Mga Estratehiya

Inilipat ng EthCmDailySuperTrendSlopeConfirm ang pang-araw-araw na SuperTrend ng QCoder, kasama ang kumpirmasyon batay sa lagged slope at estadong walang posisyon, sa ETH COIN-M inverse perpetuals. Nagpakita ang unang backtest ng 22 trade, +56% return at Sharpe na 0.65. Nakakita ang reviewer ng hindi kapani-paniwalang kurba ng equity (regular na pag-ugoy ng ±10% tuwing 3 araw, 119% volatility, -91% na unrealized sa dulo kahit walang bukas na posisyon) at ledger ng trade na hindi nagtutugma, kaya tinalikuran nito ang estratehiya matapos ang isang pag-ulit, nang walang optimization, pagsusuri ng analyst o pagsusuri sa panganib. Hindi kailanman wastong nasukat ang mismong mekanismo ng pang-araw-araw na SuperTrend, at kailangan ng pagsusuri ng engine sa COIN-M na landas ng valuation.

Sinubukan ng EthFundingExtremeContrarianReversal na kumawala sa hindi epektibong pamilya ng funding-carry sa pamamagitan ng paggamit sa funding bilang sukatan lamang ng pagsisiksikan ng posisyon — tumataya laban sa matitinding posisyong sobra ang leverage para sa pagbaligtad matapos ang washout na ~1-3% (mas malaki kaysa bayad sa funding), na may kumpirmasyon mula sa reversal bar upang maiwasang sumalungat sa takbo ng trend, at malinis na implementasyong O(1) upang maiwasan ang mga timeout. Tapat na naipatupad ang mekanismo (beta 0.002, 265 kumpirmadong kontraryang entry, katamtamang drawdown na 21.6%) ngunit wala itong edge na maisasakatuparan: -2.1% sa loob ng 6.6 taon, Sharpe na -0.049, profit factor na 1.026, at gastos sa epekto na 46% ng gross sa kapasidad na $472K lamang; ang mga positibong taon ay lubos na nagmula sa iisang araw na outlier na +10.85%, sa kabila ng negatibong batayang antas. Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bilang estratehiyang tumataya laban sa galaw ng presyo na halos tabla ang resulta, marupok sa gastos sa epekto, at nakadepende sa outlier; hindi nito kailanman malalampasan ang gate ng deflated Sharpe dahil negatibo ang batayang Sharpe nito. Hindi ito umabot sa optimization, pagsusuri, o risk review.

Binuo ang BinanceSpotMultiMajorDeepDrawdownAccumulationBasket mula sa talaan ng mga kabiguan ng factory — isang long-only spot basket ng mga pangunahing coin na walang karagdagang datos, bumibili sa malalalim na pagbaba habang pataas pa rin ang trend, at sadyang pinili upang maiwasan ang mga pagkabigo dahil sa hindi magagamit na datos, iisang instrumento, at overfit na pumatay sa mga naunang hypothesis. Sa loob ng apat na pag-ulit, inayos nito ang salungat-sa-sariling trend filter at paulit-ulit na timeout sa orasan ng Layer-3, at nakarating nga ito sa aktuwal na backtest na may 61 trade na may pagkiling sa panalo, ngunit natuklasan sa pagsusuri na 2021-2023 lang ang na-trade ng basket dahil nilimitahan ito ng harang sa pagtutugma ng mga leg sa saklaw ng pinakamaikling leg, na imposibleng exposure_pct ang 424.9%, at mas mahina ang naging resulta nito kaysa sa buy-and-hold na may negatibong information ratio. Ipinabalik ito ng tagasuri para sa pag-ulit, dahil awtomatikong tinatanggihan ang walang lamang OOS at mga holdout window. Sa ikaapat na pag-ulit, natapos ang run dahil sa token_budget_exceeded at iniwan ang estratehiya bago pa makapagbigay ng pasya ang analyst.

Maingat na binalangkas na ikalawang pagsubok ang strategy na ito para makahanap ng crypto-native na edge: salungatin ang mekanikal na overshoot ng mga liquidation cascade sa SOL, sadyang inilipat sa Binance USD-M (sa halip na Hyperliquid), at binigyan ng reward-favorable na TP>SL geometry para maiwasan ang mga failure mode ng mga naunang pagsubok. Gayunman, bumalik sa backtest ang parehong data wall — ~2 buwan lang ang saklaw ng liquidation feed, kaya kahit may 5.8 taon ng bars, 50 trades lang ang nabuo sa loob ng ~11 araw, at matindi ang pagkalugi (Sharpe -16.68, profit factor 0.23, expectancy -$96/trade), kasama ang pagkalugi sa mga 'confirmed exhaustion' fade. Iniwan ito ng analyst sa backtest-review gate sa halip na gumugol ng maraming oras sa pag-optimize ng 14 parameters gamit ang napakaliit na sample na pinangingibabawan ng ingay at may pangunahing limitasyong hindi maaayos sa tuning — ang makasaysayang liquidation data. Pagkaraan ng 2 iterations, hindi ito lumampas sa backtest review tungo sa optimization o risk analysis.

Dinisenyo ang diversified na basket na 8-major TSMOM upang palakihin ang tanging edge na itinataguyod ng factory — asymmetric trend-following — tungo sa directional, absolute-momentum book na umiiwas sa neutral cross-sectional at 5-factor-composite na failure mode. Kaakit-akit ang full-sample backtest (0.82 Sharpe, CI-low 0.19, 12% drawdown, 451 trade, $1.2B capacity), kaya ipinadala ito ng backtest reviewer para sa optimization. Doon nagkawatak-watak ang edge: tinukoy ito ng walk-forward na overfit, lubhang negatibo ang lahat ng tatlong OOS window, PBO 0.60, at -0.64 ang holdout Sharpe; samantala, pinaliit ng optimizer ang book sa 32 trade nang itulak ang entry threshold sa pinakamataas na limitasyon nito. Matapos bumagsak sa apat na mahigpit na gate at dahil nasa puntod na ang limang halos magkaparehong multi-major TSMOM basket, iniwan ito ng analyst matapos ang isang iteration bilang pagkamatay dahil sa overfit sa antas ng pamilya, sa halip na problemang malulutas ng rebisyon.

Layunin ng EthDeribitWeeklyIronCondorRvSpikeVrp na punan ang ganap na bakanteng grupong BINANCE_OPTIONS sa pamamagitan ng pagkuha sa volatility risk premium gamit ang lingguhang ETH iron condor na may takdang panganib, at ibenta lamang ito matapos biglang sumirit ang realized vol ng Binance perp; ginagamit ang perp bilang cross-venue signal lamang. Malinis ang implementasyon at tunay na may takdang panganib ito, at nagpakita ito ng kapansin-pansing mga numero (Sharpe na 9.28, PF 1.42, max drawdown na 2.4%), pero itinuring ng analyst na artifact ang Sharpe: ~12 buwan lang ang saklaw ng option legs, kaya nag-iwan ang RV gate ng ~23 short-vol na pustahan sa isang panatag na panahong walang crash, at Deribit ang bawat leg, hindi Binance options—kaya kapwa nabigo ang pagsukat at ang pagbibigay-katwiran sa venue. Iniwan ito sa ikalawang iteration sa backtest_review gate bilang paulit-ulit na padron ng hindi masusukat na short-vol sa lingguhang Deribit options dahil sa estruktural na hadlang sa datos. Hindi ito umabot sa optimization, pagsusuri o risk review.

Nilayon ng EthDeribitWeeklyTrendGatedBullPutSpread na punan ang pinakamalaking kakulangan ng quota ng strategy factory (options) sa pamamagitan ng maingat na tinukoy na ETH bull-put credit spread na may limitadong panganib, at nagdagdag ng daily-uptrend gate bilang pangunahing inobasyon nito upang laktawan ang mga linggo ng downtrend kung kailan pumapalya ang pagbebenta ng naked put. Malinis ang implementasyon — tunay na may limitadong panganib dahil sapilitan ang wing at ligtas sa timeout ang O(1) na gawain sa bawat bar — ngunit hindi nasusukat ang resulta dahil sa datos: mula 2025-08 lang makukuha ang mga ETH option leg, kaya 22 weekly spread na lang ang natira dahil sa trend gate, sa iisang mahinahong yugto na walang crash upang subukan ang tesis tungkol sa kaliwang buntot. Na-flag ding artifact ang headline Sharpe na 5.40, na may CI na sumasaklaw mula -1.73 hanggang 26.6. Iniwan ito ng analyst sa unang pag-ulit sa backtest_review gate bilang paulit-ulit na padron ng hindi masusukat na short-vol para sa weekly options sa Deribit dahil sa estruktural na hadlang sa datos; hindi ito malulutas sa pag-ulit. Hindi ito umusad sa optimization, analysis o risk review.

Sinubukan ng CneqFrozenLiquidityNeuralBasket ang pinaikli at long-only na bersiyon ng ideya mula sa isang papel: niraranggo ng neural network ang mga stock gamit ang mga feature ng liquidity at volatility upang hulaan ang buwanang kita ng mga ito; dito, inilapat ito sa 12 malaking A-share stock at pinanatiling hindi nagbabago ang modelo bago ang evaluation. Sa buong kasaysayan mula 2021 hanggang 2026, nalugi ito ng 17.6% (Sharpe -0.46, 105 trade, karaniwang trade na -0.70%), samantalang kumita ng 16.7% ang equal-weight na basket at walang natukoy na impormasyong taglay ang mga forecast nito. Pagkaraan ng tatlong pag-ulit, iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil negatibo ang expectancy, kaya hindi ito umabot sa optimization. Itinala ng analyst na ang tinatanggihan lamang nito ay ang pinaikling bersiyon sa basket ng mga nakaligtas na stock, hindi ang pinagmulang papel, at binanggit para sa follow-up ang hindi pa napatunayang isyu ng serong komisyon sa accounting.

Sinubukan ng EthFixedCallCalendarHistorical ang cost-gated na ETH call calendar spread na magkapareho ang strike gamit ang dalawang nag-expire nang contract. Pagkaraan ng tatlong iteration, walang iniulat na resulta ng backtest at hindi naabot ang mga sumunod na yugto ng pagsusuri. Iniwan ng operator ang eksperimento dahil hindi makuha ang kinakailangang historikal na data ng book summary; walong linggo lamang ang pagsasapawan ng hourly trade bar ng mga contract at iisang pares lang ng strike. Kailangan ng hiwalay na rehistradong eksperimento sa rolling contract kung magpapatuloy.

Inangkop ng SolAggressorFlowDominanceContinuation ang tuntunin sa microstructure trend ng FMZ (one-sided taker flow na kinukumpirma ng presyo kaugnay ng VWAP) para sa hourly na SOL perp strategy na may nakapirming 48h hold, upang malampasan ng galaw kada trade ang taker fee. Sa 7 iteration, nalugi ang bawat variant na may position sizing; nalugi ang huling run ng -38.69% sa 665 trade, na may 51.69% maximum drawdown at 0.076% average return kada trade. Minarkahan ng metrics gate na hindi maaasahan ang mga resulta dahil hindi magkatugma ang sign ng Sharpe at return, at inabandona ang run sa yugto ng backtest nang hindi dumaan sa optimization o pagsusuri ng analyst.

Nakahanap ang BtcPerpPremiumPersistenceReversionLS ng bagong signal — ang premium ng perpetual kumpara sa spot bilang panukat ng presyur sa order flow — at, matapos mabaligtad ang direksiyon sa pagpapatuloy ng iteration 1, ipinatupad nito ang paunang itinakdang pagbabaligtad ng direksiyon para i-fade ang matagal na sukdulan ng premium/discount bilang pagkahapo sa loob ng humigit-kumulang 1-araw na abot-tanaw. Nakabuo ito ng book na hindi kaugnay ng iba at may maayos na dalas ng trade (+63%, 614 trade, beta na -0.011) pero manipis at humina na ang edge: Sharpe na 0.374 na may CI na sumasaklaw sa sero, kumikita lang sa 2021-2023 at negatibo sa tatlong sunod na taon hanggang sa OOS window, marupok sa bayarin na may 11.87% impact at kapasidad na humigit-kumulang $7M. Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest dahil humina na ang palagay sa halip na may isyu sa parameter, at nagamit na ang paunang itinakdang pagbabaligtad ng direksiyon; hindi ito umabot sa optimization, pagsusuri o pagsusuri ng panganib.

Matagumpay na nalutas ng rebisyong ito-2 ang nakamamatay na hadlang sa datos ng naunang Hyperliquid run sa paglipat sa Binance USD-M BTC, kaya nabigyan ng patas na multi-year test ang mekanismong sumasalungat sa sukdulang funding (1406 pangyayari ng funding, 2019-2026) bilang malinis na book na iisang instrumento at iisang account. Tama ang implementasyon ng mekanismo at malinaw na gumana ito sa mga sistemikong deleveraging na pangyayari, pero nakapokus ang kita sa dalawang araw lang ng krisis, samantalang 5 sa 7 taon ay negatibo. Pumalya ang pangunahing palagay sa disenyo—na tatakbo ang mga panalo hanggang mag-normalize ang funding, na higit na malaki kaysa sa takdang ATR pagkalugi—dahil halos magkapantay ang avg_win at avg_loss (1.05:1). Sa Sharpe na 0.28, CI na sumasaklaw sa sero, profit factor na 1.13, pagiging marupok sa bayarin (9.5% epekto, 5.4% komisyon ng gross) at sirang rehimeng 2024-2026, iniwan ito ng tagasuri ng backtest bago ang optimization at hinatulang estruktural ang kakulangan, sa halip na bug na maaaring i-tune. Ang aral: edge lang sa krisis ang pagsalungat sa sukdulang funding; mag-o-overfit lang ang optimization sa dalawang pangyayari ng krisis, kaya hindi na dapat ulitin dito ang mekanismo.

Ipinakilala ng BtcDailyDeathCrossBearRegimeShort ang unang short-only strategy ng sesyon: nagsa-short ito ng BTC sa death-cross + sub-200-SMA + vol-expansion bear regime. Tapat na sinunod ng backtest nito na may 15 trade ang ipinahayag na hypothesis — halos neutral sa market ang beta (-0.03), positibo ang alpha, at 1.41 ang profit factor — at halos lahat ng kita ay mula sa pagbagsak ng 2022. Pinayagan ito ng analyst na magpatuloy sa optimization, ngunit inilantad ng 3-phase optimization ang kakulangan ng datos: ang pinakamahusay sa -225 config ay may deflated Sharpe na 0.0, kumpara sa luck threshold na 5.95; PBO 0.83; bumagsak ang walk-forward mula sa in-sample Sharpe na 8.40 tungo sa out-of-sample na 0.0; negatibo ang holdout na -0.573; at may 7 sa -10 na sensitivity cliff. Itinuring na bunga ng overfitting sa iisang 2022 regime ang tila lakas ng refit na may 9 trade (Sharpe 1.56, 78% panalo), kaya tinalikuran ito ng analyst sa iteration 2 sa halip na ulitin ang sweep sa parehong mga trade. Inilarawan ng hatol ito bilang karaniwang overfitting sa iisang regime at napakaliit na sample — umabot sa kaparehong dead end ang short variant ng SMA-crossover primitive gaya ng apat nitong long-only na kapatid.

Nagpatupad ang BtcDeltaNeutralFundingCarrySpotPerpBinance ng textbook na delta-neutral na funding carry — short sa Binance BTC perp para tumanggap ng funding, long sa BTC spot bilang hedge sa presyo — at gumana ang mekanismo ayon sa prinsipyo. Nagkredito ito ng funding sa 7,417 kaganapan na may malaking kapasidad at napakaliit na drawdown, at nagpakita ng positibong carry sa mga taong mataas ang funding (2020 +4.9%, 2021 +5.2%). Pero nililimitahan malapit sa +0.01%/8h baseline ang BTCUSDT funding at bihira nitong maabot ang ipinagpalagay na +0.05%, kaya 41 beses lang itong nag-trigger sa loob ng 6.5 taon kahit ibinaba ang trigger. Sa avg_trade_return_pct 0.0142%, ~10x sa ibaba ng minimum na bayarin ang carry, kaya -1.16% ang kabuuang netong return, -0.068 ang Sharpe, at may natitirang basis/directional risk dahil hindi perpekto ang pagkakatugma ng mga leg. Hinatulan ito ng analyst bilang kasong 'revise_hypothesis' sa yugto ng pagsusuri sa backtest. Bagaman sumunod ang optimization run, bumagsak ito sa holdout at tuluyang inabandona ang estratehiya — hindi ito umabot sa pagsusuri ng risk o paper trading.

Sinubukan ng DotDailyPullbackToFiftyEmaUptrendLong ang malinis at naiibang ideya: bilhin ang mabababaw na pullback sa tumataas na 50-araw na EMA at ang reclaim nito sa loob ng kumpirmadong DOT uptrend — pinili ang DOT pangunahin dahil wala pang ibang strategy sa pipeline ang gumamit nito. Agad na inilantad ng backtest ang problema: 8 beses lang nag-trigger ang mahigpit na filter para sa kumpirmadong uptrend sa loob ng ~5.8 taon (walang trade noong 2020, 2022, 2023, o 2026), at nalugi ang mga trade na iyon, na nagtala ng -53.6% return, Sharpe na -0.34, at profit factor na 0.76. Dahil likas sa istruktura ng asset ang kakulangan ng trade, na halos palaging bumababa ang trend, at ikalawang iteration na ito ng entry logic nang walang paglaki sa sample, iniwan ito ng reviewer sa yugto ng pagsusuri ng backtest bago ang anumang optimization o pagsusuri ng analyst. Ang napagpasyahang aral: kailangan ng mekanismong ito ng instrumentong tunay na may trend; kailangan baguhin ang target ng hypothesis, hindi ang mga parameter.

Dinisenyo ang sleeve na ito bilang pananggalang sa portfolio — short o flat, at nagso-short lang ng major sa kumpirmadong downtrend na lumalawak ang volatility upang kumita kapag lugi ang long book. Gumana ito ayon mismo sa espesipikasyon at naghatid nga ng murang negatibong korelasyon (beta -0.016, corr -0.30, 12% max drawdown), nakuha ang mabagal na 2020-03 COVID crash at ang 2022 bear market. Pero halos wala ang hiwalay nitong edge (+1.57% sa loob ng 6.5 taon, Sharpe 0.08 na nasa magkabilang panig ng zero), at nalugi pa ito sa pinakamalinaw nitong kamakailang pagsubok: natalo ng 6.6% noong 2024 sa pagso-short habang bumabagsak ang presyo at pag-cover habang bumabawi. Itinigil ito ng analyst sa yugto ng pagsusuri ng backtest dahil manipis ang edge at hindi makaliligtas sa deflation, at hindi maaasahan ang mekanismo ng pagkuha sa crash; hindi ito umabot sa optimization, pagsusuri ng panganib, o paper trading.

Tumaya ang XrpWeeklyRangePositionLongDaily na magiging kapaki-pakinabang na pagbili ang mga pullback sa ibabang bahagi ng daily range ng XRP habang nananatili ang trend na 30-araw, dahil sa sinasabing seasonality na 'humina sa weekend, bumawi sa kalagitnaan ng linggo.' Malinis na naipatupad ang mekanismo sa makatarungang sample na 9 taon at 73 trade, pero malinaw itong nalugi — profit factor 0.68, Sharpe -2.71, -41% return, negatibo sa 7 sa 9 taon — dahil na-whipsaw ng daily volatility ng XRP ang mahigpit nitong stop at kinain ng mga bayarin ang 8.6% ng gross. Itinigil ito ng analyst matapos ang isang iteration sa pagsusuri ng backtest; hinusgahan niyang nasa signal ang problema, hindi sa mga parameter: hindi totoo sa daily bars ang palagay tungkol sa lingguhang seasonality, kaya mag-o-overfit lang sa nag-iisang bull year na 2021 ang optimization. Para sa pananaliksik, anumang tunay na edge mula sa seasonality ng XRP ay mangangailangan ng ibang timeframe o tahasang day-of-week signal.

Pinahusay mula sa seed ng user na 'sumulat ng rebalance strategy para sa btc at eth,' pinanatili ng strategy na ito ang spot 50/50 BTC+ETH book at nag-rebalance sa bandang ±5% na may 14-araw na cooldown upang makuha ang premium sa diversification return na dokumentado sa akademikong pananaliksik — sadyang iniwasan ang mean-reversion ng spread na paulit-ulit nang pumalya. Sa loob ng siyam na taon, gumana ito ayon sa disenyo (~204 fill, walang shorting, purong OHLCV) pero napatunayang closet index: beta 0.91 at 0.92 correlation sa pantay ang timbang na basket, dagdag lamang ang rebalancing overlay na 0.08 information ratio at 0.05 alpha habang minana ang buong drawdown na 85.97% ng basket. Pagdating sa iteration 5, iniwan ito ng analyst sa backtest-review gate at hinatulang hindi makakatakas sa estruktura ng crypto index o sa drawdown na 86% ang tatlong parameter nito, kahit mababago ng mga ito ang overlay; binanggit din na dahil sa pagsubaybay sa equity ng CASH account, hindi maaasahan ang layuning batay sa Sharpe. Estruktural ang pangunahing konklusyon — hindi sapat ang maliit ngunit tunay na premium sa dalawang major na may ~0.8 correlation para makapasa sa pamantayan ng pagkakaiba at drawdown para sa promosyon.

Inilipat ng DogeTailRegimeConvexDirectionalLS ang iisang napatunayang convex edge ng factory sa DOGE, sa taya na magti-trigger ang mas mabigat at mas madalas na mga buntot nito sa parehong trigger nang 30-45 beses kada taon at aayusin ang iisang depekto ng bersiyong BTC: kulang ang mga trade. Malakas ang ekonomiya kada trade (PF 2.17, 5.34% bawat trade, 6% drawdown), pero hindi talaga nangyari ang pag-aayos sa dalas — 89 trade sa loob ng anim na taon (~15/taon), Sharpe na 0.565 na may CI na sumasaklaw sa sero, kurtosis na 322 at dalawang araw ang bumubuhat sa kita, at information ratio na -0.695 na mas mababa sa buy-and-hold na DOGE. Iniwan ito ng analyst sa pagsusuri ng backtest bilang convex na taya na nakadepende sa mga outlier at hindi nagge-generalize; pinabulaanan ng bilang ng mga trade nito ang pangunahing palagay. Hindi ito umabot sa optimization, analysis o pagsusuri ng panganib.

Inilapat ng strategy na ito ang lohika ng Crabel/Raschke-Connors na compression-then-expansion sa BTC daily bars. Pumapasok ito sa long lamang kapag sinundan ng range-expansion breakout ang consolidation na mababa ang volatility, at pinaluwag ng pag-aayos sa iteration-2 ang dalawang density parameter para itaas ang bilang ng trade lampas sa walk-forward floor. Pumasa ito sa pagsusuri bago ang optimization (verdict: i-optimize) bilang naiiba, mababa ang drawdown at beta, at nakapagpapalawak ng diversification, pero minarkahang marginal ang base Sharpe na 0.570 at sumasaklaw sa zero ang confidence interval nito. Kinumpirma ng optimization ang panganib: 0.0176 ang deflated Sharpe, malayong mas mababa sa 2.89 luck bar ang optimized Sharpe na 1.021, overfit ang walk-forward na may negatibong average na OOS, at bumagsak ang sensitivity na may apat na cliff sa mahahalagang parameter. Napagpasiyahan ng analyst na ang compression gate na nagbigay rito ng pagkakaiba ay nagdulot din ng zero-trade o negatibong forward window, masyadong mahina at marupok ang edge para makaligtas sa deflation, at iniwan ito matapos maubos ang dalawang pagsubok.

Maingat na pagbubuod sa mga aral ng sesyon ang HlBtcEthSolNetDirectionalTSMomentumWeekly—isang sinadyang pag-port sa napatunayang estratehiya ng net-directional momentum na nakaligtas, papunta sa tatlong pangunahing asset ng Hyperliquid na may pinakamalalim na merkado. Dinisenyo ito upang maging ligtas para sa engine (lingguhang pagsasara at muling pagbubukas ng mga posisyon, limitasyon bawat asset) at tunay na neutral sa merkado sa halip na nakaasa sa pag-akyat ng merkado. Natupad ang mga layuning ito sa disenyo: balanseng long/short ang naging kalakalan ng portfolio, maayos ang pagtatakda ng laki ng mga posisyon nang walang paglobo ng panalong posisyon, at nagbigay ito ng tunay na proteksiyon ng net-short kapag bumabagsak ang merkado (beta ~0.02, alpha +0.15). Ngunit hindi napatunayan ang bentahe ng trend: ang na-optimize na pangunahing resulta na +182% ay artifact ng bull market na 2024; gumuho ito matapos bawasan ang epekto ng mga matinding halaga (DSR 0.0, PBO 0.89), bumagsak sa negatibong holdout, naging is_overfitted na may mga window ng OOS na zero o negatibo, at nagkaroon ng matatarik na pagbabago sa magkabilang pangunahing parameter. Tinalikuran ito ng analyst bilang kaparehong hadlang ng maikling kasaysayan at konsentrasyon sa rehimen na tumalo sa bawat HL na daily-trend na pagsubok ngayong sesyon—pinanatili ang mga tagumpay sa disenyo para sa kaligtasan ng engine at neutralidad sa merkado, at itinalang nasa na-promote nang kapatid na single-asset na SOL TS-momentum ang halaga ng mekanismo, hindi rito.