Awesome Systematic Trading
本文介绍一种月度策略，将聪明贝塔因子组合与广泛的US股票市场代理组合相结合。策略使用基于大型US股票的五组因子收益率序列。对每个因子，策略衡量一个月和十二个月动量，按信号绝对强度排序，并依据排名分配带正负号的权重。因子配置中，快信号的权重高于慢信号。…
股票动量因子投资投资组合构建
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