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本文介绍一种计算方法，供交易者寻找满足凸风险度量要求的投资组合财富结果。所提黑箱方法以股票价格的联合分布和选定的风险度量为输入，计算所需初始资本，并给出旨在达到可接受状态的交易策略函数形式。 文中还称，该方法得出的资本要求是最优的。摘录未说明算法步骤、关于交易约束的假设、支持哪些风险度量或数值示例。评估其实现方式和实际表现需要这些细节。

本文研究如何管理多种均值回归资产的头寸，包括没有均值回归特征的资产是否仍可纳入投资组合。文章将头寸管理构建为幂效用投资者的最优控制问题，并给出一个半显式解。 该解用于考察参数设定错误对最优策略的影响，并推导由此形成的头寸特征。所提供的文本未详细说明模型假设，未提供实证测试或数值表现，因此呈现的是理论层面的投资组合见解，而非经过验证的交易结果。

本文研究 Bertram 针对一对协整资产提出的最优策略，其价格差遵循 Ornstein–Uhlenbeck 过程。基本目标是最大化单位时间的预期利润。作者进一步在设定中加入单位时间利润波动率约束，以表示策略风险限制，例如监管机构施加的限制。…

本研究将深度强化学习用于连续期货交易，考察离散和连续动作空间。研究在奖励函数中加入波动率缩放，使头寸规模能够随市场波动率调整。算法在 50 个流动性最高的期货合约上进行评估，覆盖 2011 至 2019，资产类别包括大宗商品、股票指数、固定收益和外汇。…

本研究提出一种基于历史数据的系统化期权交易深度学习框架，将投资组合风险敏感度直接纳入训练目标。其目标函数结合以表现为导向的损失项，以及针对特定风险因子敞口的可微惩罚项。这样可促使学习到的投资组合满足选定的对冲约束，同时优化风险调整后收益，而无需依赖模拟市场动态来学习对冲策略。 该框架在纳斯达克100股票期权的静态 Delta…

该策略寻找内包线，即其高低点均处于前一根K线范围内的K线。策略根据前一根K线的方向确定交易方向：若为看涨K线，则在其最高价上方设置买入止损单；若为看跌K线，则在其最低价下方设置卖出止损单。入场、止损和止盈价位均以偏移前一根K线的区间来确定。仓位数量按可配置的权益比例除以入场价与止损价之间的距离计算，从而使持仓敞口与计划亏损距离相关。出现新的合格形态时，脚本会取消挂单并平掉现有持仓，然后更新价位。…

本文将时间序列动量解释为一种利用每种工具自身过去收益、而非在资产之间相互排名的策略。其核心信号是过去 12 个月超额收益的正负：为正则做多，为负则做空。示例范围涵盖大宗商品、货币、股票指数和政府债券期货。头寸按估计波动率的倒数缩放，并按月再平衡；原研究使用单变量 GARCH 模型，页面则指出历史波动率是更简单的替代方法。…

本文说明资金有限的投资者如何在不持有数百只股票的情况下实施股票动量策略。示例按 UK 上市公司的过去 12 个月回报排名，出于流动性考虑剔除规模最小的四分之一公司，并构建等权组合，买入表现最强的十只股票、做空表现最弱的十只，每年再平衡。文中还指出，可以采用只有多头的动量策略而不做空，但其市场敞口与多空因子策略不同。 所引用的 UK…

该策略结合经 Hann 滤波的价格序列交叉与市场结构信号。它跟踪摆动高点和低点、标记对这些价位的突破，并使用结构趋势状态避免逆着已确认的方向进场。ADX 区间用于筛选市场状态；可选筛选条件可限定交易时段，或要求价格接近近期公允价值缺口。策略只在已确认的 K 线上评估入场信号，且仅在空仓时进场。 止损设在近期 20 根 K 线的极值之外，并留出 ATR 缓冲；仓位大小则根据权益、风险百分比和止损距离计算。脚本还提供风险回报目标和可选的 ATR…

本文介绍一种自动化 RSI 策略，使用 H1 信号并通过 D1 确认。买入要求两个周期的 RSI 均高于超卖阈值，且较前一次读数上升；卖出要求 RSI 低于超买阈值且正在下降。信号使用已完成的 K 线，因此在 K 线收盘后做出决策，而不是依据盘中不断变化的数值。…

本文说明一种专家顾问的做法：随着交易盈利，移动止损。用户可设置是否启用追踪止损、开始追踪所需的盈利距离、步长和魔术号。每个跳动时，程序会扫描未平仓交易，并按魔术号和图表品种筛选，然后检查买入或卖出仓位。对于符合条件的交易，程序根据当前买价或卖价计算新的止损，并在满足设定的距离和步长条件时修改订单。…

这篇系列开篇讨论资金有限的交易者在期货合约无法按份额交易时，如何分配资金。作者将其视为投资组合优化问题：小型账户无法像大型CTA那样将资金分散到更多市场，较大的合约规模也可能迫使交易者缩放预测或排除某些市场。作者提出一种受Black-Litterman启发的方法，将现有投资组合转换为隐含预期收益，再在整数头寸约束下重新优化。…

本文介绍一套供 MQL4 智能交易系统使用的可复用函数库。其开仓函数支持将止损和止盈设为入场价的距离或图表上的绝对价格。不同版本的函数适用于两类经纪商：一类允许在初始交易时设置保护价位，另一类要求开仓后再设置。函数库还包含挂单函数，但所提供的节选没有展示完整细节。…

本指南提出参与加密货币市场的十项基本原则。指南强调，将投入金额限制在投资者能够承受损失的范围内，按计划通过定期定额投资逐步建立仓位，研究代币用途和项目基本面，并了解底层技术。指南还建议考虑发展成熟的加密货币，使用合适的钱包或托管服务保障资产安全，避免受炒作影响而做决定，并关注监管和项目治理。…

本文解释杠杆如何改变持有黄金差价合约头寸所需的保证金。文章比较了 100x、500x 和 800x 杠杆下的大致保证金要求，说明较高杠杆可能让更多资金未被占用，可用于其他用途或作为缓冲。文章还介绍了短线交易中的可能用途，包括技术形态、事件相关交易和不同策略间的资金分配。…

本指南介绍符合条件的代币化美国股票和 ETF 持有者如何将其作为抵押品借入加密货币，而不是卖出与股票挂钩的敞口。文章概述借款流程、借入资产的可能用途，以及贷款价值比（LTV）的作用：贷款价值除以抵押品价值。文中列举了初始、追加保证金和清算的 LTV 示例阈值，并解释在债务不变时，抵押品价格下跌会推高 LTV，可能导致清算。 文章将资本效率作为益处，同时指出利息、抵押品价格变动、借款限额和清算都是成本与风险。文章强调，支持的资产、LTV…

买入宽跨式期权，是指在同一只股票上买入一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权。如果股价大幅上涨，看涨期权可能获利；如果股价下跌，看跌期权可能获利；买方的最大损失为已支付的权利金。文档提出围绕财报发布开仓，并介绍如何在一组股票中选择期权行权价、到期日和数量。文档还概述了监控标的价格，并在达到基于价格波动的盈利触发条件后平掉两条腿。…

本文解释券商保证金规则如何限制投资组合权重，尤其是美元中性的股票组合。文中将总敞口（投资组合权重绝对值之和）与持有多头和空头头寸所需的资金联系起来。对于标准Reg T账户，答案介绍了50%的日终保证金要求，并在关于可用流动性和卖空所得资金的既定假设下，推导出总敞口上限为账户资金的2倍。…

本教程介绍如何为使用FMZ我的语言编写的策略添加持仓变动提醒。示例交易系统使用威廉姆斯%R和指数移动平均线生成多头和空头入场信号。核心方法是通过该语言的JavaScript增强层访问我的语言变量，从多头交易量中减去空头交易量，再将得到的净持仓与先前保存的数值比较；持仓变化时记录一条提醒日志。随后，平台可以将该日志转发到手机应用和微信。 文章通过加密货币现货市场的实时演示展示了该方法，并指出它也适用于期货。文中解释了作用域对象和读取 My-Language…

该现货网格策略在市场价格两侧布置成对的买单和卖单；订单成交后，策略根据成交价以及当前买价和卖价重建网格。网格间距和订单规模均可配置。头寸计算器跟踪净敞口和平均入场价，活动订单列表则支持随网格变化撤单和替换。代码还包含止盈规则：当单边敞口达到配置的网格单位数量后，策略会提交一笔订单，目标是在相对平均价格设定的偏移价位平掉该敞口。…

该策略根据小时收盘价计算布林带，并据此进行多空交易。最新 Tick 升至上轨上方时做多，跌至下轨下方时做空。价格跌破中轨时平多，升至中轨上方时平空。布林带采用40周期窗口和2.5标准差设置；更新指标前，代码会舍弃尚未收盘的最后一根小时 K 线。…

本文探讨对数价格协整关系中的系数对于配对交易意味着什么，并比较将其解读为股数比与市值比这两种方式，说明两者为何会导致不同的头寸规模和收益计算。…