Una rotación de momentum transversal LONG-ONLY, con rebalanceo semanal, deliberadamente DISTINCT respecto al ganador desplegado de fuerza relativa entre 8 activos principales, en dos aspectos estructurales que exige L24 (no es una nueva ponderación de los mismos activos principales): (1) un universo más BROADER y profundo de 15 contratos perpetuos líquidos BINANCE USD-M con un historial de ≥3 años — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT — donde la prima del momentum transversal es mayor y está menos arbitrada que entre los 8 activos de mayor capitalización; y (2) ponderación de posiciones por RISK-PARITY (volatilidad inversa) en vez de ponderación igualitaria, lo que cambia sustancialmente la serie de rendimientos y reduce por diseño el peso de los activos muy volátiles propensos a desplomarse (la defensa que la ponderación igualitaria simple no ofrece). Mecanismo: cada semana, clasifica los 15 activos según su rentabilidad de los últimos 90 días, selecciona los -6 primeros y dimensiona cada posición en proporción inversa a su volatilidad realizada reciente (para que la cesta apunte a una contribución equilibrada al riesgo); solo posiciones largas, mantenidas una semana. Pertenece a la familia ONE de estrategias solo largas con supervivencia demostrada aquí (la cesta desplegada de momentum transversal, Sharpe 2.63, que sobrevivió a 2022 al rotar fuera de los peores perdedores), y es NOT de cualquiera de las familias confirmadas como inviables: NOT reversión o continuación de un solo activo MR (inviable sin duda — DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, flujo de takers −0.025%), carry de financiación NOT (saturado/duplicado), opciones NOT (L23), seguimiento de tendencia NOT, ni una cesta larga/corta neutral al mercado NOT (barrera de comisiones L12: esta estrategia solo toma posiciones largas). La rotación semanal de K entre N activos permite certificar el número de operaciones en sandbox y mantiene una rotación baja (viable tras comisiones). 3 parámetros principales (ventana retrospectiva del momentum, número de activos en cartera y ventana retrospectiva del ajuste por volatilidad).