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这一系统阶段将某项交易工具对应的多个交易规则预测值合并;这些预测值已经过缩放和封顶。该阶段会将规则权重与可用预测值对齐,在缺少预测值时调整权重,将权重延续到后续日期,以指数加权平均进行平滑,并在适用时归一化,使权重总和为一。随后,将加权预测值相加,乘以预测分散系数,再传入配置的映射或上限。…
投资组合构建风险管理
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这一系统阶段将某项交易工具对应的多个交易规则预测值合并;这些预测值已经过缩放和封顶。该阶段会将规则权重与可用预测值对齐,在缺少预测值时调整权重,将权重延续到后续日期,以指数加权平均进行平滑,并在适用时归一化,使权重总和为一。随后,将加权预测值相加,乘以预测分散系数,再传入配置的映射或上限。…