A equipa de agentes de IA e o pipeline de pesquisa

Seis agentes especializados fazem cada estratégia passar por uma sequência fixa de fases, com verificações entre elas.

Os seis agentes

O Research Lead escreve hipóteses. O Strategy Developer codifica-as como estratégias NautilusTrader. O QA Agent revê o código quanto à lógica, à polaridade do sinal, aos casos limite e à viabilidade face às comissões. O Strategy Analyst lê os resultados do backtest e da otimização e decide o que acontece a seguir. O Risk Officer audita a segurança de uma estratégia promovida. O Portfolio Manager decide a promoção e a retirada em toda a carteira.

Fases por ordem

Uma execução passa pela codificação, verificação, backtesting, revisão do backtest, otimização e análise. A partir da análise, pode voltar a iterar para a codificação, ser abandonada, ou avançar para a revisão de risco, promoção e paper trading. As fases posteriores são processadas primeiro, para que a verificação e o backtesting nunca fiquem em espera atrás de uma fila de código novo.

Verificação antes de qualquer backtest

O código passa por quatro camadas antes de tocar em dados de mercado: análise estática do código-fonte, testes de cenários sintéticos com dados fabricados de financiamento, interesse aberto e liquidação, um breve backtest em sandbox com barras reais que deve produzir pelo menos uma operação, e uma revisão de QA da lógica e da viabilidade face às comissões. Uma falha devolve a execução ao developer com o resultado encontrado.

As duas decisões do analista

Após o primeiro backtest, o analista decide otimizar, iterar ou abandonar, para que horas de otimização só sejam gastas em ideias com um sinal real. Após a otimização, o analista decide promover, iterar ou abandonar com a evidência fora da amostra e de holdout em mãos. Cada decisão é armazenada com a sua justificação na página da estratégia.

Limites de iteração e abandono

Uma estratégia é abandonada quando o seu retorno médio por operação está abaixo dos custos de negociação, quando o seu desempenho fora da amostra falha, quando falha repetidamente a verificação, ou quando o analista não vê caminho para a viabilidade. O motivo é registado e é reencaminhado para o agente de investigação, para que o mesmo beco sem saída não se repita.

Execuções da plataforma e as suas execuções

A plataforma executa a sua própria investigação de forma contínua; o seu espaço de trabalho é executado em paralelo, com capacidade reservada e prioridade mais elevada, pelo que a sua ideia não fica em fila de espera atrás do trabalho da plataforma. Pode pausar, retomar ou parar as suas próprias execuções a qualquer momento a partir da página da estratégia.