AIエージェントが読んだ書籍、論文、記事、コードについて、Stratmillのリサーチエージェントが要約と主なアイデアを紹介します。各ページから原文を確認できます。
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このTradingView戦略は、直近の価格変化を加重して方向性を判断し、トレンド、モメンタム、出来高、ボラティリティのフィルターを組み合わせます。VWAP、RSI、MACD、EMAの並び、ADX、出来高、確定した5分足RSIの値を使い、強気・弱気のバイアスも採点します。設定可能なしきい値、セッションフィルター、シグナルルールがエントリーを制御します。高時間足の入力には、リペイントを抑えるため確定済みバーを使うと説明されています。表示された設定ではロングが有効、ショートが無効ですが、変更できます。…
ウォレットや取引所アカウントへの不正アクセスが疑われる場合の対応手順を示すガイドです。安全と考えられる端末から残りの資産を移し、端末をスキャンして更新し、認証情報を変更したうえで、サービス提供者や関係当局に連絡します。盗難を報告する際は、取引記録などの証拠を集めるよう勧めています。見覚えのない出金、ログイン通知、予期しない二要素認証の動作などの警告兆候も挙げています。…
この記事では、MQL4 Expert Advisor向けの再利用可能な関数ライブラリを紹介します。注文開始関数は、エントリーからの距離またはチャート上の絶対価格で指定する損切りと利確に対応します。初回注文と同時に保護水準を受け付けるブローカーと、注文後に設定する必要があるブローカーに対応する別々の関数もあります。指値注文などの予約注文を出す関数も含まれていますが、提示された抜粋では詳細全体は確認できません。…
このノートブックでは、実運用データの代替としてホールドアウト予測をオフラインで用い、運用中のトレードモデルを監視するワークフローを紹介しています。ドリフトを計算する前に入力特徴量パネルを検証し、参照期間と現在の期間を母集団安定性指数（PSI）および2標本コルモゴロフ・スミルノフ検定で比較します。さらに、予測分布の変化と、ローンチ時のベースラインを基準としたローリング順位相関、的中率、平均二乗誤差を追跡します。…
この戦略は、20期間の価格モメンタムと50期間の単純移動平均の方向を組み合わせます。出来高が20期間平均を所定の幅だけ上回る場合に限ってエントリーし、さらに価格が200期間のEMAに対して一致する側にあることを条件にできます。このフィルターは無効にできます。新規ポジションを持てるのは、ポジションがない場合に限られます。…
この議論では、VeighNaが重複した発注を検出できるかを尋ねています。提案されている確認方法は、買いまたは売りの方向、数量、価格が一致する注文を数えるものです。質問では、新規注文、決済注文、取消注文を区別しています。この考え方では、属性が一致する注文の繰り返し送信を検出するリスク管理機能として、重複注文の監視を位置づけています。返信によると、オープンソースのリスクマネージャーパッケージに関連機能が追加される予定ですが、実装の詳細は示されていません。…
このインジケーターは、取引対象のローリングリターンとリスク統計を計算し、選択可能な株式ベンチマークとリターンを比較します。入力ではベンチマーク、ルックバック期間、リターンの算出方法、表示する指標グループを設定します。出力には平均リターン、標準偏差、分散、相関、相関の二乗、ベータ、無リスク金利を用いたアルファ推定値が含まれます。また、ローリング平均と期間中の最低または最高リターンから算出した、最大ドローダウンおよび最大ゲインと呼ばれる指標もプロットします。…
この例では、先物取引所でSOLUSDTを取引する実運用のグリッドボットが、エラーにどう対応するかを示します。ハンドラーは、接続の中断、重大な接続障害、注文エラー、カスタムエラーコードを区別します。接続や注文の問題をログに記録し、カスタムコード1000をボットエラーに変換して接続を強制終了します。また、スプレッド、間隔、サイズ、ポジションの上限を設定したグリッド戦略を構成し、戦略終了後にボットを停止します。…
この戦略は、ハンフィルターを適用した価格系列のクロスオーバーと相場構造のシグナルを組み合わせています。スイング高値と安値を追跡してその水準のブレイクを検出し、構造上のトレンド状態を使って確認済みの方向に逆らうエントリーを避けます。ADXの範囲で相場環境を判定し、任意のフィルターによって取引時間帯を制限したり、価格が直近のフェアバリューギャップ付近にあることを条件にしたりできます。エントリーは確定足で評価され、ポジションがない場合にのみ行います。…
この戦略は、通常取引時間中に当日のプレマーケット高値または安値を超える値動きを狙います。弱い相場や値動きの乏しい状況を除外するため、方向性指数（ADX）とボリンジャーバンド幅を使います。損切りと目標の水準は、平均真の値幅（ATR）か固定比率のストップに基づいて計算します。目標までの距離はストップ距離の倍数で設定します。寄り付きのクールダウン中はエントリーを禁止し、プレマーケットのレンジを終値で抜けられなかった早期のブレイクも検出します。 文書にはPine…
この記事では、中国のメタバース関連株を当日の寄り付きオークション金額で順位付けし、前日の終値が250日移動平均線を上回る銘柄を残す方法を提案しています。長期移動平均線は大まかなトレンドのフィルター、オークションの活況は注目を集める銘柄を特定する材料として使われています。プラットフォーム用の数式とPythonの例が含まれていますが、バックテスト結果や予測力を示す根拠はありません。…
この中国語の記事は、売買回転率が3%〜12%の範囲にあること、10日間の上昇率がプラスで35%未満であること、株価変動と超大口注文の純出来高の積が一定のしきい値を満たすことを組み合わせた株式スクリーニングを紹介しています。売買が活発で、株価の値動きが大きい銘柄を見つける方法として提示しています。テクニカル指標の数式とPythonの例もありますが、例の出来高と株価変動のフィルターは、記載された大口注文の純フロー条件を直接実装したものではありません。…
この連載の初回では、契約を分割して取引できない先物に、資金の限られたトレーダーがどう配分するかを検討しています。著者はこれをポートフォリオ最適化の課題として捉えます。少額口座では、大規模なCTAのように多くの市場へ資金を分散できず、契約サイズが大きいために予測値の調整や市場の除外が必要になる場合があります。代案として、Black-Littermanに着想を得た手法で既存ポートフォリオからインプライド期待リターンを導き、整数ポジションの制約下で再最適化します。…
この書簡の抜粋は、2022年の暗号資産売りと、Terraのアルゴリズム型ステーブルコインUST、LUNAトークン、Three Arrows Capital、暗号資産レンダーをめぐる一連の破綻を振り返ります。USTの双方向の発行・償却メカニズムと、信頼を左右するフィードバックが取り付けに転じる可能性を説明しています。さらに、レバレッジ、脆弱な担保慣行、利回り追求、流動性の高い顧客預金と期間の長い取引とのミスマッチが、レンダーやファンドの損失を拡大させた経緯を述べています。…
この記事では、個人で行う取引の作業を、市場効果の実在性を調べる、売買可能な戦略を設計する、戦略からポートフォリオを構築する、できあがったシステムを運用する、という4つの役割に分けています。各役割では、自由な調査から日々の反復可能な執行まで、異なる着眼点が必要です。著者は、意識して役割を切り替えることで問題を診断しやすくなり、時期尚早な実装作業を避けられると述べています。…
このスクリーニングでは、日中値幅が少なくとも1で、直近5年間の各年の自己資本利益率が15%を上回り、さらに3日続けて下落していることを条件とします。過去の収益性による選別と短期的な値動きのパターンを組み合わせています。記事には指標とPythonの例がありますが、この組み合わせがリターンを改善するバックテスト、結果、証拠は示されていません。…
この短い抜粋では、トレーダーが戦略の優位性をどう判断できるかを問いかけます。まず損益分布について妥当な期待値を設定し、取引開始後に結果を評価することを提案します。また、経験を積むことで、モメンタムが続く局面ではポジションを長く保有するなど、行動を調整する可能性にも触れています。…
この記事では、流動性の高い市場で指標シグナルを使うシンプルなシステム戦略と、ニッチな金融商品、統計分析、明示的なポートフォリオ構築を用いる高度な手法を比較します。収益、資産保全、資産成長、知的関心など、投資家の目標に沿って選択を考えます。データ費用、調査の労力、取引コストの見積もり、インフラ、運用可能額、分散、アルファの可能性を比較します。…
著者は、自動先物取引システムが生成した取引を手動で変更したり、決済したりするリスクを検討します。中心となる提案は、ルールが有効である限りシステムに保有ポジションを管理させ、取引日の開始前に把握したまれな異常リスクに限って介入することです。一定間隔で確認する、アラートをミュートする、操作画面へのアクセスを制限する、事前に定めたフェイルセーフや代替決済方法をシステムに組み込むといった監視習慣を提案します。…
米国が中国からの輸入品に関税を課すと発表した後、暗号資産市場全体が売られた状況を記事は説明しています。急落の要因として、マクロ経済への警戒感、レバレッジをかけたロングポジションの連鎖的な清算、マーケットメーカーによる流動性の引き揚げを挙げています。また、複数のアルトコインでより大幅な下落が報告されたこと、米国株価指数や暗号資産関連株も同時に下落したこと、投資家心理がステーブルコインに傾いたことにも触れています。…
この記事では、機関投資家向け商品、大口送金、ビットコインとの関係、2023のブロック報酬減少、決済用途、テクニカル水準など、ライトコインの市場動向に関わる要因を概観しています。マイニング報酬の減少は新規供給を抑える可能性があり、送金の速さと低手数料は店舗、国際送金、個人間の利用を支えると述べています。他の暗号資産との競争や規制の不確実性にも触れています。…
この文書では、取引が含み益になるにつれてストップロスを動かすエキスパートアドバイザーの方法を解説しています。トレーリングの有効・無効、開始する利益幅、更新幅、マジックナンバーを設定します。各ティックでルーチンがオープン中の取引を調べ、買い・売りを判定する前にマジックナンバーとチャートの銘柄で絞り込みます。条件に合う取引では、現在のBidまたはAskから新しいストップ価格を計算し、設定した距離と更新幅の条件を満たすと注文を変更します。…
この文書では、IBS_RSI_CCI_v4インジケーターを使うエキスパートアドバイザーを説明しています。バーの確定時にインジケーターの雲の色が変わるとシグナルが発生し、この色の変化がシステムのトリガーになります。メモでは、6時間足のGBPUSDについて触れ、エキスパートアドバイザーの初期設定を使った2015のテスト結果が示されたと述べています。…
この記事では、環境との継続的な相互作用を通じてDecision Transformerを微調整する手法、Online Decision Transformer（ODT）を説明しています。基本モデルが直近の状態、行動、将来リターンの目標値を条件として行動を決める仕組みを確認し、続いてODTの確率的方策、探索のためのエントロピー制約、軌跡ベースのリプレイバッファについて述べています。学習では保存された軌跡から固定長の部分列を抽出し、初期の将来リターンの目標値は専門家の結果に基づくスケールを使って設定します。…