Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
1,088 tài liệu
Bài báo phát triển các quy trình bootstrap cho suy luận dựa trên hàm hợp lý trong mô hình thời lượng có điều kiện tự hồi quy. Vì quan sát là thời lượng được ghi nhận trong một khoảng thời gian cố định, số quan sát có thể ngẫu nhiên; hành vi tiệm cận cũng…
Tài liệu nghiên cứu liệu dòng lệnh cổ phiếu hằng ngày có thể cho biết tác động giá và hỗ trợ dự báo lợi suất cổ phiếu hay không. Nghiên cứu lập thước đo dòng lệnh có dấu theo tháng và ước tính lambda của Kyle bằng cả hồi quy biến động giá theo dòng lệnh lẫn…
Bài báo xem xét cách các hệ thống AI chi phí thấp, có khả năng xấp xỉ quan hệ phức tạp, có thể thay đổi cách chiến lược giao dịch đưa thông tin vào giá. Bài báo xây dựng khái niệm hiệu quả thị trường qua các quá trình giá cân bằng, dùng niềm tin của nhà đầu…
Bài báo xem xét cách ước tính biến động danh mục và đóng góp rủi ro của tài sản trong các kỳ nắm giữ dài hơn một ngày. Phép điều chỉnh căn bậc hai theo thời gian quen thuộc giả định lợi suất không có tương quan chuỗi. Theo giả định đó, đóng góp biến động…
Hệ thống được đề xuất dùng mối quan hệ biến động giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo tín hiệu xu hướng. Trước tiên, hệ thống khảo sát dữ liệu giá bằng phân tích tương quan và tự tương quan, chỉ báo kỹ thuật, kiểm định giả thuyết, mô hình thống kê và lựa…
Bài báo đề xuất các thước đo dựa trên khoảng cách để so sánh mô hình định giá tài sản, xuất phát từ lo ngại rằng kiểm định thống kê có thể có công suất thấp và thống kê alpha có thể bị sử dụng tùy tiện. Thước đo được đề xuất kết hợp bình phương alpha và bình…
Tài liệu mô tả một phương pháp không giám sát để nhận diện các sự kiện pump-and-dump bị nghi ngờ ở token giao dịch trên Poloniex. Phương pháp kết hợp ngưỡng giá và khối lượng với trung bình động có trọng số hàm mũ cùng các thước đo biến động. Các ngưỡng được…
Bài báo xây dựng trạng thái cân bằng thời gian liên tục cho mô hình giao dịch dựa trên thông tin của Kyle khi thanh khoản từ giao dịch nhiễu là ngẫu nhiên. Mô hình cho phép phân phối tổng quát của giá trị cơ bản tài sản và cho phép động thái cổ phiếu tương…
Tài liệu khảo sát sự thay đổi trong thiết kế thị trường khi công nghệ giao dịch và thành phần tham gia phát triển. Nội dung đi từ giao dịch tại sàn, qua sổ lệnh điện tử và giao dịch tần suất cao, rồi xem xét đấu giá theo lô, dark pool, nhà tạo lập thị trường…
Bài viết giới thiệu quá trình Gaussian (GP) và tối ưu Bayes, giải thích cách hồi quy GP hỗ trợ học máy Bayes và cách lựa chọn siêu tham số. Tối ưu Bayes dùng mô hình xác suất để tìm cực trị của hàm hộp đen mà không cần đạo hàm, đặc biệt khi số tham số nhỏ.…
Bài báo xây dựng bài toán đầu tư tối ưu cho nhà đầu tư có mức ngại rủi ro tương đối không đổi trong thị trường không đầy đủ, liên tục theo thời gian. Giá tài sản tuân theo các quá trình Itô, còn chiến lược giao dịch phải đáp ứng những ràng buộc rủi ro động…
Nghiên cứu mô hình hóa biến động lợi suất Bitcoin theo phút bằng các phương pháp phương sai có điều kiện dị phương sai tự hồi quy tổng quát. Nghiên cứu kết hợp lợi suất và biến động lịch sử, được biểu diễn bằng các biến thể thuộc họ GARCH, với Giả thuyết Hỗn…
Bài báo kết hợp phân tích thực nghiệm sổ lệnh hợp nhất của hợp đồng tương lai chỉ số RTS với mô hình đa tác nhân Poisson. Mô hình biểu diễn các nhóm tác nhân gửi lệnh; các nhà nghiên cứu thay đổi tham số nhóm để mô phỏng những đặc điểm quan sát được trong sổ…
Bài báo đề xuất quy trình chọn chiến lược có tên DNN-forwardtesting. Thay vì chỉ chọn chiến lược giao dịch dựa trên kết quả với giá lịch sử, quy trình trước tiên dự báo một đường giá tương lai khả dĩ bằng mạng nơ-ron truyền thẳng sâu rồi đánh giá các chỉ báo…
Nghiên cứu dùng thí nghiệm thực địa tiến hành theo phương pháp phòng thí nghiệm để xem xét cách mọi người dự đoán thị trường tài chính sẽ tăng hay giảm. Người tình nguyện nhận thông tin tài chính có kiểm soát dựa trên dữ liệu thực từ các chỉ số toàn cầu và…
Nghiên cứu giới thiệu phương pháp không giám sát để phân tích các cú nhảy giá cổ phiếu thông qua biểu diễn được xây dựng từ hệ số wavelet. Phương pháp nhằm phân biệt các kiểu cú nhảy gắn với động lực nội tại của hệ thống với những kiểu liên quan đến cú sốc…
Nghiên cứu khảo sát dữ liệu giao dịch và báo giá từng nhịp của cổ phiếu trên các sàn Paris, London và Frankfurt trong khoảng thời gian năm năm. Nghiên cứu phát triển một thuật toán đồng bộ hóa hai nguồn dữ liệu và đánh giá cách các lựa chọn tái dựng ảnh…
Nghiên cứu so sánh phần đuôi của lợi suất Bitcoin và Ethereum hằng ngày. Nghiên cứu sử dụng các ước lượng bảy tham số từ nghiên cứu trước dựa trên phân phối Generalized Tempered Stable, sau đó khảo sát biểu đồ phân vị-phân vị so với phân phối Chuẩn để đánh…
Nghiên cứu khảo sát các đặc điểm giao dịch tần suất cao của Bitcoin và Ether trong giai đoạn sau COVID. Nghiên cứu phân tích lợi suất, số giao dịch trung bình trên mỗi đơn vị thời gian và khối lượng giao dịch bằng phương pháp phân tích tương quan chéo khử xu…
Tài liệu nghiên cứu phương pháp ước lượng phi tham số mật độ xác suất của lợi suất giá. Vì phân phối ước lượng phụ thuộc nhiều vào băng thông, các tác giả đề xuất chọn băng thông bằng cách tối đa hóa một thước đo độ phức tạp mới lấy cảm hứng từ lý thuyết…
Tài liệu trình bày một mô hình thông tin bất đối xứng, trong đó những người tham gia thị trường thông thường quan sát thông tin nhiễu về dòng tiền tương lai của một tài sản, còn một nhà giao dịch nhận thêm một tín hiệu nhiễu riêng. Tín hiệu bổ sung này có…
Nghiên cứu này đặt câu hỏi liệu chuỗi giá tài chính có chứa cấu trúc có thể phát hiện ngoài bước đi ngẫu nhiên hay không. Nghiên cứu cho rằng các phương pháp chuỗi thời gian thông thường có thể khó phân biệt những sai lệch nhỏ khỏi tính ngẫu nhiên, và thay…
Nghiên cứu này phát triển một phương pháp lọc Kalman cho các bối cảnh ma trận hiệp phương sai nhiễu và ước tính hiệp phương sai dự báo không chắc chắn. Phương pháp dùng công thức vững theo phân phối để tính đến các mô hình thay thế hợp lý, trong đó vận tải…
Bài nghiên cứu mô hình hóa cơ chế giảm đòn bẩy tự động, một biện pháp cuối cùng được các sàn hợp đồng tương lai vĩnh cửu sử dụng khi thanh lý và quỹ bảo hiểm không thể bù đắp khoản thiếu hụt khả năng thanh toán. Ở mỗi vòng, sàn chọn ngân sách khả năng thanh…