BTC spot: estrategia long de calendario con tenencia durante el fin de semana — basada en el tiempo

Una estrategia LONG-ONLY CALENDAR-EFFECT sobre el mercado spot de BTCUSDT: BUY BTC al cierre del viernes a las 22:00 UTC, HOLD durante el fin de semana y SELL en la apertura del lunes a las 08:00 UTC. RATIONALE impulsada por el hallazgo de la sesión, ahora EXHAUSTIVE (24+ estrategias, 7 clases de mecanismos ALL FAILED, entre ellas: seguimiento de tendencias, rupturas de canal, osciladores, MR de pares entre activos, momentum transversal, MR intradía de menos de un día y estrategias de cesta). La calibración final del analista afirma explícitamente que «todas las clases de mecanismos teóricamente prometedoras al inicio de la sesión han sido refutadas empíricamente» y recomienda «STOP generar hipótesis» o «esperar un cambio de régimen». Esta propuesta explora un GENUINELY UNTESTED MECHANISM CLASS: efectos de calendario basados en el tiempo; en concreto, la anomalía de mantener posiciones durante el fin de semana en el mercado spot de BTC. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES de todas las estrategias fallidas (24+): (a) NO SIGNAL: las entradas y salidas se basan PURELY en el tiempo, sin indicadores, osciladores, umbrales de MR, clasificaciones ni diferenciales; (b) SIMPLEST POSSIBLE STRATEGY: solo 2 parámetros (hora de entrada y hora de salida), ambos FIXED en límites de calendario canónicos; (c) NOT una apuesta direccional: explota un efecto STRUCTURAL CALENDAR; (d) BTC SPOT elimina las complicaciones de las tasas de financiación; (e) NOT entre activos, NOT entre plataformas, NOT transversal: puro calendario de un solo instrumento; (f) LOW TRADE FREQUENCY (~50/año) mantiene mínimos los costes por comisiones en BINANCE_SPOT 0.20% RT. EDGE THESIS: BTC tiene documentados WEEKEND POSITIVE DRIFT en la era posterior a -2024 ETF, específicamente porque: (1) los ETF de BTC (IBIT, FBTC) operan ONLY durante el horario bursátil de los días laborables (US); no hay presión institucional de venta de ETF durante los fines de semana; (2) los flujos minoristas dominan el volumen de BTC durante el fin de semana y, históricamente, se inclinan LONG; (3) las noticias del fin de semana (política de China, acontecimientos macroeconómicos) suelen resolverse a favor de BTC antes de la apertura del lunes; (4) varios artículos académicos sobre Bitcoin (Aharon-Qadan 2019, Kaiser 2019) documentan el persistente efecto de fin de semana de BTC, con un rendimiento medio histórico de fin de semana de ~0.3-0.5%. CRITICAL ACKNOWLEDGEMENT: todas las recomendaciones que he hecho en esta sesión han sido refutadas. La confianza en esta propuesta debería ser LOW (no alta). Realmente no se ha probado en esta sesión y es estructuralmente distinta de las clases de mecanismos fallidas 24, pero el patrón de recomendaciones mal calibradas del analista exige moderar las expectativas. Si el Sharpe previo a la optimización es < 0, descártala de inmediato; no iteres.

Abandono antes de la optimización según el interruptor de corte estricto de la propia hipótesis (Sharpe previo a optimización < 0 → abandonar, sin iterar). El efecto de calendario de mantener durante el fin de semana en BTC tiene una ventaja NO neta de comisiones: Sharpe -0.461, total_return -49.4%, profit_factor 0.909, expectativa negativa y NEGATIVE alfa (-0.102) / information_ratio (-0.748) frente a comprar y mantener BTC (benchmark_meaningful=true): es estrictamente peor que mantener BTC. La tesis de drift positivo durante el fin de semana en la era posterior a -2024 ETF queda refutada directamente en el periodo objetivo (2025 -3.2%, 2026 -25.5%; pérdidas en 6 de 9 años). No hay nada que optimizar: los únicos parámetros son los límites fijos de calendario del viernes-22:00/lunes-08:00 que definen la hipótesis, así que ajustarlos solo sobreajustaría el ruido, y el signo de la ventaja es incorrecto. FAILURE PATTERN: una estrategia long de calendario para mantener spot BTC durante el fin de semana, basada únicamente en el tiempo, no obtiene drift aprovechable tras 0.20% RT de comisiones spot; un efecto de fin de semana documentado en estudios académicos no se mantiene como ventaja negociable neta de comisiones, y su novedad estructural (sin señal, 2 parámetros fijos) no salva una estrategia que pierde dinero y tiene alfa negativo frente a simplemente mantener el activo.

La verificación falló (Layer 2 — escenarios sintéticos): Parámetros usados: ['exit_hour', 'entry_hour', 'exit_weekday', 'min_notional', 'entry_weekday', 'capital_fraction'] Comprueba que __init__ establezca todos los atributos a partir de self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() takes 1 positional argument but 2 were given (marca temporal de la barra: 1735689660000) - steady_downtrend: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() takes 1 positional argument but 2 were given (marca temporal de la barra: 1735689660000) - flat_ranging: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() takes 1 positional argument but 2 were given (marca temporal de la barra: 1735689660000) - volatility_spike: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() takes 1 positional argument but 2 were given (marca temporal de la barra: 1735689660000) - zero_volume: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() takes 1 positional argument but 2 were given (marca temporal de la barra: 1735689660000) - price_gap: TypeError: BtcSpotWeekendHoldingCalendarLong._bar_timestamp_ns() takes 1 positional argument but 2 were given (marca temporal de la barra: 1735689660000)