Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este capítulo apresenta uma estrutura para transformar uma ideia de trading em uma especificação documentada de características. Recomenda alinhar os horizontes das características à decisão pretendida, formular uma hipótese sobre os fatores determinantes e…
Este notebook educacional apresenta características derivadas de preço e volume usadas em pesquisa quantitativa. Abrange retornos simples e logarítmicos em vários horizontes, momentum com exclusão de um período, retornos noturnos e intradiários, distância da…
Este notebook ajusta modelos lineares a características de microestrutura do NASDAQ-100, observadas em intervalos de um minuto, para prever retornos em vários horizontes futuros. Seu objetivo é estabelecer uma referência simples antes de modelos mais…
Este notebook cria um relatório auditável para uma estratégia de Bitcoin somente comprada, que entra e sai usando limites de RSI. Compara os resultados brutos e líquidos e, em seguida, mede o desempenho em relação a uma referência de compra e manutenção…
Este notebook explica a construção de características com dados além do histórico de preços de um único ativo. Calcula o retorno de rolagem anualizado de futuros a partir dos preços contemporâneos dos contratos próximos e diferidos e usa três vencimentos…
Este notebook explica como modelos ocultos de Markov inferem estados de mercado não observados a partir de retornos e da volatilidade recente. Primeiro, estabelece regras simples de comparação: um limite de índice de volatilidade para estresse e o preço em…
Este notebook descreve características contextuais de evolução lenta para decisões diárias de trading: razões contábeis, condições macroeconômicas e codificações de calendário. Apresenta medidas de valor e qualidade, como yield de lucros, rentabilidade,…
A diferenciação fracionária aplica uma potência não inteira do operador de diferenças defasadas aos logaritmos dos preços. Seus pesos binomiais decaem ao longo das observações passadas, então o resultado combina variações de preço com parte da informação de…
Este notebook implementa uma regra de reversão à média apenas comprada com RSI para barras perpétuas de BTC/USDT, usando um mecanismo de backtesting orientado a eventos. Ele agrega observações intradiárias em barras diárias de UTC, calcula um RSI simples de…
O documento apresenta um modelo multiativos com dois tipos de investidores: fundamentalistas, que reagem às diferenças percebidas entre os preços das ações e seus fundamentos, e grafistas, que usam tendências de preços. Ambos os grupos tomam decisões de…
O documento propõe usar otimização bayesiana para selecionar o multiplicador de ATR e o período de ATR no indicador Supertrend. Essas configurações determinam como o indicador acompanha o preço e gera sinais de trading, e o objetivo é automatizar sua seleção…
O estudo usa preços históricos e indicadores técnicos para classificar movimentos de curto prazo de Bitcoin, Ethereum e Litecoin. Compara métodos de classificação quanto à capacidade de identificar movimentos de alta e de baixa em um horizonte de uma hora,…
O documento argumenta que o desempenho do seguimento de tendência pode ser descrito por uma relação teórica de Sharpe ligada ao parâmetro do sinal. Ele relata um ajuste empírico à fórmula derivada por Grebenkov e Serror e interpreta isso como evidência de…
Esta revisão examina pesquisas sobre trading de criptomoedas, uma área marcada por ativos que compartilham algumas características com investimentos tradicionais, mas mantêm comportamentos de mercado distintos. Ela aborda sistemas e plataformas de trading,…
O artigo aplica padrões de lei de potência log-periódica (LPPL), interpretados por uma estrutura de imitação comportamental, aos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Relata evidências de um padrão de antibolha em rendimentos com vencimentos superiores…
Este estudo aplica a teoria KM₂O-Langevin para classificar as flutuações dos preços de ações como estacionárias, não estacionárias ou intermediárias. Usa essa classificação para escolher entre dois tipos de sinais: médias móveis em períodos estacionários e…
O documento apresenta KBPT, uma política de pairs trading que combina um filtro de Kalman, sinais das bandas de Bollinger e uma rede neural baseada na arquitetura KalmanNet. As versões tradicionais modelam a relação entre dois ativos como um processo linear…
O artigo propõe um modelo para prever a direção do preço do Bitcoin em horizontes curtos, combinando dados horários de preço e volume com sentimento do Reddit. Uma medida móvel de volatilidade classifica cada observação como estável ou volátil, e um…
Este artigo deriva e prova um limite superior para retornos acumulados em séries de trading e, em seguida, avalia regras convencionais de trading técnico em mercados de ações desenvolvidos e emergentes. A questão central é se essas regras podem gerar…
O artigo propõe um método dinâmico de carteira de criptomoedas que combina sinais técnicos com sentimento de notícias. Usa o Índice de Força Relativa e a Média Móvel Simples de 14 dias para representar o momentum, enquanto VADER analisa o sentimento das…
O estudo descreve uma abordagem de trading que combina sentimento extraído de notícias financeiras, indicadores técnicos e previsões de séries temporais. Usa GPT-2 e FinBERT para análise de sentimento, combina os sinais resultantes com medidas de momentum e…
O documento descreve um agente de trading apenas comprado em USD/TWD, que combina previsões de tendências de curto prazo do Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) com o Quantum Asynchronous Advantage Actor-Critic (QA3C). Seu estado usa características de…
O estudo examina a base estatística das Bandas de Bollinger, relacionando-as a um modelo de série temporal com regressão móvel. Aplica essa estrutura a pairs trading e deriva uma relação entre a duração das negociações e os retornos de estratégias baseadas…
O documento testa regras de seleção de ações baseadas no drawdown máximo e na recuperação subsequente. Em vários mercados de ações, relata-se que carteiras formadas com essas medidas preveem a direção dos preços e capturam diferenças nos retornos entre…