Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 182
Стратегия сочетает Connors RSI, быстрый RSI и направление свечей для поиска контртрендовых входов, когда цены кажутся перекупленными или перепроданными. Connors RSI рассчитывается как среднее ценового RSI, RSI, применённого к длине серии, и показателя,…
В документе описана контртрендовая стратегия с 16 биржевыми фондами акций отдельных стран. Страны ранжируются по доходности за предыдущие 36 месяцев; стратегия покупает четыре худших рынка и открывает короткие позиции по четырём лучшим, проводя…
Стратегии краткосрочного разворота покупают недавних аутсайдеров и продают недавних лидеров, рассчитывая на изменение их относительной доходности в ближайшем будущем. В документе описан недельный портфель из 100 крупнейших компаний по капитализации: он…
В документе рассматривается краткосрочный разворот вокруг публикаций отчётности среди акций с активно торгуемыми опционами. Вместо следования обычному дрейфу после публикации отчётности стратегия ранжирует компании, которые должны отчитаться на следующий…
В документе описана ежемесячная стратегия разворота акций, которая учитывает недавнюю доходность вместе с оценкой фундаментальной силы FSCORE. Оценка суммирует девять сигналов из финансовой отчётности, связанных с прибыльностью, долговой нагрузкой,…
В документе описана стратегия парного трейдинга с использованием 22 международных страновых ETF. Ряды полной доходности с учётом дивидендов нормализуются; за период формирования длиной 120 дней выбираются пять пар с наименьшим совокупным расстоянием между…
В документе описана стратегия торговли спредом фьючерсов, основанная на разнице цен нефти WTI и Brent. Эти сорта отличаются составом, добычей и транспортировкой; временные шоки могут отклонять спред от долгосрочного равновесия. Предлагаемый подход…
В документе описана стратегия краткосрочного разворота вокруг публикации корпоративной отчётности. Она ориентирована на крупные ликвидные акции US: их ранжируют по доходности в дни перед публикацией, затем покупают недавних аутсайдеров и продают недавних…
В документе описана стратегия торговли базисом фьючерсов VIX с хеджированием широкой подверженности акциям фьючерсами E-mini S&P 500. Базис трактуется как премия за риск волатильности: в цитируемом исследовании он помогает прогнозировать доходность…
В документе описана стратегия относительной стоимости, объединяющая акции с похожей историей цен. Ряды полной доходности нормализуются, близкие пары отбираются по сумме квадратов разностей цен, а сделки по ним открываются в последующий период. Когда спред…
В документе представлен индикатор, отображающий дважды сглаженный индекс относительной силы в виде цветного облака. Это описание основного преобразования и визуального представления, но в нём не объясняются формула сглаживания, правила смены цвета облака и…
Эта стратегия для спреда использует полосы Боллинджера для входа в позиции и выхода из них. После построения баров спреда и инициализации менеджера массивов рассчитываются скользящая средняя и верхняя и нижняя полосы за настраиваемый период. Если позиции…
Эта стратегия TradingView открывает длинную позицию, когда цена закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, а RSI за 14 периодов опускается ниже 30. В качестве основы полос используется простая скользящая средняя за 10 периодов, а ширина составляет два…
В статье представлены статистические инструменты для оценки того, возвращается ли ценовой ряд к среднему, ведёт себя как случайное блуждание или демонстрирует тренд. Тест Дики — Фуллера с расширением объясняется как тест на единичный корень: нулевая гипотеза…