Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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O documento apresenta uma questão sobre combinação de carteiras: como estimar o índice de Sharpe de várias estratégias quando só se conhece o retorno esperado, o desvio padrão, o índice de Sharpe e o número de operações de cada estratégia. Destaca que não é…
O documento pergunta se arquivos históricos diários antigos do MetaStock podem ser carregados diretamente no pandas. Descreve o formato como binário e observa que ele está associado a vários tipos de arquivo, mas não apresenta procedimentos de decodificação…
O documento pergunta por que a função de autocovariância de uma série temporal estacionária é simétrica em relação à defasagem: a covariância na defasagem k é igual à covariância na defasagem −k. A explicação usa duas propriedades básicas da covariância e da…
O documento pergunta se um investidor que opera apenas uma ação precisa se preocupar em expressar o processo de preço dela sob uma medida neutra ao risco. A resposta distingue questões de valor relativo de decisões de investimento absoluto. A precificação…
O documento esclarece como anualizar a volatilidade estimada a partir de retornos diários de ações em uma janela móvel. Sob a premissa declarada de que os retornos são independentes e identicamente distribuídos, com variância proporcional ao tempo decorrido,…
O documento responde a um matemático que busca artigos clássicos, especialmente sobre formador de mercado em ações. Uma resposta recomenda primeiro construir uma base matemática ampla: teoria da medida, análise real, combinatória, análise bayesiana e teoria…
O documento explica como ajustar dados históricos de ações para que preços e volume negociado sejam comparáveis antes e depois de um desdobramento. Em um desdobramento convencional, a resposta aceita divide os preços anteriores pelo fator de desdobramento e…
O documento mostra como obter fatores de desconto em datas entre os vencimentos cotados usados para construir uma curva de desconto QuantLib. Depois de construir uma curva de desconto log-linear por trechos a partir de taxas de swap, o exemplo gera uma…
Este indicador calcula estatísticas móveis de retorno e risco de um instrumento negociado e compara os retornos com um benchmark de ações selecionável. As entradas controlam o benchmark, o período retrospectivo, a convenção de retorno e o grupo de métricas…
O relatório analisa investimentos e captações de venture capital em cripto e blockchain em Q2 2025. Acompanha o capital e o número de negócios por estágio de investimento, categoria de empresa, região e ano de fundação, e compara a atividade de venture…
O artigo apresenta a macroeconomia por meio da produção nacional, do desemprego, da inflação, das taxas de juros e das políticas governamentais. Explica três métodos de cálculo do GDP, diferencia o GDP nominal do ajustado pela inflação e descreve comparações…
Este breve trecho pergunta como um trader pode saber se uma estratégia tem vantagem. Primeiro, aponta a importância de estabelecer expectativas razoáveis para a distribuição de lucros e perdas e, depois, de avaliar os resultados quando o trading começa.…
O documento investiga se as condições de juros podem ajudar a ajustar alocações CTA entre futuros de renda fixa e regras de trading. Propõe a metaprevisão: agrupar retornos históricos de estratégias por uma variável de regime e, depois, comparar o desempenho…
Este artigo apresenta ferramentas estatísticas para avaliar se uma série de preços reverte à média, segue um passeio aleatório ou apresenta tendência. Explica o teste Augmented Dickey-Fuller como um teste de raiz unitária: a hipótese nula representa um…
Este artigo compara estratégias sistemáticas simples, como sinais de indicadores em mercados líquidos, com abordagens mais avançadas que podem usar instrumentos de nicho, análise estatística e construção explícita de carteira. A escolha é relacionada aos…
O artigo usa contagens recentes de eventos no GitHub para comparar a atividade de desenvolvimento de Internet Computer, Chainlink e Starknet e explica os diferentes papéis de infraestrutura atribuídos a cada projeto: hospedagem de aplicações on-chain, feeds…
O artigo explica o Online Decision Transformer (ODT), uma abordagem que ajusta um Decision Transformer por meio de interação contínua com um ambiente. Ele analisa como o modelo-base condiciona as ações em estados e ações recentes e valores de retorno…
O artigo descreve um Expert Advisor de MQL5 que representa máximas e mínimas de oscilação do gráfico como nós de um grafo. Ele detecta oscilações comparando cada barra com as barras vizinhas, atribui pesos de distância de preço aos caminhos entre oscilações…
Esta aula introdutória explica como gráficos comuns podem ajudar pesquisadores a examinar dados financeiros e perceber possíveis estruturas ou problemas nos dados. Usando preços diários de duas ações de US como exemplos, demonstra histogramas para…
Este notebook apresenta um fluxo de trabalho para monitorar um modelo de trading em produção, usando previsões de holdout como substituto offline de dados ao vivo. Ele valida o painel de características recebido antes de calcular desvios e, em seguida,…
Este notebook apresenta o GReaT, um método para gerar tabelas financeiras sintéticas com um modelo de linguagem. Ele serializa cada linha como texto, ajusta um modelo baseado em GPT com características de ETF e converte o texto gerado de volta em colunas…
O documento questiona a suposição usual de que todos os ativos compartilham um único relógio contínuo de calendário. Na realidade, os mercados operam de forma assíncrona: o fluxo de ordens chega por eventos, e o intervalo entre eles pode ser aleatório. O…
O estudo modela como o desequilíbrio do fluxo de ordens se relaciona com a dinâmica de preços dos futuros do índice CSI 300. Trata o desequilíbrio como um choque de mercado e representa seu impacto com um processo de Ornstein–Uhlenbeck de reversão à média,…