Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 223
В статье утверждается, что одного лишь снижения доходности из-за волатильности недостаточно, чтобы объяснить долгосрочную динамику биржевых фондов с плечом. Исследуется, как сложный процент зависит от автокорреляции и других характеристик доходностей:…
В статье представлены многофакторные сети Inception (MFIN) — модель для торговли несколькими криптовалютами с использованием доходностей цен и других часто обновляемых сигналов. Ограниченная история криптоактивов служит основанием для добавления таких…
В исследовании ценовой импульс определяется по аналогии с физическими скоростью и массой, а затем используется для отбора активов в недельные контртрендовые стратегии. Подход применяется к наборам акций Южной Кореи KOSPI 200 и США US S&P 500; полученные…
В исследовании строится изменяющаяся во времени сеть криптовалют с двумя типами связей: взаимной предсказуемостью доходностей и технологическим сходством. Для оценки сообществ с учётом обоих источников информации применяется динамический спектральный…
В исследовании используется информационный коэффициент (средняя доходность относительно волатильности), чтобы оценить, как результативность импульса меняется в зависимости от периода ретроспективного анализа портфеля. Выводятся теоретические информационные…
В документе описана систематическая стратегия следования за трендом для фьючерсов на сырьевые товары, объединяющая обычные индикаторы тренда для отдельных рынков с межрыночными сигналами. Эти сигналы на поперечном срезе рынка предназначены для выявления…
В документе представлена равновесная модель с рискованным и безрисковым активами, рациональными инвесторами и шумовыми трейдерами. Рациональные инвесторы выбирают распределение средств с учётом ожидаемой доходности и риска, исходя из полезности с постоянным…
Статья посвящена ранжированию активов в систематических портфелях, построенных на поперечном срезе рынка. Авторы утверждают, что простые эвристики и ранжирование путём сортировки прогнозов обычных регрессионных моделей или моделей классификации могут быть…
В статье изучаются импульс временных рядов и контртрендовые эффекты на материковом фондовом рынке Китая. К основным фондовым индексам применяются стратегии импульса временных рядов, а также исследуется связь результатов с характеристиками отдельных компаний.…
В документе описан метод прогнозирования движения акций, предназначенный для выявления импульсных эффектов между котируемыми компаниями. В нём строится граф рыночных знаний с двумя типами сущностей — компаниями и их руководителями — и объединяются явные…
В документе агентная модель используется для изучения того, как влияние на рынок и торговля на основе импульса формируют колебания цен и торговые стратегии. Главный вывод: эффект импульсной торговли зависит от степени влияния на рынок. При низком влиянии…
В документе предлагаются векторные связи характеристик (Characteristic Vector Linkages) как приближение взаимосвязей между компаниями. Для оценки связей используются характеристики: сначала измеряется евклидово сходство, затем сходство обучается с помощью…
В работе изучается, может ли информация об импульсе на одном фьючерсном рынке помочь предсказать импульс на других. На основе производных от цен характеристик импульса строится сеть для 64 постоянно торгуемых контрактов на сырьевые товары, акции, облигации и…
В документе описан тест на основе теории случайных матриц для выявления портфелей, реализованный риск которых вне выборки статистически выше ожидаемого. Такие портфели названы мимолётными модами; их избыточный риск трактуется как свидетельство изменения…
В документе проверяются правила отбора акций на основе максимальной просадки и последующего восстановления. Для разных фондовых рынков сообщается, что сформированные на этих показателях портфели прогнозируют направление цены и отражают различия в доходности…
В документе представлена L2GMOM — модель машинного обучения для сетевого импульса. Сетевой импульс использует связи между активами для прогнозирования будущих доходностей. Предлагаемая модель одновременно обучается строить финансовую сеть и формировать…
В статье предлагаются метрики на основе расстояния для сравнения моделей оценки активов. Мотивация — опасения, что статистические тесты могут обладать низкой мощностью, а статистикой альфа можно пользоваться без достаточных ограничений. Предлагаемая метрика…
В статье рассматривается вклад трендовых систем с разными горизонтами в доходность консультантов по товарным рынкам (CTA). Предлагается байесовская графическая модель для динамического разложения доходности на краткосрочный тренд, долгосрочный тренд и бету…
В исследовании представлен метод без учителя для анализа скачков цен акций с помощью представлений, построенных на коэффициентах вейвлет-преобразования. Метод призван различать модели скачков, связанные с внутренней динамикой системы, и модели, обусловленные…
В статье представлены Deep Momentum Networks, сочетающие глубокое обучение с механизмом масштабирования по волатильности, применяемым в импульсных стратегиях на временных рядах. Нейросеть совместно оценивает тренд и размер позиции; её параметры обучаются для…
В статье изучается взаимозависимость последовательных изменений цен акций. Первое изменение рассматривается как импульс, а следующее — как отклик. Авторы анализируют совместное вероятностное распределение этих изменений, чтобы выявить асимметричные…
В документе описан эффект Эппса: корреляции доходностей связанных активов обычно растут с увеличением горизонта доходности. Затем рассматривается зафиксированное отклонение от этой закономерности на валютном и криптовалютном рынках. В частности, наблюдается…
В статье описан подход глубокого обучения к отбору портфеля акций в US. Остаточная сеть с переключением использует один модуль для определения рыночных условий, а другой — для прогнозирования импульса и разворота, переключаясь между двумя типами сигналов по…
MacroHFT — это подход на основе обучения с подкреплением для торговли криптовалютами с минутной частотой. Он направлен на решение двух заявленных проблем существующих методов: агенты могут переобучаться и не адаптировать свои политики к финансовому…