Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
381 documentos
O documento descreve uma estratégia mensal comprada e vendida em ações que busca momentum entre empresas grandes, concentrando-se nas ações com alta volatilidade recente. Filtra ações listadas em bolsa com preço acima de $5, separa as ações por capitalização…
O trading de dispersão busca capturar a diferença entre os prêmios de risco de volatilidade das opções sobre índices e das opções sobre ações individuais. Uma posição básica vende opções sobre índices e compra opções sobre as ações que os compõem. Como a…
O documento explica o prêmio de rebalanceamento como o retorno que pode ser obtido ao restaurar periodicamente os pesos da carteira. O rebalanceamento vende ativos que subiram em relação à carteira e compra os que caíram. Uma carteira de comprar e manter,…
Esta publicação em chinês descreve um filtro de ações que combina quatro condições: amplitude de preço acima de 1, presença no ranking de atividade de trading do dia anterior, participação no grupo temático de robótica e valor de mercado em circulação abaixo…
Este filtro busca ações com amplitude diária acima de 1, uma queda máxima declarada entre 4% e 5% e retorno positivo no dia. Ele trata a amplitude e a queda como medidas do movimento do preço, enquanto o retorno diário positivo pretende identificar uma ação…
Este filtro de ações seleciona papéis com giro entre 3% e 12%, códigos iniciados por 60 e amplitude diária de pelo menos 1. O documento apresenta o giro como filtro de liquidez e a amplitude como forma de se concentrar em ativos candidatos mais voláteis.…
O documento explica um Índice de Força Direcional da Tendência (TDFI) que combina a separação entre médias móveis com o impulso direcional compartilhado por elas e, em seguida, eleva o impulso a uma potência para reduzir a influência de movimentos pequenos.…
Este documento descreve um indicador que plota três canais de bandas de Bollinger ao redor de uma média móvel. Os canais aparecem como uma nuvem colorida, e rótulos de preço mostram seus valores mais recentes. A visualização pode ajudar traders a comparar…
Este guia introdutório explica indicadores técnicos como resumos matemáticos de preços e atividade de trading, usados por traders para avaliar o contexto do mercado. Agrupa os indicadores em categorias de volume, momentum, tendência e volatilidade, e sugere…
O documento compara abordagens prospectivas e retrospectivas para estimar a volatilidade de ações. Para um horizonte de previsão alinhado ao vencimento de uma opção, a volatilidade implícita at-the-money forward pode servir como estimativa baseada no…
O documento analisa como explicar uma diferença de marcação a mercado entre dois sistemas que avaliam a mesma opção AUD/JPY em uma estrutura no estilo Black–Scholes. Os sistemas informam volatilidades implícitas, taxas a termo, vegas e deltas em USD…
O documento explica por que um contrato futuro pode ser cotado acima de um contrato a termo comparável quando o preço do ativo subjacente tem correlação positiva com taxas de juros estocásticas. Os futuros são ajustados a mercado, então uma posição comprada…
O documento pergunta por que opções sobre o mesmo ativo subjacente e com o mesmo vencimento podem apresentar volatilidades implícitas diferentes. Volatilidade implícita é o valor de volatilidade que, em determinado modelo de precificação, reproduz a cotação…
O documento esclarece como anualizar a volatilidade estimada a partir de retornos diários de ações em uma janela móvel. Sob a premissa declarada de que os retornos são independentes e identicamente distribuídos, com variância proporcional ao tempo decorrido,…
Esta estratégia do TradingView busca entradas compradas quando o preço fecha abaixo da Banda de Bollinger inferior e o RSI de 14 períodos fica abaixo de 30. As bandas usam uma média móvel simples de 10 períodos como base e uma largura de dois desvios padrão.…
Este comentário de mercado analisa Bitcoin e Ether durante um período de consolidação, usando comportamento à vista, volatilidade implícita, estrutura a termo, skew de opções, open interest, funding, liquidações e grandes operações com opções. Descreve o…
Este anúncio de versão descreve mudanças no MLFinLab, um conjunto de ferramentas para desenvolver sistemas de trading baseados em aprendizado de máquina. A geração de barras agora retorna timestamps como índice de um DataFrame, alinhando a saída às funções…
O artigo analisa a estagnação do preço do Pi Network usando medidas de volatilidade, estrutura gráfica e níveis próximos de suporte e resistência. Descreve bandas de Bollinger mais estreitas, baixa volatilidade histórica e ATR, além de um possível fundo…
Este guia apresenta os usos atribuídos ao Dogecoin, incluindo pagamentos entre pares, gorjetas em redes sociais, arrecadação de fundos para caridade, compras em estabelecimentos, jogos e pequenas transações online. Relaciona esses usos a confirmações…
O artigo descreve uma liquidação generalizada de criptomoedas após o anúncio de uma tarifa dos EUA sobre importações chinesas. Atribui as perdas acentuadas à aversão macroeconômica ao risco, a liquidações em cascata de posições compradas alavancadas e à…
O documento estuda dois modelos de contratos perpétuos em um mercado de tempo contínuo, sem arbitragem e sem custos de transação. Em um modelo, a ponta compradora recebe um pagamento fixo vinculado aos ativos subjacentes e paga funding à ponta vendedora. No…