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该现货网格策略在市场价格两侧布置成对的买单和卖单；订单成交后，策略根据成交价以及当前买价和卖价重建网格。网格间距和订单规模均可配置。头寸计算器跟踪净敞口和平均入场价，活动订单列表则支持随网格变化撤单和替换。代码还包含止盈规则：当单边敞口达到配置的网格单位数量后，策略会提交一笔订单，目标是在相对平均价格设定的偏移价位平掉该敞口。…

该策略根据小时收盘价计算布林带，并据此进行多空交易。最新 Tick 升至上轨上方时做多，跌至下轨下方时做空。价格跌破中轨时平多，升至中轨上方时平空。布林带采用40周期窗口和2.5标准差设置；更新指标前，代码会舍弃尚未收盘的最后一根小时 K 线。…

示例介绍一个连接衍生品交易所的 WebSocket 客户端：客户端进行身份验证、订阅公开订单簿数据流，并在认证后请求账户相关的私有数据流。工作线程接收消息、调用事件处理程序，并在套接字故障后重新连接；另一个线程定期发送 Ping 帧。示例使用以订单标识符为键的字典保存买卖盘档位，并根据部分快照、新增、变更和删除消息更新数据。 每收到一条订单簿消息，程序便按价格从高到低排列买盘、从低到高排列卖盘，然后将最多五档的价格和数量复制到类似 Tick…

本指南介绍通过脚本引擎进行量化分析和自动化交易的交互式 Python 工作流。与绑定单一标的或场所的单策略工作流不同，该引擎可连接多个接口并订阅多个标的，适用于跨资产对冲、跨品种套利和自动化股票筛选等任务。示例脚本订阅两个合约、获取合约详情，然后在循环中轮询更新的 Tick；通过引擎状态标志可以停止循环。 指南还列出获取单个或多个 Tick、订单、成交、合约、持仓、账户和历史 K…

该价差策略使用布林带建立和退出头寸。生成价差 K 线并等待数组管理器初始化后，策略会在可配置的窗口内计算移动平均线及上轨、下轨。空仓时，若收盘价触及上轨则建立空头头寸，若触及下轨则建立多头头寸。价格回到中轨时，策略会平仓或反转敞口。 订单使用可配置的头寸限额和执行参数；每出现一根新的价差 K 线，策略都会先停止正在运行的算法，再重新评估信号。本文仅提供实现细节，没有报告回测或实盘结果。文中没有说明价差构造、参数选择、交易成本影响，也未介绍最大头寸以外的风险控制，因此这些选择需要另行评估。