययन 2018 US ट्रेड युद्ध के दौरान छह क्षेत्रों के शेयरों से मिले उच्च-आवृत्ति ऑर्डर अनुक्रमों का मॉडल करता है। यह प्रथम-क्रम, समय-समरूप, असतत-समय मार्कोव श्रृंखला का उपयोग करता है, ची-स्क्वेयर परीक्षण से मार्कोव मान्यता की जाँच करता है और अधिकतम…
यह अध्ययन जाँचता है कि पूर्वानुमान देने से विरत रह सकने वाले वर्गीकारक ट्रेडिंग निर्णयों को कैसे आकार दे सकते हैं। मानक दिशा वर्गीकारक हमेशा बाज़ार की स्थिति सुझाता है, जबकि चयनात्मक वर्गीकारक पूर्वानुमान न देने का निर्णय लेकर पोर्टफ़ोलियो को निवेश से बाहर…
यह अध्ययन US शेयरों में स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज के लिए ऑटोएन्कोडर की पड़ताल करता है। पारंपरिक दो-चरणीय कार्यप्रवाह में मूल्य निर्धारण या प्रिंसिपल-कंपोनेंट मॉडल एक सिंथेटिक परिसंपत्ति पहचानता है और अलग माध्य-प्रत्यावर्तन रणनीति ट्रेडिंग संकेत देती है। लेखक…
यह शोध-पत्र अध्ययन करता है कि शेयर पेयर ट्रेड कब बंद करें, जिसमें एक शेयर लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट रखा जाता है। यह निकास निर्णय को ट्रेडिंग प्रतिबंधों के तहत इष्टतम बिक्री और पुनर्खरीद की समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है। मॉडल मानता है कि दोनों शेयरों की…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या Bitcoin की लॉग अस्थिरता में खुरदरा, एंटी-पर्सिस्टेंट व्यवहार है। यह लॉग अस्थिरता के परिवर्तनों पर मल्टीफ़्रैक्टल डिट्रेंडेड फ़्लक्चुएशन विश्लेषण लागू करता है और सामान्यीकृत हर्स्ट घातांकों का अनुमान लगाता है। आधे से कम मान बताए गए…
यह शोध-पत्र मॉडल करता है कि केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग, प्रूफ़-ऑफ़-स्टेक ब्लॉकचेन में स्टेकिंग विकल्पों और टोकन वितरण को कैसे प्रभावित कर सकती है। इसके सतत-समय मीन-फ़ील्ड ढाँचे में प्रतिभागी ऐसे केंद्रीकृत बाज़ार में वैलिडेटर और ट्रेडर दोनों होते हैं…
यह अध्ययन Bitcoin, GBP/USD, सोने और प्राकृतिक गैस की लॉग-रिटर्न श्रृंखलाओं की जटिलता की तुलना करता है। यह मल्टीफ़्रैक्टल डिट्रेंडेड फ़्लक्चुएशन विश्लेषण और रिफ़ाइंड कंपोज़िट मल्टीस्केल सैंपल एंट्रॉपी लागू करता है—ये दो तरीके विभिन्न स्केलों पर संरचना के…
यह अध्ययन वित्तीय पूर्वानुमान को अलग-अलग पूर्वानुमान अवधियों में रुझानों का अनुसरण करने वाले एजेंटों की आबादी के रूप में मॉडल करता है। यह देखता है कि वास्तविक मुद्रा विनिमय-दर श्रृंखलाओं से दर्शाए गए स्टोकेस्टिक, समय के साथ बदलते परिवेश में यह आबादी कैसे…
यह अध्ययन फ़ैक्टर खोज को फ़ैक्टर अनुमोदन से अलग करता है। एक एजेंट संभावित फ़ैक्टर प्रस्तावित कर सकता है और निदानात्मक जाँच बना सकता है, जबकि एक स्थिर सांख्यिकीय निर्णायक हर प्रस्ताव का मूल्यांकन केवल प्रस्ताव जमा होने के बाद देखे गए बाज़ार परिणामों से करता…
यह टिप्पणी विदेशी मुद्रा विकल्पों के मूल्य निर्धारण के लिए शिक्षणपरक तरीका विकसित करती है, जब विनिमय दर प्राप्त की जा सकने वाली और परावर्तक सीमाओं वाले लक्ष्य क्षेत्र में बंधी हो। यह इस व्यवस्था का नो-आर्बिट्राज निहितार्थ समझाती है: विदेशी और घरेलू अल्पकालिक…
यह कार्य पेयर ट्रेडिंग को दो जुड़ी अवस्थाओं वाली पदानुक्रमित निर्णय समस्या के रूप में देखता है: लंबी अवधि में परिसंपत्तियों की जोड़ी चुनना और आंशिक अवलोकनीयता के तहत छोटी अवधियों में ट्रेड निष्पादित करना। प्रतिक्रिया देर से और अस्पष्ट आ सकती है, इसलिए खराब…
FedNLP को फ़ेडरल रिज़र्व के संचार का विश्लेषण करने वाली बहु-घटक प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है; ये संचार लंबे और समझने में कठिन हो सकते हैं। यह कई विश्लेषण कार्यों में पारंपरिक मशीन लर्निंग से लेकर डीप न्यूरल नेटवर्क तक की…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्या ट्रेडिंग गतिविधि में उतार-चढ़ाव, शेयर रिटर्न में क्लस्टर्ड अस्थिरता और भारी टेल्स की व्याख्या करता है। न्यूयॉर्क और लंदन एक्सचेंजों के टिक-दर-टिक अवलोकनों का उपयोग करके, यह निश्चित लेनदेन संख्या या निश्चित कुल वॉल्यूम वाले…
यह दस्तावेज़ जाँचता है कि अनुकूलनशील, आगमनात्मक रूप से तर्कसंगत एजेंटों का व्यवहार सरल बाज़ारों में अस्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। यह इन खिलौना-स्थितियों में अतिरिक्त अस्थिरता के दो स्रोत पहचानता है: एजेंट कीमत लेने वालों की तरह काम करते हैं और इसलिए…
यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि सेमिस्टैटिक ट्रेडिंग रणनीतियों की बिंदुवार सीमाएँ उसी वर्ग में बनी रहती हैं या नहीं। यह सामान्य दो-अवधि मॉडल के लिए असतत समय में इस गुण को स्थापित करता है और प्रायिकता संबंधी शर्त पूरी होने पर इसे कई अवधियों और शेयरों वाले…
यह दस्तावेज़ उच्च-आवृत्ति वित्तीय डेटा के लिए सबसैंपल किया गया क्वाड्रेंट सहसंबंध आकलक प्रस्तुत करता है। यह समय के साथ अस्थिरता बदलने पर सहसंबंध मापने की कठिनाई का समाधान करता है: मानक क्वाड्रेंट आकलक अस्थिरता की गतिशीलता के प्रति मज़बूत है, लेकिन गॉसियन…
यह दस्तावेज़ मूल्य उतार-चढ़ाव का विश्लेषण ट्रेंड-फ़ॉलोइंग और ट्रेंड-विरोधी ट्रेडरों से जुड़ी प्रभावी शक्तियों के आधार पर करने वाला मॉडल बताता है। इसका उद्देश्य चुने हुए अंतराल में कौन-सा व्यवहार हावी है, इसका अनुमान लगाना है; ट्रेडिंग नियम बताना नहीं। विधि…
यह शोधपत्र विरल उच्च-आवृत्ति अस्थिरता आकलक विकसित करता है, जिन्हें स्पॉट अस्थिरता में अचानक बदलाव होने पर भी मज़बूत रहने के लिए बनाया गया है। प्रस्तावित आकलक मौजूदा विधियों पर ℓ1 दंड लागू करते हैं और शक्ति-विचरण आकलकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अस्थिरता…
यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी बाज़ारों में एक-मिनट, पाँच-मिनट और पंद्रह-मिनट की सीमाओं के आसपास अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा में बार-बार आने वाले उछालों की जाँच करता है। यह बाइनेंस के छह परपेचुअल अनुबंधों के ट्रेड डेटा का विश्लेषण करता है और ट्रेड आकारों की बदलती…
यह शोधपत्र बाज़ार के व्यवहार पर नियंत्रण के साथ वित्तीय बाज़ार ऑर्डर फ़्लो बनाने का जनरेटिव ढाँचा प्रस्तुत करता है। इसकी प्रेरणा यह है कि मौजूदा ऑर्डर-फ़्लो निर्माण विधियाँ बाज़ार डेटा को ठीक से दोहरा नहीं पातीं और सीमित नियंत्रण देती हैं, जिससे शोध और…