Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В статье представлен не основанный на модели подход к обучению с подкреплением для перераспределения портфеля между финансовыми активами. Он включает ансамбль независимых оценщиков, память о предыдущих весах портфеля, онлайн-обучение на стохастических…
В дипломной работе тестируются на исторических данных стратегии со стандартными настройками MACD: 12, 26 и 9, применённые к акциям из индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500. За период с 2015 по август 2021 оцениваются доля прибыльных сделок, доходность,…
PPO-HRAP объединяет проксимальную оптимизацию политики с целевой позицией, определяемой рыночным режимом. Политика учитывает рыночные факторы и состояние портфеля, а затем сочетает выученное действие с целевой позицией для данного режима. Функция…
В статье предлагается метод поиска краткосрочных паттернов в финансовых временных рядах, которые могут указывать на будущее направление цены. Он ищет качественные неперекрывающиеся паттерны, кластеризуя исторические примеры и отбрасывая менее полезные. В…
В исследовании повторно рассматривается стратегия следования за трендом с длинными позициями в разных отраслях, для которой ранее сообщалось о высокой исторической доходности и хороших показателях с поправкой на риск. Авторы выясняют, остаются ли эти…
В статье политика регулирования просадки в торговле дополняется механизмом перезапуска на основе данных. Согласно описанию, исходная политика с вероятностью один удерживает максимальную процентную просадку в заранее заданном пределе. Однако на практике…
В исследовании описан процесс применения рекуррентных нейронных сетей для прогнозирования цен криптовалют и разработки торговых стратегий. Метод обосновывается волатильностью рынка и способностью рекуррентных моделей представлять закономерности во временных…
В исследовании моделируется формирование цены на стандартном аукционе заявок: заявки на покупку и продажу рассматриваются как случайные выборки из распределений оценок стоимости. Условие равновесия задает распределения цены клиринга и объема торгов. Объемы…
В документе описано построение стратегий на основе классификации состояний рынка вместо прямого прогнозирования цен или доходности. Состояния задаются метками, а рыночные признаки, например скользящие средние, выбираются по тому, насколько хорошо они…
В статье представлена общая схема построения оптимальной торговой стратегии на основе исторического индикатора. Она задаёт одну стратегию для максимизации ожидаемой доходности, а другую — для максимизации информационного коэффициента. Оптимальную по…
В статье оценивается, помогают ли показатели настроений и внимания в социальных сетях прогнозировать дневную логарифмическую доходность десяти криптовалют. Среди предикторов — настроения в Twitter и Reddit, индексы Google Trends и объём торгов. Метод…
В исследовании предлагается метрика расстояния для выбора пар акций с учётом опережающих и запаздывающих связей между ними. Отправная точка — наблюдение, что коррелированные бумаги могут двигаться не одновременно: одна может обычно реагировать раньше другой.…
В исследовании глубокое обучение с подкреплением применяется к непрерывной торговле фьючерсами; рассматриваются дискретное и непрерывное пространства действий. В функции вознаграждения включено масштабирование по волатильности, чтобы размеры позиций менялись…
В статье предлагается коэффициент «цена к полезности» для сравнения рыночной цены Bitcoin с основанной на блокчейне мерой фундаментальной полезности. Авторы выводят эту меру на основе денежной теории и структуры учёта UTXO в Bitcoin, а затем сравнивают её с…
ClusterLOB группирует отдельные рыночные события по данным market-by-order, используя шесть зависящих от времени признаков и кластеризацию K-means++. Полученные группы интерпретируются как направленные, оппортунистические и маркет-мейкерские участники, что…
В исследовании представлен основанный на исторических данных фреймворк глубокого обучения для систематической торговли опционами, который напрямую учитывает чувствительность портфеля к риску при обучении. Целевая функция объединяет ориентированную на…
В исследовании рассматриваются автокодировщики с обучением с учителем для финансового прогнозирования и их влияние на результаты торговой стратегии. Авторы объединяют выученные представления с признаками, полученными дробным дифференцированием, и метками…
Стратегия сочетает Connors RSI, быстрый RSI и направление свечей для поиска контртрендовых входов, когда цены кажутся перекупленными или перепроданными. Connors RSI рассчитывается как среднее ценового RSI, RSI, применённого к длине серии, и показателя,…
Январский барометр предлагает использовать доходность фондового индекса в январе, чтобы определить позицию на оставшиеся одиннадцать месяцев. Положительный январь служит сигналом держать акции, отрицательный — перейти в казначейские векселя. В документе…
В документе описана ежемесячная стратегия по акциям с длинными и короткими позициями. Она ищет моментум среди крупных компаний, сосредотачиваясь на акциях с высокой недавней волатильностью. Из выборки исключаются биржевые акции дешевле $5; по капитализации…
В документе описана ежемесячная стратегия с длинными и короткими позициями, ранжирующая шесть стилевых портфелей акций Russell: стоимость и рост среди компаний малой, средней и большой капитализации. Каждый месяц рассчитывается доходность за предыдущие 12…
Модель FED сопоставляет совокупную доходность акций с доходностью долгосрочных государственных облигаций. Эта стратегия оценивает избыточную доходность фондового рынка в следующем месяце с помощью скользящей прогностической регрессии, используя разрыв…
В документе описана контртрендовая стратегия с 16 биржевыми фондами акций отдельных стран. Страны ранжируются по доходности за предыдущие 36 месяцев; стратегия покупает четыре худших рынка и открывает короткие позиции по четырём лучшим, проводя…
В документе описана стратегия на рынке акций, ранжирующая акции NYSE, Nasdaq и AMEX по расходам на исследования и разработки относительно рыночной капитализации. В конце апреля суммируются расходы каждой компании на НИОКР за предыдущие пять лет, полученная…