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本論文は、リスク資産のドリフトが直接観測できず、異なる速度で推移する2つの潜在確率因子に依存する場合のポートフォリオ選択を検討しています。過去の価格に適用した高速・低速の指数移動平均過程の差と、決定論的なボルテラ補正から、潜在的な平均回帰水準のフィルター推定値を導出しています。得られた推定量はMACDに似た形を持ち、よく知られたテクニカルシグナルと潜在ドリフトの推定を結び付けています。…

この研究は、トレンド、オシレーター、ローソク足、出来高、カレンダー規則という、個人投資家に人気の5種類のシグナル群を評価します。実用性を判断するため、複数検定を補正した後の統計的根拠、取引コスト控除後の経済的価値、レバレッジ下で限られた資金が持続すること、という3つの基準を設けています。エクスポージャーを揃えたベンチマーク、定常ブートストラップ信頼区間、階層型Benjamini–Yekutieli制御、主張除外テスト、同等性検定などを用います。横断面テストでは、各時点の構成銘柄と上場廃止銘柄を考慮します。…

この研究では、敵対的専門家ベースのオンライン学習を用いて、コストゼロのポートフォリオ戦略のパラメータを選び、テクニカルトレード戦略を組み合わせて総合ポートフォリオを構築します。ヨハネスブルグ証券取引所の日次および日中データで戦略群を調べ、教師なし学習によってその構成の変化を縮約して可視化します。分析では取引コストとスリッページも考慮し、オンラインのベンチマーク・ポートフォリオアルゴリズムと成績を比較して、バックテスト過剰適合のリスクを推定します。…

この研究は、暗号資産価格が上昇するか下落するかを予測する機械学習の分類手法を説明しています。過去のビットコイン終値データで学習し、移動平均収束拡散法、相対力指数、ボリンジャーバンドといった一般的なテクニカル指標を取り入れています。目的とする出力は、数値による価格予測ではなく、買いまたは売りの判断に役立つ方向性の情報です。…

本資料は、デジタル信号処理で市場のシグナルとノイズを分離し、トレンドの強さを測る指標を構築する試みを説明します。トレンドが取引に十分な強さかを判断し、反転の可能性がある時点を見極めるという実務的な問いを扱います。提案指標を例と実市場データで示したうえで、J. Welles Wilder Jr.に帰属するボラティリティ指数ベースのトレンドフォロー・アルゴリズムについて、精度や損益パフォーマンスとの関連から評価します。

本書は、NIFTY50指数の個別株について、決定木で日中売買ルールを生成する方法を説明します。トレーダーが設計したテクニカル指標の組み合わせを全銘柄に適用するのではなく、既存の指標から銘柄ごとのルールを学習します。生成されたルールは銘柄ごとにバックテストで評価し、採用に値するかを判断します。…

本研究は、中国株価指数ETFのオプションを使ったボラティリティ戦略を調べます。戦略は当初は良好に機能したものの、2018年以降は有効性が低下したと報告されています。変化する状況に対応するため、研究者らはGARCHボラティリティ予測を取り入れ、ポジションとエクスポージャーを動的に調整します。…

本論文は、株式とコモディティを対象としたウェーブレット取引のアイデアを示し、主にニューヨーク証券取引所の株式に焦点を当てます。全体的な価格上昇がなくても価格変動を取引して利益を狙うこと、市場を上回ること、幾何ブラウン運動のベンチマークを上回ること、という3つの目的を掲げています。提案手法は、大きな価格変動と小さな価格変動を波やウェーブレットとして捉え、将来価格を予測せずに売買判断へ用います。意思決定プロセスの一部として行動経済学も挙げられています。…

本論文は、簡略化した金融の例、数学的定式化、確率的グラフィカルモデルによる表現を通じてカルマンフィルターを解説します。グラフィカルな見方でカルマンフィルターと隠れマルコフモデルを結び付け、拡張カルマンフィルターの推論手法を説明します。また、金融市場の変化する動態をこれらのモデルでどう表せるかも検討します。…

本資料は、価格の速度と加速度から市場の動きを確率的に分類する方法を提案します。ランダムウォークからの乖離を、加速度と速度を比較するフルード数と、学習期間で尺度化した予測期間という2つの無次元量で表します。このシナリオ枠組みは、価格単位の変化に左右されず、同じ価格履歴から複数の経路があり得ることを考慮するよう設計されています。…

この研究は、米国US国債ノート先物の5年物と10年物からなるポートフォリオの、中頻度取引戦略を説明しています。取引を分類問題として捉え、翌週にポートフォリオが上昇するか下落するかを予測します。予測入力には、構成先物のテクニカル指標で訓練したディープ・ビリーフ・ネットワークが学習した特徴量を用います。…

この研究では、機械学習モデルのLightGBMとLSTMを、ビットコインを対象とする2つの指標ベースの戦略、すなわち指数移動平均のクロスオーバー戦略と、MACDとADXを組み合わせた戦略と比較しています。比較は、2024年1月に米国の規制当局から初めて承認を受けたビットコイン現物上場投資信託を背景として行われています。目的は、これらのシグナルがビットコイン取引でどのような成績を示すかを評価することです。…

このレポートでは、国別上場投資信託（ETF）のバスケットを取引する短期シグナルとして、インターナル・バー・ストレングス（IBS）を検証します。戦略は平均回帰として捉えられ、過去のETF価格とIBSを用いて短期的な価格変動の可能性を特定し、そのシグナルに基づいて取引します。…

本稿では、リアルタイムの板情報を含む複雑な入力をアテンション機構で処理する、先物市場向けTransformerモデルFutureQuantを紹介します。単一の将来価格を予測するのではなく、価格の範囲とボラティリティを推定し、取引判断やリスク管理に役立つ分布予測を提示することを目指します。…

本論文は、指数移動平均とMACDによるトレンド・モメンタムシグナルを、RSIとボリンジャーバンドによる平均回帰シグナルと組み合わせる株式取引システムを説明します。FinBERTによる金融センチメント推定を加え、XGBoostでシグナルを生成し、ボラティリティやリターンの状況に応じてエクスポージャーをフィルタリングまたは調整します。この設計は、市場局面が変化し、従来のトレンドフォローや平均回帰の手法が機能しにくくなる状況への適応を目指しています。…

本論文は、将来の価格方向を示す可能性がある金融時系列の短期パターンを見つけるフレームワークを提案します。過去の事例をクラスタリングし、有用性の低いものを除くことで、高品質で重複しないパターンを抽出します。情報量の代理指標として局所エントロピーを用い、過去の値動きが一方向に強く、局所エントロピーが低いパターンほど情報量が多いとみなします。また、買いと売りのパターンを均衡よく残すことも目指します。…

この文書では、価格やリターンを直接予測する代わりに、市場状態を分類して戦略を構築する方法を説明しています。ラベルが状態を定義し、移動平均などの市場特徴量は、そのラベルを識別する能力に基づいて選ばれます。別個のニューラルネットワークが特徴量から各ラベルを予測し、買いまたは売りの確率を出力します。推奨内容を線形に組み合わせて、候補となる戦略を作ります。…

この文書は、金市場の動向を市場間フィルターとして使う、提案段階のUSDCHFトレード戦略を説明しています。通貨ペア単独ではなく両市場の状態を関連付けるため、結合隠れマルコフモデルで双方をモデル化します。取引シグナルのトリガーとして記載されている観測値はRSIとCCIです。…

このスクリプトはユーザーが選択したブリック幅で従来型レンコーの始値・終値系列を作り、通常のローソク足チャート上に表示します。レンコー終値が始値を上抜けるとロングし、下抜けるとショートします。各エントリーには追随決済を組み合わせ、追随幅を設定できます。日付フィルターもあり、指定した年・月以降にシグナルを制限します。…

このオープンソーススクリプトは、ピボットポイントを使うトレード戦略として紹介されています。確認できる範囲ではピボット種別をフィボナッチに固定し、価格ソースと時間軸を選択できます。チャートの時間軸を銘柄に合わせた場合に使う上位時間軸倍率もあります。売買方向や、日・月・年単位で指定するローリング式バックテスト開始日の設定も含まれます。同梱のクラシック・ピボット関数は、前期間の高値、安値、終値から中心ピボットと第一・第二支持線、抵抗線を計算します。…

この戦略は、ATR指標と設定可能な倍率からスーパートレンド型の追随バンドを計算します。価格が前の上側追随境界を上回るとトレンド状態が下降から上昇へ、前の下側追随境界を下回ると上昇から下降へ切り替わります。それぞれの状態変化がロングとショートのエントリーを発生させます。入力項目ではATR期間、価格ソース、計算方法、表示設定を選べます。日付範囲で新規注文の期間を制限します。…

このスクリプトは、ウィリアムズ％Rのしきい値クロスと200期間単純移動平均フィルターを組み合わせます。ウィリアムズ％Rが−50からずらした水準を上抜け、終値が平均線より上ならロングし、対応するずらし幅の水準を下抜けて終値が平均線より下ならショートします。ユーザー入力ではオシレーターの参照期間、しきい値のずらし幅、利益確定と損切りまでの距離も設定します。終値が指定されたどちらかの価格水準に達するとポジションを決済します。…

このビットコイン戦略は、チャート上の指数移動平均の並びと、上位四つの時間軸のトレンド判定を組み合わせます。チャート上の平均線が強気で、上位時間軸のうち少なくとも三つが一致するとロングを許可し、ショートには反対の条件を適用します。エントリーシグナルは押し目条件、または平均真幅を超える値幅で前の足の高値・安値を抜けるローソク足から発生します。平均真幅フィルターは押し目設定に適用し、平均線からの距離フィルターは価格が大きく動いた後のエントリーを避けることを狙います。損切りはシグナル足の外側に置き、利益目標は設定可能なリ…

US上場株を対象とするロングのみのトレンド戦略です。株価が過去最高終値以上で引けたときにエントリーし、10期間の平均真幅トレーリングストップに達したときに退出します。条件を満たす株を均等加重で保有し、毎日リバランスするとともに、最低株価と流動性のフィルターを適用します。取引あたりの往復取引コストは0.5%と仮定しています。…