Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
653 tài liệu
Nghiên cứu này ước tính tác động tức thời của lệnh thị trường lên giá bằng dữ liệu luồng lệnh của một cổ phiếu và chứng quyền của cổ phiếu đó. Nghiên cứu so sánh mô hình dạng lũy thừa với mô hình dạng logarithm, tập trung vào độ tin cậy khi mỗi mô hình ước…
Nghiên cứu này xây dựng phương pháp chênh lệch thống kê dựa trên mô hình nhân tố có điều kiện cho danh mục cổ phiếu US. Mô hình không gian trạng thái xem lợi suất là tổ hợp nhiễu của giá trị nhân tố và phần bù rủi ro nhân tố tiềm ẩn, thay đổi theo thời gian.…
Bài viết xây dựng danh mục chênh lệch thống kê cho nhiều cổ phiếu đồng liên kết, dùng danh mục riêng làm nhân tố. Bài viết mô hình hóa việc lựa chọn danh mục thành một bài toán điều khiển ngẫu nhiên và xác định tỷ trọng tối ưu bằng cách giải phương trình…
Tài liệu nghiên cứu liệu dòng lệnh cổ phiếu hằng ngày có thể cho biết tác động giá và hỗ trợ dự báo lợi suất cổ phiếu hay không. Nghiên cứu lập thước đo dòng lệnh có dấu theo tháng và ước tính lambda của Kyle bằng cả hồi quy biến động giá theo dòng lệnh lẫn…
Hệ thống được đề xuất dùng mối quan hệ biến động giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo tín hiệu xu hướng. Trước tiên, hệ thống khảo sát dữ liệu giá bằng phân tích tương quan và tự tương quan, chỉ báo kỹ thuật, kiểm định giả thuyết, mô hình thống kê và lựa…
Bài báo nghiên cứu cách khớp các lệnh lớn trên nhiều tài sản khi giá tuân theo động thái Ornstein–Uhlenbeck đa biến. Mục tiêu của nhà giao dịch được đặt là tối đa hóa kỳ vọng của hàm tiện ích mũ áp dụng cho lãi và lỗ, vì vậy quyết định khớp lệnh tính đến rủi…
Bài báo mô hình hóa các nhà giao dịch xây dựng vị thế cổ phiếu trong một khoảng thời gian cố định, đồng thời cạnh tranh với những người khác cùng thực hiện mục tiêu đó. Mỗi nhà giao dịch chọn một chiến lược giao dịch và tìm chiến lược đáp trả tối ưu trước…
Tài liệu mô tả phương pháp học tăng cường sâu từ đầu đến cuối cho giao dịch cổ phiếu tần suất cao chủ động. Các tác nhân dùng phương pháp tối ưu hóa chính sách lân cận để giao dịch một đơn vị cổ phiếu Intel, với trạng thái được xây dựng từ các tập đặc trưng…
Tài liệu giới thiệu QTMRL, một tác nhân học tăng cường được thiết kế để đưa ra quyết định giao dịch cổ phiếu bằng chỉ báo kỹ thuật. Bộ dữ liệu đầu vào kết hợp dữ liệu giá và khối lượng hằng ngày của các cổ phiếu S&P 500 đại diện cho nhiều ngành, cùng các đặc…
Bài báo xây dựng trạng thái cân bằng thời gian liên tục cho mô hình giao dịch dựa trên thông tin của Kyle khi thanh khoản từ giao dịch nhiễu là ngẫu nhiên. Mô hình cho phép phân phối tổng quát của giá trị cơ bản tài sản và cho phép động thái cổ phiếu tương…
Bài báo đề xuất quy trình chọn chiến lược có tên DNN-forwardtesting. Thay vì chỉ chọn chiến lược giao dịch dựa trên kết quả với giá lịch sử, quy trình trước tiên dự báo một đường giá tương lai khả dĩ bằng mạng nơ-ron truyền thẳng sâu rồi đánh giá các chỉ báo…
Nghiên cứu dùng thí nghiệm thực địa tiến hành theo phương pháp phòng thí nghiệm để xem xét cách mọi người dự đoán thị trường tài chính sẽ tăng hay giảm. Người tình nguyện nhận thông tin tài chính có kiểm soát dựa trên dữ liệu thực từ các chỉ số toàn cầu và…
Nghiên cứu giới thiệu phương pháp không giám sát để phân tích các cú nhảy giá cổ phiếu thông qua biểu diễn được xây dựng từ hệ số wavelet. Phương pháp nhằm phân biệt các kiểu cú nhảy gắn với động lực nội tại của hệ thống với những kiểu liên quan đến cú sốc…
Nghiên cứu khảo sát dữ liệu giao dịch và báo giá từng nhịp của cổ phiếu trên các sàn Paris, London và Frankfurt trong khoảng thời gian năm năm. Nghiên cứu phát triển một thuật toán đồng bộ hóa hai nguồn dữ liệu và đánh giá cách các lựa chọn tái dựng ảnh…
Nghiên cứu này trình bày một khung học tăng cường phi mô hình cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá thống kê giữa các cặp cổ phiếu. Trước tiên, nghiên cứu xây dựng chênh lệch giá hồi quy về trung bình bằng cách chọn hệ số tài sản nhằm tối thiểu hóa thước…
Bài nghiên cứu khảo sát mối phụ thuộc giữa các mức tăng giá cổ phiếu liên tiếp. Bài nghiên cứu biểu diễn mức tăng đầu tiên như một cú đẩy và mức kế tiếp như một phản ứng, sau đó xem xét phân phối xác suất hai biến của những thay đổi này để nhận diện các mô…
Tài liệu này mô tả CREDIT, một phương pháp học tăng cường cho giao dịch cặp, sử dụng đơn vị hồi quy có cổng hai chiều và cơ chế chú ý theo thời gian. Kiến trúc này nhằm nắm bắt các mối quan hệ theo thời gian trong biến động giá của hai tài sản, bao gồm cả…
Bài nghiên cứu đề xuất Mid-LSTM, một mô hình học sâu nhằm dự báo giá cổ phiếu trong trung hạn đồng thời tính đến các dị thường của thị trường. Thiết kế mô hình biểu diễn xu hướng thị trường dưới dạng trạng thái ẩn. Cách tiếp cận được mô tả trước tiên xây…
Báo cáo này xem xét cách phát hiện theo thời gian thực những chuyển đổi giữa các trạng thái thị trường tương đối ổn định và bất ổn hơn. Báo cáo tập trung vào Phát hiện điểm đổi chế độ trực tuyến Bayes (BOCPD), một phương pháp nhận diện các điểm gãy cấu trúc…
Bài báo mô tả phương pháp học sâu để lựa chọn danh mục cổ phiếu US. Mạng chuyển chế độ phần dư dùng một mô-đun nhận diện điều kiện thị trường và mô-đun khác tạo dự báo động lượng và đảo chiều, chuyển đổi giữa hai loại tín hiệu khi chế độ thay đổi. Kiến trúc…
Nghiên cứu này xem xét đầu tư tối ưu vào hai cổ phiếu đồng liên kết đối với nhà đầu tư có hàm hữu dụng với mức ngại rủi ro tương đối không đổi. Nghiên cứu mở rộng công trình trước đây về điều khiển ngẫu nhiên bằng cách tập trung vào việc bài toán tối ưu có…
Bài báo nghiên cứu mối quan hệ giữa số lượng giao dịch, khối lượng giao dịch, giá, biến động, chênh lệch giá mua-bán và chi phí giao dịch. Bài báo dùng phân tích thứ nguyên để xác định những quan hệ tỷ lệ nào có thể có đối với một số tổ hợp biến được chọn.…
Bài báo nghiên cứu cách khối lượng giao dịch được phân bổ theo giá khi tổng giá trị giao dịch cố định. Bài báo cho biết khi thời gian giao dịch tăng, khối lượng tích lũy hình thành một phân phối có độ nhọn đạt đỉnh gần mức giá trung bình trong phạm vi giá…
Nghiên cứu đề xuất phương pháp xây dựng danh mục cổ phiếu dựa trên dự báo phân phối của các nhân tố phần dư, vốn nắm bắt thông tin ngoài mức độ tiếp xúc chung với thị trường và có thể giúp phòng hộ các mức độ tiếp xúc đó. Nghiên cứu mô tả hai thành phần…