Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este documento estuda como um agente deve liquidar uma posição em um contrato perpétuo, equilibrando custos de transação, risco de posição e pagamentos de financiamento. Formula a liquidação como um problema de controle estocástico e deriva uma estratégia de…
Este artigo adapta um modelo de livro de ofertas limitado baseado em agentes para estudar futuros perpétuos, nos quais traders comprados e vendidos podem seguir comportamentos direcionais ou de trading de basis. O mercado simulado inclui um livro central de…
O artigo compara o comportamento de traders em exchanges centralizadas e descentralizadas de futuros perpétuos de Bitcoin, organizando as exchanges em três modelos arquitetônicos. Examina volume de trading, contratos em aberto, liquidações, alavancagem e…
O documento apresenta o AutoQuant, uma estrutura de apoio à decisão baseada em regras para selecionar configurações de trading em futuros perpétuos de criptomoedas. Ele explicita o momento de execução, o tratamento das taxas de financiamento, as taxas, o…
O artigo apresenta uma política de implantação para sistemas de previsão que são retreinados regularmente: manter o modelo atual em operação enquanto um modelo concorrente, ajustado novamente com aquecimento, roda fora do caminho de atendimento; depois,…
Este artigo modela o autodeleveraging (ADL), um mecanismo usado em plataformas de futuros perpétuos para socializar perdas quando as liquidações não conseguem preservar a solvência. Seu principal resultado teórico é um dilema triplo: uma política de ADL não…
Este estudo analisa a volatilidade realizada de alta frequência e sua transmissão entre instrumentos de bitcoin, comparando o bitcoin cotado em dólares US com o bitcoin negociado contra tether. Ele conclui que o contrato perpétuo com margem em tether da…
Este estudo compara seis tipos de barras de informação — dólar, volume, volatilidade, amplitude, Renko e híbrida — construídas a partir de ticks de negociação da Binance e dados OHLCV de um minuto para futuros perpétuos de BTCUSDT. Ele as avalia em…
Este documento explica como os contratos em aberto em swaps perpétuos de criptomoedas se relacionam à atividade do mercado, à liquidez e à possível alavancagem das exchanges. Como os contratos em aberto podem indicar uma exigência mínima de garantia,…
O documento examina como sistemas de transação criptografados do tipo commit-then-reveal podem deixar sinais de funding de futuros perpétuos expostos à manipulação de estado por quem cria a própria transação. Um atacante que conhece sua própria transação e…
O documento explica como a Hyperliquid calcula a margem de manutenção para posições em diferentes níveis de alavancagem. A margem de manutenção é calculada multiplicando o valor nocional da posição por uma taxa específica do nível e subtraindo uma dedução. A…
O documento descreve um fluxo automatizado de análise de criptomoedas. Ele coleta 200 candles em cada período de 15 minutos, horário e diário, além de notícias recentes sobre cripto. Um modelo de linguagem classifica o sentimento das notícias em horizontes…
O documento estuda dois modelos de contratos perpétuos em um mercado de tempo contínuo, sem arbitragem e sem custos de transação. Em um modelo, a ponta compradora recebe um pagamento fixo vinculado aos ativos subjacentes e paga funding à ponta vendedora. No…