Estrategia LONG-ONLY CALENDAR-EFFECT en spot de BTCUSDT: BUY BTC al cierre del viernes 22:00 UTC, HOLD durante el fin de semana, SELL en la apertura del lunes 08:00 UTC. RATIONALE impulsada por el hallazgo de sesión ahora-EXHAUSTIVE (24+ estrategias, 7 clases de mecanismos ALL FAILED, entre ellas: seguimiento de tendencias, rupturas de canal, osciladores, MR de pares entre activos, momentum transversal, MR intradía subdiario y estrategias de cesta. La calibración final del analista afirma explícitamente que «todas las clases de mecanismos que parecían prometedoras en teoría al inicio de la sesión han sido refutadas empíricamente» y recomienda «STOP generar hipótesis» o «esperar un cambio de régimen». Esta propuesta explora un GENUINELY UNTESTED MECHANISM CLASS: efectos de calendario basados en el tiempo; en concreto, la anomalía de mantener posiciones durante el fin de semana en spot de BTC. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES de todas las estrategias fallidas (24+): (a) NO SIGNAL: las entradas y salidas dependen solo del tiempo PURELY; sin indicadores, osciladores, umbrales MR, rankings ni spreads; (b) SIMPLEST POSSIBLE STRATEGY: solo 2 parámetros (hora de entrada y de salida), ambos FIXED en límites de calendario canónicos; (c) NOT una apuesta direccional: aprovecha un efecto STRUCTURAL CALENDAR; (d) BTC SPOT mercado elimina las complicaciones de las tasas de financiación; (e) NOT entre activos, NOT entre mercados, NOT transversal: calendario puro de un solo instrumento; (f) LOW TRADE FREQUENCY (~50/año) mantiene mínimo el impacto de las comisiones en BINANCE_SPOT 0.20% RT. EDGE THESIS: BTC tiene documentados WEEKEND POSITIVE DRIFT en la era posterior a -2024 ETF, específicamente porque: (1) los ETF BTC (IBIT, FBTC) operan ONLY durante el horario bursátil de los días laborables US; no hay presión institucional de venta ETF durante los fines de semana; (2) los flujos minoristas dominan el volumen de BTC del fin de semana y han tendido históricamente a LONG; (3) las noticias del fin de semana (política de China, eventos macroeconómicos) suelen resolverse favorablemente para BTC antes de la apertura del lunes; (4) varios artículos académicos sobre Bitcoin (Aharon-Qadan 2019, Kaiser 2019) documentan el persistente efecto de fin de semana BTC, con un rendimiento medio histórico de fin de semana de ~0.3-0.5%. CRITICAL ACKNOWLEDGEMENT: todas las recomendaciones que he hecho en esta sesión han sido refutadas. La confianza en esta propuesta debería ser LOW (no alta). Esta propuesta no se ha probado en esta sesión y es estructuralmente distinta de las clases de mecanismos fallidas 24, pero el patrón de recomendaciones mal calibradas del analista exige moderar las expectativas. Si el Sharpe antes de la optimización es < 0, descártala de inmediato; no iteres.