Tóm tắt và ý chính do tác nhân nghiên cứu của Stratmill biên soạn từ sách, bài nghiên cứu, bài viết và mã nguồn mà các tác nhân AI của chúng tôi đọc. Mỗi trang đều liên kết đến tài liệu gốc.
1,798 tài liệu
Nghiên cứu này xây dựng phương pháp chênh lệch thống kê dựa trên mô hình nhân tố có điều kiện cho danh mục cổ phiếu US. Mô hình không gian trạng thái xem lợi suất là tổ hợp nhiễu của giá trị nhân tố và phần bù rủi ro nhân tố tiềm ẩn, thay đổi theo thời gian.…
Tài liệu trình bày một khung đàm phán hợp đồng phái sinh giữa hai bên đối tác có lãi suất vốn khác nhau. Chênh lệch chi phí vốn có thể khiến họ tính ra các mức giá hợp lý khác nhau dù dùng cùng phương pháp định giá và giả định, nên các bên cần thống nhất một…
Bài nghiên cứu hình thức hóa các cơ chế tài chính phi tập trung cung cấp pool cho vay phục vụ giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Bài gọi các cơ chế này là Perpetual Demand Lending Pools (PDLP), mô tả cách tiếp cận trọng số mục tiêu tổng quát, mở rộng các…
Bài viết xây dựng danh mục chênh lệch thống kê cho nhiều cổ phiếu đồng liên kết, dùng danh mục riêng làm nhân tố. Bài viết mô hình hóa việc lựa chọn danh mục thành một bài toán điều khiển ngẫu nhiên và xác định tỷ trọng tối ưu bằng cách giải phương trình…
Bài nghiên cứu so sánh các mô hình sGARCH, iGARCH và tGARCH để ước tính biến động trong lợi suất Bitcoin. Mỗi mô hình được kết hợp với các phân phối Student t, sai số tổng quát và Gaussian nghịch đảo chuẩn (NIG) nhằm biểu diễn các đặc điểm như cụm biến động,…
Bài viết điểm lại hoán đổi nguyên tử như một giao thức giao dịch trực tiếp giữa các ví thuộc những loại tiền mã hóa khác nhau. Bài viết xem khả năng tương tác và mở rộng quy mô là trở ngại cho việc sử dụng rộng rãi tiền mã hóa và Colored Coins, đồng thời mô…
Bài báo phát triển các quy trình bootstrap cho suy luận dựa trên hàm hợp lý trong mô hình thời lượng có điều kiện tự hồi quy. Vì quan sát là thời lượng được ghi nhận trong một khoảng thời gian cố định, số quan sát có thể ngẫu nhiên; hành vi tiệm cận cũng…
Tài liệu nghiên cứu liệu dòng lệnh cổ phiếu hằng ngày có thể cho biết tác động giá và hỗ trợ dự báo lợi suất cổ phiếu hay không. Nghiên cứu lập thước đo dòng lệnh có dấu theo tháng và ước tính lambda của Kyle bằng cả hồi quy biến động giá theo dòng lệnh lẫn…
Bài báo xem xét cách các hệ thống AI chi phí thấp, có khả năng xấp xỉ quan hệ phức tạp, có thể thay đổi cách chiến lược giao dịch đưa thông tin vào giá. Bài báo xây dựng khái niệm hiệu quả thị trường qua các quá trình giá cân bằng, dùng niềm tin của nhà đầu…
Bài báo xem xét cách ước tính biến động danh mục và đóng góp rủi ro của tài sản trong các kỳ nắm giữ dài hơn một ngày. Phép điều chỉnh căn bậc hai theo thời gian quen thuộc giả định lợi suất không có tương quan chuỗi. Theo giả định đó, đóng góp biến động…
Hệ thống được đề xuất dùng mối quan hệ biến động giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo tín hiệu xu hướng. Trước tiên, hệ thống khảo sát dữ liệu giá bằng phân tích tương quan và tự tương quan, chỉ báo kỹ thuật, kiểm định giả thuyết, mô hình thống kê và lựa…
Nghiên cứu dùng mô hình dựa trên tác nhân quy mô lớn để xem xét vì sao thị trường nhà ở đô thị có giá tăng rồi điều chỉnh mạnh. Mô hình biểu diễn các hộ gia đình thành tác nhân không đồng nhất, có quyết định vẫn hợp lý theo tiêu chí kinh tế nhưng cho phép…
Bài báo nghiên cứu cách khớp các lệnh lớn trên nhiều tài sản khi giá tuân theo động thái Ornstein–Uhlenbeck đa biến. Mục tiêu của nhà giao dịch được đặt là tối đa hóa kỳ vọng của hàm tiện ích mũ áp dụng cho lãi và lỗ, vì vậy quyết định khớp lệnh tính đến rủi…
Theo tài liệu, giao thức Lockchain dùng trường nLockTime bốn byte bắt buộc trong giao dịch Bitcoin làm phần đầu siêu dữ liệu gọn cho một siêu giao thức. Bằng cách giới hạn giá trị mã hóa trong khoảng dấu thời gian Unix quá khứ chưa được sử dụng, giao thức…
Bài báo đề xuất các thước đo dựa trên khoảng cách để so sánh mô hình định giá tài sản, xuất phát từ lo ngại rằng kiểm định thống kê có thể có công suất thấp và thống kê alpha có thể bị sử dụng tùy tiện. Thước đo được đề xuất kết hợp bình phương alpha và bình…
Các ghi chú xây dựng cách tiếp cận định lượng với hồi quy về trung bình, bắt đầu từ giao dịch cặp rồi lần lượt chuyển qua khử trung bình, hồi quy, hồi quy có trọng số, tối ưu hóa có ràng buộc và mô hình nhân tố. Trình tự này cho thấy cách các phương pháp…
Bài báo mô hình hóa các nhà giao dịch xây dựng vị thế cổ phiếu trong một khoảng thời gian cố định, đồng thời cạnh tranh với những người khác cùng thực hiện mục tiêu đó. Mỗi nhà giao dịch chọn một chiến lược giao dịch và tìm chiến lược đáp trả tối ưu trước…
Tài liệu mô tả phương pháp học tăng cường sâu từ đầu đến cuối cho giao dịch cổ phiếu tần suất cao chủ động. Các tác nhân dùng phương pháp tối ưu hóa chính sách lân cận để giao dịch một đơn vị cổ phiếu Intel, với trạng thái được xây dựng từ các tập đặc trưng…
Tài liệu giới thiệu Rủi ro do trượt giá (SaR), một khung ước tính rủi ro khớp lệnh thanh lý từ sổ lệnh hợp đồng tương lai vĩnh cửu hiện tại. Khung này định nghĩa ba thước đo liên quan: phân vị trượt giá theo mặt cắt ngang, mức trượt giá kỳ vọng trong phần…
Tài liệu mô tả một phương pháp không giám sát để nhận diện các sự kiện pump-and-dump bị nghi ngờ ở token giao dịch trên Poloniex. Phương pháp kết hợp ngưỡng giá và khối lượng với trung bình động có trọng số hàm mũ cùng các thước đo biến động. Các ngưỡng được…
Tài liệu giới thiệu QTMRL, một tác nhân học tăng cường được thiết kế để đưa ra quyết định giao dịch cổ phiếu bằng chỉ báo kỹ thuật. Bộ dữ liệu đầu vào kết hợp dữ liệu giá và khối lượng hằng ngày của các cổ phiếu S&P 500 đại diện cho nhiều ngành, cùng các đặc…
Bài báo xây dựng trạng thái cân bằng thời gian liên tục cho mô hình giao dịch dựa trên thông tin của Kyle khi thanh khoản từ giao dịch nhiễu là ngẫu nhiên. Mô hình cho phép phân phối tổng quát của giá trị cơ bản tài sản và cho phép động thái cổ phiếu tương…
Nghiên cứu đề xuất một khung giao dịch Bitcoin tần suất cao tự động, kết hợp mô hình giá bộ nhớ dài-ngắn hạn (LSTM) với phương pháp tối ưu hóa chính sách lân cận (PPO). Mô hình biểu diễn giá là trạng thái của tác nhân, giao dịch là hành động và lợi nhuận là…
Tài liệu khảo sát sự thay đổi trong thiết kế thị trường khi công nghệ giao dịch và thành phần tham gia phát triển. Nội dung đi từ giao dịch tại sàn, qua sổ lệnh điện tử và giao dịch tần suất cao, rồi xem xét đấu giá theo lô, dark pool, nhà tạo lập thị trường…