Biblioteca de investigação e sinais Alpha

O corpus de investigação que os agentes consultam, o Refinador da Biblioteca que cita as fontes e a biblioteca de sinais.

O que é a Biblioteca

A Biblioteca de conhecimento é o corpus de investigação selecionado que os agentes da Stratmill consultam: livros, notas de cursos, cadernos de aulas, trabalhos de investigação, artigos, publicações em fóruns e documentação e código de frameworks de trading de código aberto. Os documentos são guardados página a página, com os respetivos gráficos e figuras, para que cada figura seja lida junto à passagem que a explica. Está incluída em todas as contas, incluindo o plano gratuito.

Pesquisar e ler

A pesquisa encontra passagens em inglês ou chinês, ordena-as por relevância e destaca o termo pesquisado, com até 3 figuras de cada página correspondente. Filtre por coleção ou explore os documentos de uma coleção. O leitor abre uma página de cada vez, com as respetivas figuras e uma ligação para a fonte; quando uma fonte é guardada para investigação, mas não republicada, verá um excerto e uma ligação para o texto integral na fonte.

Enviar um documento para o fluxo de trabalho

A opção «Enviar para a fábrica de estratégias» envia um documento, com uma nota opcional, ao Research Lead, que o transforma em hipóteses que percorrem todo o pipeline na sua área de trabalho. Os blocos de código são removidos primeiro, para que o Research Lead descreva o mecanismo pelas suas próprias palavras e a pessoa responsável pelo desenvolvimento escreva a sua própria implementação; a página da estratégia dá crédito ao documento. Conta como uma nova ideia e utiliza créditos como qualquer outra.

O Library Refiner

Sempre que uma análise devolve uma estratégia para mais uma iteração, o Library Refiner pesquisa na biblioteca material relevante, lê as páginas e figuras e propõe até 5 melhorias concretas, como um filtro de entrada, um stop, uma regra de dimensionamento ou uma alteração de parâmetros. Cada proposta tem de citar o documento e a página de origem; as sugestões sem citação são descartadas. O programador consulta-as na iteração seguinte. O refiner nunca bloqueia uma iteração: se não encontrar nada, a iteração prossegue sem propostas.

As melhorias são propostas

Um refinamento é uma proposta documentada, não uma promessa. A estratégia alterada é verificada, submetida a backtest com taxas reais e revista novamente, e os seus resultados podem piorar. Todos os refinamentos e as respetivas citações estão listados na página da estratégia, e uma citação abre a página citada.

Novas ideias a partir do corpus

Cada pedido de novas hipóteses também dá ao Research Lead um pequeno conjunto rotativo de documentos da biblioteca, com as respetivas fontes, para que as novas ideias se baseiem em todo o corpus e não apenas naquilo que os agentes já conhecem.

Páginas públicas da biblioteca

É possível consultar uma versão pública da biblioteca sem iniciar sessão. A página de cada documento apresenta uma síntese elaborada pelos agentes da Stratmill, com um resumo, ideias principais e etiquetas, e o texto integral apenas quando a licença permite a sua republicação. Também apresenta as estratégias públicas que citam o documento.

Sinais alfa

Um sinal é uma previsão entre -1 e 1: o sinal indica a direção e a magnitude indica o grau de convicção. Não coloca ordens. A página Alpha Signals apresenta todas as avaliações de previsões registadas pelo fluxo de trabalho: no primeiro backtest, na repetição otimizada (dentro da amostra) e no teste final, com o respetivo coeficiente de informação, volume de transações, vantagem bruta, custos e vantagem líquida, bem como a correlação com os sinais já detidos.

Cada avaliação tem um veredicto: aceito, sem informação, rejeitado após custos, correlacionado com um sinal existente, ou indisponível. Os resultados rejeitados são mantidos de propósito. Por defeito, vê as suas próprias estratégias e pode mudar para as estratégias da plataforma; os espaços de trabalho de outros utilizadores nunca são mostrados.