Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 93
В работе разрабатывается основа кинетической теории для микроскопической модели высокочастотных трейдеров, следующих за трендом. От точного уравнения эволюции модели в фазовом пространстве, аналогичного уравнению Лиувилля в механике, авторы переходят к…
В статье строится агентная модель взаимодействия низкочастотных и высокочастотных трейдеров и их влияния на цены активов. Низкочастотные агенты торгуют по календарному времени и могут переключаться между фундаментальными и графическими правилами.…
В документе с помощью масштабной агентной симуляции изучается, какие торговые стили сохраняются на шумном рынке. Модель MAS-Utopia включает 10,000 агентов пяти типов и использует высокочастотные данные за пять лет. В симуляции отсутствуют транзакционные…
В исследовании рассматривается, помогают ли скачки высокочастотных цен цифровых активов объяснить доходность на криптовалютных рынках. Особое внимание уделено скачкам, группирующимся вокруг исключительных рыночных событий, и связи их времени с повторяющимися…
В работе представлена многомерная модель точечного процесса Хоукса для высокочастотных рыночных цен и торговой активности. Четыре ядра взаимодействия описывают самовозбуждение потока сделок, возврат изменений цен к среднему, влияние поступающих сделок на…
В документе рассматривается неоднозначность цены актива на сверхвысоких частотах: последняя сделка, лучшая цена покупки и средняя цена могут различаться. На практике это важно, поскольку торговым стратегиям нужен единый ориентир цены. Предлагается понятие…
В документе рынки NFT представлены как прозрачные в принципе, но уязвимые перед опытными трейдерами, которые используют технические знания, особенности протоколов и неэффективность рынка. Оппортунистическая торговля описывается как автоматизированная…
В рамках этого исследовательского подхода детерминированный симулятор книги лимитных заявок объединяется со стохастическим поступлением заявок, генерируемым многомерными маркированными процессами Хоукса. В документе объясняется, как линейные и нелинейные…
В документе описан предлагаемый алгоритм высокочастотной торговли акциями, который формирует сигналы покупки и продажи на основе прогнозов нейронной сети. Сравниваются три подхода: логистическая регрессия, оптимизированная с помощью функции потерь…
В исследовании рассматривается, как скорость реакции и срочность торговли влияют на автоматические стратегии в симулируемых рынках с одной биржей, общедоступным лимитным стаканом и непрерывным сопоставлением в двойном аукционе. Скорость реакции — это время,…
В исследовании анализируется поступление пакетов рыночных данных CME и транзакций механизма сведения заявок; на основе этих измерений формулируются рекомендации по проектированию приёмников для высокочастотной торговли. Данные получены более чем за год…
В этой работе рассматриваются способы сократить задержку в требовательных к производительности приложениях на C++, главным образом в контексте высокочастотной торговли. Описаны репозиторий программного кода с примерами, прошедшими бенчмаркинг,…
PulseReddit объединяет масштабные обсуждения на Reddit с высокочастотной статистикой рынка криптовалют, чтобы изучить, помогает ли информация из социальных сетей краткосрочной торговле. В статье оцениваются мультиагентные системы на базе LLM, использующие…
В статье описана модель с долговременной памятью (Long Short-Term Memory), которая прогнозирует направление цены криптовалюты на фиксированном краткосрочном горизонте по данным отдельных сделок за ретроспективный период. Рабочий процесс включает разработку…
В исследовании рассматриваются повторяющиеся закономерности волатильности и объёма торгов Bitcoin и Ether на Coinbase Pro, Binance и Uniswap V2. Изучаются изменения по дням недели, часам суток и интервалам внутри часа. Авторы сообщают о систематической…
В документе представлена высокочастотная схема маркет-мейкинга, сочетающая рыночные данные на уровне тиков с периодическими прогнозными сигналами. Глубокое обучение с подкреплением использует и быстрые данные об отдельных заявках, и более редкие прогнозы при…
В статье разработана авторегрессионная модель, генерирующая токенизированные сообщения книги лимитных заявок, которые симулятор использует для обновления состояния книги. В архитектуре применяются упрощенные структурированные слои пространства состояний для…
В статье высокочастотный поток заявок рассматривается как источник внутридневных изменений цен; для генерации синтетических последовательностей заявок применяются последовательные генеративно-состязательные сети. Затем эти последовательности используются для…
В статье предлагается стратегия парной торговли фьючерсами, использующая сигнатуры траекторий как признаки временных рядов. Сигнатура разлагается на два показателя: сегментированную меру взаимодействия траектории и меру ковариации приращений, отражающую…
В статье рассматривается обучение с подкреплением для статистического арбитража при высокочастотной торговле. Агент обучается, взаимодействуя со своей торговой средой; особое внимание уделяется глубокому Q-обучению как способу адаптировать решения к…
В документе исследуется, лучше ли дисбаланс книги ордеров (OBI) отражает доходность на ближайшем горизонте, если фильтровать ордера по времени жизни, числу изменений и моментам внесения изменений. На тиковых данных рынка фьючерсов на индийский индекс…
В этом исследовании глубокое обучение применяется к высокочастотной базе котировок и сделок с акциями US, чтобы смоделировать связь спроса и предложения в книге заявок с последующими изменениями цен. Направление движения цены прогнозируется на основе истории…
В документе моделируются очереди заявок на покупку и продажу на ликвидном рынке с высокой частотой поступления заявок. Для их совместной динамики выводится функциональная центральная предельная теорема. Показано, что при росте частоты поступления заявок…
В статье моделируется высокочастотная доходность акций: изменения цены в каждой сделке отделяются от процесса, определяющего время поступления сделок. Для высоколиквидного фьючерсного контракта E-mini S&P 500 с ближайшим сроком погашения сообщается, что…