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本文介绍用于判断价格序列呈均值回归、随机游走还是趋势特征的统计工具。文章将增广迪基－富勒检验说明为单位根检验：原假设代表随机游走；如果检验统计量相对于临界值足够负，就有依据拒绝该原假设。示例将此检验应用于Google调整后收盘价，并报告称，对于所考察的样本，无法拒绝原假设。…
均值回归统计学股票美国市场
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本文比较了简单的系统化策略（例如在流动性高的市场使用指标信号）与更进阶的方法，后者可能采用小众工具、统计分析和明确的投资组合构建。选择取决于投资者的目标，包括获取收入、保全资本、财富增长或满足求知兴趣。比较内容涵盖数据成本、研究投入、交易成本估算、基础设施、容量、多元化和潜在阿尔法。…
统计学回测风险管理投资组合构建