Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 182
В документе с помощью масштабной агентной симуляции изучается, какие торговые стили сохраняются на шумном рынке. Модель MAS-Utopia включает 10,000 агентов пяти типов и использует высокочастотные данные за пять лет. В симуляции отсутствуют транзакционные…
В статье изучается оптимальная торговля, когда сигнал следует процессу Орнштейна — Уленбека с возвратом к среднему, а его параметры меняются в зависимости от скрытых режимов. Рекуррентные нейронные сети объединяются с обучением с подкреплением, чтобы по…
В этом эмпирическом исследовании оценивается, дают ли онлайн-портфельные стратегии, рассчитанные на использование возврата к среднему, хорошие результаты за пределами тестовых наборов данных. Рассматриваются три подхода: пассивно-агрессивный возврат к…
В статье моделируется, как трейдеры создают обратную связь: оценивают корреляции между рыночной информацией и ценами по прошлым данным, а затем используют эти корреляции для торговли. Когда на оценённую связь опирается достаточно агентов, их заявки меняют…
Исследование проверяет, дают ли ценовые и объёмные сигналы с коротким горизонтом, разработанные для китайского рынка акций класса A, дополнительную информацию для оценки акций S&P 500 сверх известных американских факторов. Метод двойного отбора LASSO…
В статье представлен метод оптимизации для построения портфеля с возвратом к среднему из более широкого набора активов. Метод ищет портфели, спред которых хорошо описывается процессом Орнштейна — Уленбека, а параметры процесса оцениваются методом…
В статье рассматривается задача инвестирования и потребления на рынке парного трейдинга, где спред между рискованными активами описывается процессом Орнштейна — Уленбека. В центре внимания — оптимальные стратегии при степенной функции полезности,…
В документе описан инструмент визуализации для отбора акций, который позволяет анализировать торговые сигналы и применять практические фильтры. Серверная часть рассчитывает, насколько цена каждой акции отклоняется от цен аналогов, используя это относительное…
В исследовании разрабатывается стратегия парной торговли акциями US на возврате к среднему. Вместо выбора пар по обычной практике парной торговли применяется метод максимального правдоподобия для формирования статических портфелей, соответствующих процессу…
В статье анализируется равновесное ценообразование положительного актива, возвращающегося к среднему, в непрерывном времени, когда инвесторы по-разному оценивают скорость возврата к среднему и долгосрочное среднее актива. Основной результат — условие…
В документе представлена KBPT — политика парной торговли, объединяющая фильтр Калмана, сигналы полос Боллинджера и нейронную сеть на основе архитектуры KalmanNet. В традиционных версиях связь между двумя активами моделируется как линейный процесс в…
В документе описано применение глубокого обучения с подкреплением к торговле на возврате к среднему. Цель — сделать современные методы обучения с подкреплением доступнее для практиков, которым иначе пришлось бы выбирать среди множества подходов или создавать…
В документе виртуальная волатильность вводится как мера неопределённости прогнозов дрейфовой составляющей случайного блуждания. Также эта мера представлена как способ исследовать стохастическое поведение портфеля; в одном из приведённых примеров она помогла…
В документе изучается предсказуемость доходностей акций на внутридневных горизонтах; исследование мотивировано работами о потоках инвестиций и выборе оптимального времени сделки. Авторы сообщают о продолжении доходности с получасовыми интервалами, которое…
В этом исследовании представлен сигнал статистического арбитража криптоактивов, основанный на возврате к среднему, связанном с ведущим фактором моментума в доходностях криптовалют. В работе описаны алгоритм и исходный код, однако доступное описание не…
В статье изучается максимизация полезности для инвесторов с функцией полезности степенного вида, когда динамика цен обладает долгой памятью или немарковскими свойствами. Авторы доказывают, что стоимость инвестиционной задачи дифференцируемо по Фреше зависит…
В исследовании проверяется, может ли генеративный агент на базе большой языковой модели воспроизвести изменения в соотношении фундаментального и следования за трендом поведения, описанные моделями неоднородных агентов. Агент использует текущую информацию,…
В статье утверждается, что одного лишь снижения доходности из-за волатильности недостаточно, чтобы объяснить долгосрочную динамику биржевых фондов с плечом. Исследуется, как сложный процент зависит от автокорреляции и других характеристик доходностей:…
В отчёте изучается долгосрочное распределение средств между акциями и облигациями, когда доходности акций следуют процессу возврата к среднему. Рассматривается, как эта особенность меняет соотношение риска и доходности и могут ли некоторые стратегии при…
В статье представлены многофакторные сети Inception (MFIN) — модель для торговли несколькими криптовалютами с использованием доходностей цен и других часто обновляемых сигналов. Ограниченная история криптоактивов служит основанием для добавления таких…
В исследовании сравнивается, как три схемы оценки стратегий влияют на результаты агентов на фондовом рынке с ценами, заданными извне. Рассматриваются игра на накопление капитала с учётом истории, игра меньшинства, противостоящая тренду, и игра большинства,…
В исследовании разработан метод Монте-Карло для парного трейдинга, когда спред следует процессу Орнштейна — Уленбека с возвратом к среднему и скачками. Используется процесс variance gamma, который допускает бесконечную активность и более гибкую динамику…
В документе описано исследование гибридных подходов к прогнозированию спотовых цен на электроэнергию на рынке EPEC. Компоненты модели включают наивный прогноз, анализ Фурье, модели ARMA и GARCH, процесс диффузии со скачками и возвратом к среднему, а также…
В статье моделируется взаимодействие арбитражёров и розничных трейдеров на первичном и вторичном рынках во время отклонения от привязки фиатно-обеспеченных стейблкоинов. Динамическая агентная игра среднего поля связывает рыночные трения с равновесными ценами…