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この議論では、ローカルの契約シンボルに取引所サフィックスがないことを示す、VeighNaの戦略作成エラーを扱っています。返信では、契約識別子は銘柄コードと取引所コードをピリオドで区切って組み合わせると説明しています。中国の複数の先物取引所の例を挙げ、取引所コードは大文字で、銘柄に対応している必要があると述べています。実務上の手順として、戦略設定にシンボルを入力する前にVeighNa Traderで契約と取引所を検索するよう提案しています。…

この議論では、VeighNaが重複した発注を検出できるかを尋ねています。提案されている確認方法は、買いまたは売りの方向、数量、価格が一致する注文を数えるものです。質問では、新規注文、決済注文、取消注文を区別しています。この考え方では、属性が一致する注文の繰り返し送信を検出するリスク管理機能として、重複注文の監視を位置づけています。返信によると、オープンソースのリスクマネージャーパッケージに関連機能が追加される予定ですが、実装の詳細は示されていません。…

この議論では、GUIを使わないFeima APIのVeighNa環境を扱っています。ユーザーは、中国金融先物取引所の商品では気配値を受信できる一方、他の取引所の商品では、契約情報が表示されているにもかかわらず受信できないと報告しています。返信では、相場データのコールバックを確認し、気配値の更新が届いているかを調べるよう提案しています。これにより、後続の戦略処理の問題と、購読やフィードの欠落を切り分けられますが、スレッドには一連の診断手順は記載されていません。…

この例では、線形の1000SHIBUSDT契約を対象に、グリッド戦略のヒストリカルシミュレーションを設定します。期間を指定して日次の市場データとレイテンシーデータを読み込み、日初のスナップショットから市場深度を初期化します。さらに、レイテンシーモデル、取引手数料、取引所の約定ルール、確率的な注文キューのモデルを使ってバックテストを構成します。戦略では相対スプレッドとグリッド間隔、段数、最小刻み、注文数量、スキュー、最大ポジションを指定し、記録ツールで結果をCSVに書き込みます。…

この例では、先物取引所でSOLUSDTを取引する実運用のグリッドボットが、エラーにどう対応するかを示します。ハンドラーは、接続の中断、重大な接続障害、注文エラー、カスタムエラーコードを区別します。接続や注文の問題をログに記録し、カスタムコード1000をボットエラーに変換して接続を強制終了します。また、スプレッド、間隔、サイズ、ポジションの上限を設定したグリッド戦略を構成し、戦略終了後にボットを停止します。…

この連載の初回では、契約を分割して取引できない先物に、資金の限られたトレーダーがどう配分するかを検討しています。著者はこれをポートフォリオ最適化の課題として捉えます。少額口座では、大規模なCTAのように多くの市場へ資金を分散できず、契約サイズが大きいために予測値の調整や市場の除外が必要になる場合があります。代案として、Black-Littermanに着想を得た手法で既存ポートフォリオからインプライド期待リターンを導き、整数ポジションの制約下で再最適化します。…

著者は、自動先物取引システムが生成した取引を手動で変更したり、決済したりするリスクを検討します。中心となる提案は、ルールが有効である限りシステムに保有ポジションを管理させ、取引日の開始前に把握したまれな異常リスクに限って介入することです。一定間隔で確認する、アラートをミュートする、操作画面へのアクセスを制限する、事前に定めたフェイルセーフや代替決済方法をシステムに組み込むといった監視習慣を提案します。…

この例では、Dual Thrust先物戦略のパラメータを探索する遺伝的アルゴリズムの最適化器を設定します。勝ちトレードと負けトレードそれぞれの平均結果から目的関数を定義し、固定パラメータと可変パラメータを割り当て、バックテスト環境と期間を設定して、複数のワーカーで探索を実行する方法を示します。別々の設定で、エントリー条件、損切り値、利益確定値、または損切りと利益確定の組み合わせを探索します。…

このガイドでは、VeighNaで複数コントラクトの戦略を運用する方法を、モジュールの読み込み、戦略インスタンスの作成から、初期化、開始、停止、編集、削除まで説明します。初期化と実取引の違い、UIのステータス欄、戦略のログ記録、一括操作についても解説します。戦略を停止すると、アクティブな注文が取り消され、最新の変数が保存されます。コントラクトのシンボルはパラメータ編集では変更できません。…

株式ボラティリティの推定について、将来を見通す方法と過去を振り返る方法を対比しています。オプションの満期に予測期間を合わせる場合、アット・ザ・マネー・フォワードのインプライド・ボラティリティを市場ベースの推定値として利用できます。インプライド・ボラティリティには、その後の実現ボラティリティに対するプレミアムが含まれる場合があるため、過去データからそのプレミアムを推定するか、大まかな調整を適用する方法を提案しています。VIXはS&P…

原資産価格と確率金利が正に相関すると、先物契約が比較可能な先渡契約より高く価格付けされる理由を説明します。先物は時価評価されるため、金利が高いときに買い持ちポジションで利益を受け取り、その資金を高い金利で運用できる傾向があります。損失は金利が低いときに生じやすく、追証に必要な資金の調達コストも低くなります。このキャッシュフローのタイミングによって先物の魅力が高まり、他の条件が同じ先渡契約に対して価格が上昇することがあります。…

この戦略は、時間足の終値から計算したボリンジャーバンドを使ってロングとショートの取引を行います。最新ティックが上限バンドを上抜けるとロングに入り、下限バンドを下抜けるとショートに入ります。ロングは中心線を下回ると決済し、ショートは中心線を上回ると決済します。バンドの期間は40、標準偏差の設定は2.5で、コードはまだ確定していない最後の時間足のローソクを破棄してから更新します。…

このガイドでは、スクリプトエンジンを使った定量分析と自動売買のための対話型Pythonワークフローを説明します。一つの銘柄や取引所に紐づく単一戦略のワークフローとは異なり、このエンジンは複数のインターフェースに接続し、複数銘柄を購読できるため、資産横断ヘッジ、商品間裁定、株式の自動スクリーニングなどに適しています。サンプルスクリプトは二つの銘柄を購読して銘柄情報を取得し、その後、エンジンの状態フラグで停止できるループ内で更新ティックをポーリングします。…

この戦略は、終値の単純移動平均線を二つ使って方向性のある取引を行います。各バーで短期線と長期線を比較し、短期線が長期線を上抜けると強気のクロス、下抜けると弱気のクロスと判定します。短期・長期の期間は設定可能で、初期値はそれぞれ10本と20本です。…

この研究では、CSI 300指数先物の価格変動と注文フローの不均衡との関係をモデル化しています。不均衡を市場ショックとして扱い、一般的なホークス過程の手法ではなく、ジャンプ型レヴィ過程に駆動される平均回帰型オルンシュタイン＝ウーレンベック過程でその影響を表します。著者らは幾何ブラウン運動の価格モデルのドリフトをこの確率過程に置き換え、対数リターンとその平均・分散の方程式を導出し、不均衡がトリガー水準に達したときに取引することに基づく反応比率を検討しています。…