SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL स्पॉट वॉल्यूम-कन्फर्म्ड मोमेंटम, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — दुर्लभ स्पॉट वेन्यू पर edge का लॉन्ग हाफ)

परिकल्पना को बिल्कुल सटीक रूप से लागू करता है: दुर्लभ स्पॉट वेन्यू पर वॉल्यूम-कन्फर्म्ड मोमेंटम का LONG हाफ। लीवरेज 1.0 और फंडिंग निर्भरता न होने के साथ लॉन्ग-ओनली, BINANCE_SPOT के लिए ठीक रूटिंग नियम है, इसलिए venue_type स्पॉट सही है और CASH अकाउंट को कभी शॉर्ट करने के लिए नहीं कहा जा सकता (should_enter केवल BUY या None लौटाता है; SELL हमेशा केवल reducing exit है जिसे base template सबमिट करता है)। calculate_signal हर बार गेटेड कॉन्स्टेंट के बजाय कच्चा निरंतर निर्णय वेरिएबल (मोमेंटम ATR यूनिट्स में, participation से डिस्काउंटेड) लौटाता है, और should_enter उसे उसी यूनिट्स में थ्रेशोल्ड करता है। दोनों घटक एक ही 4H OHLCV सीरीज़ से आते हैं, इसलिए कुछ भी desynchronise नहीं हो सकता, और कोई पूरक फीड नहीं है जिसकी अनुपस्थिति चुपचाप edge मैकेनिज्म को बदल सके। स्पॉट राउंड-ट्रिप लागत ~0.20% है -- perp की दोगुनी -- इसलिए डिज़ाइन टर्नओवर को जानबूझकर कम रखता है: सर्ज गेट, अप-क्रॉस आवश्यकता और एग्जिट हिस्टेरेसिस मिलकर सैकड़ों के बजाय प्रति वर्ष कुछ दर्जन राउंड ट्रिप उत्पन्न करते हैं, जबकि एक वॉल्यूम-कन्फर्म्ड SOL 4H लेग (4H ATR ~1.5-3% प्राइस का, 3-ATR ट्रेल के जरिए होल्ड किया गया) लागत से एक ऑर्डर ऑफ मैग्निट्यूड अधिक तय करता है। एंट्री फ्रीक्वेंसी सैनिटी: संयोजन केवल दो शर्तों का है (मोमेंटम >= 1 ATR AND वॉल्यूम >= इसके 60-बार मीडियन का 2x), प्रत्येक बार्स के 10-20% क्रम में फायर करता है और सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध (बड़े मूव्स वॉल्यूम के साथ आते हैं), इसलिए प्रति वर्ष ~2200 4H बार्स पर यह 10-trades/year फ्लोर से आराम से अधिक फायर करता है। परफॉर्मेंस: बार्स को bounded windows पर इंडेक्स द्वारा संबोधित किया जाता है, ट्रेलिंग एक्सट्रीम incremental O(1) है, और पिछले बार की eligibility memoised है, इसलिए प्रति-बार काम संचित इतिहास में स्थिर है। केवल तीन पैरामीटर्स ट्यूनेबल हैं (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct और एंट्री थ्रेशोल्ड लॉक्ड हैं ताकि एक ऑप्टिमाइज़र edge के बजाय नोशनल से Sharpe न खरीद सके।

Overfit-to-search / not-statistically-significant मौत (NOT fee_edge — प्रति-ट्रेड 3.06% स्पॉट फ्लोर को व्यापक मार्जिन के साथ पार करता है)। HARD, unwaivable गेट PBO 0.6336 > 0.5 का मतलब है कि पैरामीटर चयन के overfit होने की संभावना अधिक है, इसलिए promote संभव नहीं है। Robustness best-of-N शोर की पुष्टि करता है: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, और उम्मीदवार प्रोग्राम-स्तरीय FDR में जीवित नहीं रहता (236 में से 3 बनाए रखता है, candidate_p 0.856) 225 ट्रायल्स में। चुना गया Sharpe (0.952) 1.5 promotion फ्लोर से नीचे है और base backtest की सीमा केवल ~0.84 है, इसलिए deflation से पहले भी यह सिंगल-नेम 4H मोमेंटम promotion टियर से नीचे बैठता है (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% भी miss करते हैं)। सिंगल-नेम-मोमेंटम क्लास प्रायर के अनुसार (केवल Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0 पर जीवित रहने योग्य; यहाँ 0.95/1.98), और यह देखते हुए कि SOL वॉल्यूम-कन्फर्म्ड/मोमेंटम परिवार पहले ही बार-बार मर चुका है (Hyperliquid पोर्ट fee_edge, dual-TF confluence fee_edge, impulse overfit), साथ ही एक फ्लैट ~0.8-1.2 sensitivity सरफेस जो कोई अप्रयुक्त robust क्षेत्र प्रस्तुत नहीं करता, iteration के पास ट्यून करने के लिए कुछ ठोस नहीं है और यह गेट्स से आगे DSR-0.144 सिग्नल को नहीं उठा सकता। विफलता पैटर्न: overfit / उच्च-PBO, deflation के बाद सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं।

SOLUSDT Binance SPOT पर लॉन्ग-ओनली 4H मोमेंटम जो केवल तभी खरीदता है जब वॉल्यूम सर्ज मूव की पुष्टि करता है। हर बार यह एक निरंतर participation-weighted मोमेंटम सिग्नल की गणना करता है: ATR यूनिट्स में mom_lookback बार्स पर प्राइस चेंज, min(1, वर्तमान वॉल्यूम / पिछले 60 बार्स के मीडियन वॉल्यूम / vol_surge_mult) से गुणा किया गया। यह entry_thresh_atr (1.0 ATR) के ऊपरी क्रॉस पर लॉन्ग जाता है जबकि सर्ज वास्तव में पूरा होता है (participation >= 1), और अन्यथा कैश में फ्लैट रहता है। एग्जिट संरचनात्मक हैं: मोमेंटम का -0.25 ATR की ओर उलटना (हिस्टेरेसिस के साथ ताकि एक इंट्रा-लेग विराम विजेता को छोटा न करे और दूसरे राउंड ट्रिप का बिल न भेजे), या एंट्री के बाद से सर्वश्रेष्ठ क्लोज़ से 3-ATR ट्रेलिंग स्टॉप। साइज़िंग ट्रेलिंग-स्टॉप दूरी पर इक्विटी का एक निश्चित 2% जोखिम में डालती है, जो इक्विटी नोशनल के 95% पर कैप्ड है, SOL के 0.001 स्टेप और $10 स्पॉट न्यूनतम पर फ्लोर्ड है। कोई लीवरेज नहीं, कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई पूरक डेटा नहीं।

पुष्टि करें कि base FactoryStrategy अपने warm-up गेट के लिए min_bars_required के सबक्लास ओवरराइड का सम्मान करता है (sandbox का व्यवहार यह दर्शाता है)। यदि base ओवरराइड को नज़रअंदाज़ करता है, तो भ्रम से बचने के लिए इसे rename करें; अन्यथा जैसा है वैसा छोड़ दें।

min_bars_required(self) फ्रेमवर्क मेथड को ओवरराइड करता है जिसे स्टैटिक एनालिसिस ने फ्लैग किया था (base_shadow)। यह जानबूझकर प्रतीत होता है — ओवरराइड max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2) लौटाता है, एक उचित warm-up गेट, और synthetic टेस्ट्स + sandbox दोनों ने ट्रेड्स उत्पन्न किए, इसलिए base warm-up पथ सही ढंग से संतुष्ट हो रहा है। ब्लॉकिंग नहीं।

Sandbox स्वस्थ दिखता है (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 ट्रेड्स, तीनों vol regimes में सकारात्मक), इसलिए तत्काल profitability को लेकर कोई संदेह नहीं। विश्लेषक के लिए ध्यान देने वाली एक बात: यह 4H स्पॉट सीरीज़ पर एक शुद्ध-OHLCV सिंगल-नेम ट्रेंड/मोमेंटम मैकेनिज्म है, यह एक ऐसा परिवार है जो अक्सर walk-forward/holdout चरण में OOS जनरलाइज़ेशन (overfit) पर मरता है, भले ही इन-सैंपल मेट्रिक्स अच्छे हों। डिज़ाइन सराहनीय रूप से 3 पैरामीटर्स (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) को छोड़कर बाकी सभी को लॉक करता है, और risk_pct/एंट्री थ्रेशोल्ड को लॉक करता है, जो overfit सरफेस को सीमित करता है, लेकिन छोटे ट्यूनेबल सेट का मूल्यांकन फिर भी कच्चे Sharpe के बजाय OOS स्थिरता के लिए किया जाना चाहिए। Information_ratio बनाम buy-hold sandbox में -0.97 है (truncated window पर रिस्क-एडजस्टेड आधार पर यह SOL होल्ड करने से underperform करता है) — एक डिफेंसिव flat-in-cash ओवरले के लिए यह अपेक्षित है, लेकिन विश्लेषक को यह पुष्टि करनी चाहिए कि full-history edge असली अल्फा है, न कि केवल कम बीटा।

avg_trade_return_pct 2.09%, ~0.20% स्पॉट राउंड-ट्रिप लागत का ~10x है और 0.25% स्पॉट फ्लोर से काफी ऊपर है — प्रति-ट्रेड edge फीस को व्यापक मार्जिन के साथ पार करता है, fee-fragile नहीं है।

6-वर्षीय विंडो (13,295 बार्स) में 228 लॉन्ग ट्रेड्स के साथ PF 1.66 एक सांख्यिकीय रूप से सार्थक सैंपल है, और यह तीनों vol regimes में सकारात्मक है (calm/normal/stressed Sharpe 0.58/1.14/1.12)।

मैकेनिज्म परिकल्पना से मेल खाता है: CASH स्पॉट अकाउंट पर 228 लॉन्ग / 0 शॉर्ट ट्रेड्स, कम टर्नओवर (36.7), 25.7% एक्सपोज़र — एक वास्तविक flat-in-cash मोमेंटम ओवरले, न कि क्लोज़ेट लॉन्ग (बीटा 0.078, सकारात्मक अल्फा 0.071)।

कोई artifact सिग्नेचर नहीं: Sharpe मामूली (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (headline वास्तविक है, MTM पेपर नहीं), CAGR 16.5% प्रशंसनीय।

जानबूझकर छोटा ट्यूनेबल सरफेस (3 पैरामीटर्स: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; एंट्री/एग्जिट/रिस्क लॉक्ड) ऑप्टिमाइज़र के लिए overfit सरफेस को सीमित करता है।

सिंगल-नेम 4H OHLCV ट्रेंड/मोमेंटम एक ऐसा परिवार है जो अक्सर अच्छे इन-सैंपल मेट्रिक्स के बावजूद walk-forward/holdout पर OOS जनरलाइज़ेशन (overfit) में विफल रहता है — 3-चरण के रन में देखने योग्य मुख्य जोखिम।

Information_ratio बनाम buy-hold -0.97 है: रिस्क-एडजस्टेड आधार पर यह केवल SOL होल्ड करने के मुकाबले underperform करता है। एक reduced-beta कैश ओवरले के लिए यह अपेक्षित है, लेकिन full-history edge को असली अल्फा साबित होना चाहिए, न कि केवल कम बीटा — कच्चे रिटर्न के बजाय WF-OOS Sharpe और holdout की पुष्टि करें।

Win rate 41.7% का मतलब है कि edge पूरी तरह win/loss magnitude अनुपात (avg_win 3982 बनाम avg_loss 1713) में रहता है; trail_atr_mult ट्यूनिंग के प्रति संवेदनशील।

प्रति-ट्रेड edge फीस को व्यापक मार्जिन के साथ पार करता है: avg_trade_return_pct 3.06%, ~0.20% स्पॉट राउंड-ट्रिप लागत का ~15x है और 0.25% स्पॉट फ्लोर से काफी ऊपर है। यह NOT fee_edge की मौत नहीं है।

Holdout ने HARD गेट पास किया: 14 ट्रेड्स पर holdout Sharpe 1.17, अनुपात 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — forward window स्वयं सकारात्मक था।

Walk-forward को overfit के रूप में फ्लैग नहीं किया गया है (is_overfitted=false; औसत IS 1.54 -> औसत OOS 0.89, अनुपात ~1.7 < 3.0), sensitivity ग्रिड में शून्य cliffs हैं, और 5 में से 4 पूर्व-पंजीकृत भविष्यवाणियाँ पूरी हुईं।

HARD गेट विफलता (unwaivable): PBO 0.6336 > 0.5 — पैरामीटर चयन के सर्च के प्रति overfit होने की संभावना अधिक है। एक promote वर्डिक्ट को ओवरराइड कर दिया जाता।

Robustness निर्णायक रूप से नकारात्मक है: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, PSR-only के अलावा, और उम्मीदवार प्रोग्राम-स्तरीय FDR में NOT जीवित नहीं रहता (Benjamini-Hochberg q=0.10, 236 में से 3 बनाए रखता है, candidate_p 0.856)। 225 ट्रायल्स (70 प्रभावी) में चुना गया Sharpe best-of-N शोर से अप्रभेद्य है। उच्च PBO + निम्न DSR एक साथ एक निर्णायक abandon है।

ऑप्टिमाइज़्ड Sharpe केवल 0.952 है (< 1.5 फ्लोर) और base-backtest की सीमा ~0.84 है; win_rate 0.438 < 0.45 और max_drawdown 15.97% > 10% भी miss करते हैं। deflation से पहले भी यह सिंगल-नेम 4H मोमेंटम promotion टियर से नीचे बैठता है।

क्लास प्रायर: ADA-विजेता टियर से नीचे सिंगल-नेम OHLCV मोमेंटम (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; यहाँ 0.95/1.98) बार-बार deflation में मर चुका है, और SOL वॉल्यूम-कन्फर्म्ड/मोमेंटम परिवार विशेष रूप से पहले ही मर चुका है — Hyperliquid पोर्ट (fee_edge), SOL dual-TF confluence (fee_edge), SOL impulse (overfit)। Sensitivity हर जगह ~0.8-1.2 पर फ्लैट है, बिना किसी अप्रयुक्त robust क्षेत्र के, इसलिए iteration के पास ट्यून करने के लिए कुछ ठोस नहीं है।

min_oos_sharpe की पूर्व-पंजीकृत भविष्यवाणी (0.90) चूक गई (0.890)।

236 प्रोग्राम उम्मीदवारों पर q=0.10 पर Benjamini-Hochberg 3 बनाए रखता है। एक उम्मीदवार जो यहाँ जीवित नहीं रहता, वह प्रोग्राम के अपने शोर से अप्रभेद्य है, भले ही उसके व्यक्तिगत आंकड़े कितने भी अच्छे क्यों न दिखें।

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SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong ने एक अनुशासित, low-turnover स्पॉट मोमेंटम ओवरले प्रस्तावित किया जो SOL को केवल तभी खरीदता था जब वॉल्यूम सर्ज मूव की पुष्टि करता था और अन्यथा कैश होल्ड करता था, जिसमें कसकर प्रतिबंधित 3-पैरामीटर ट्यूनिंग सरफेस था। शुरुआती बैकटेस्ट मैकेनिकली सही दिखा — 228 लॉन्ग/0 शॉर्ट ट्रेड्स, प्रति-ट्रेड रिटर्न ~2.1% जो फीस को पार करता है, सभी vol regimes में सकारात्मक — इसलिए विश्लेषक ने इसे पूरे 3-चरण के ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए स्वीकृत कर दिया। ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद आंकड़े कागज़ पर बेहतर हुए (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), लेकिन robustness आंकड़े इसके खिलाफ निर्णायक थे: PBO 0.6336 ने unwaivable overfit गेट को तोड़ दिया, deflated Sharpe केवल 0.144 था, और यह प्रोग्राम-स्तरीय FDR में जीवित नहीं रहा। चुने गए Sharpe के पहले ही 1.5 promotion फ्लोर से नीचे होने, फ्लैट sensitivity सरफेस के ट्यून करने के लिए कुछ ठोस न देने, और SOL मोमेंटम परिवार के पहले भी बार-बार मरने के कारण, रणनीति को एक iteration के बाद एक overfit-to-search, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण न होने वाले उम्मीदवार के रूप में छोड़ दिया गया।

सिंगल-नेम 4H OHLCV मोमेंटम जो ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 टियर से नीचे रहता है, deflation में मरने की प्रवृत्ति रखता है, भले ही holdout सकारात्मक हो — एक मजबूत प्रति-ट्रेड edge और पास होने वाला holdout उच्च PBO और निम्न deflated Sharpe वाले उम्मीदवार को नहीं बचा सकते।

विश्लेषक ने ऑप्टिमाइज़ेशन के बाद एक unwaivable HARD गेट विफलता — PBO 0.6336 > 0.5 — पर इसे छोड़ दिया, जिसे deflated Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false, और प्रोग्राम-स्तरीय FDR में जीवित रहने में विफलता ने मजबूत किया, यह दर्शाते हुए कि चुने गए पैरामीटर असली edge के बजाय best-of-N शोर थे।

SOLUSDT स्पॉट (4H बार्स) पर एक लॉन्ग-ओनली, कैश-अकाउंट मोमेंटम ओवरले जो SOL को केवल तभी खरीदता है जब वॉल्यूम सर्ज दिशात्मक मोमेंटम की पुष्टि करता है और अन्यथा फ्लैट रहता है, जिसका लक्ष्य महंगे स्पॉट वेन्यू पर वॉल्यूम-कन्फर्म्ड मोमेंटम edge के लॉन्ग हाफ को कैप्चर करना है।

~6 वर्षों (13,295 बार्स, 112 ट्रेड्स) पर ऑप्टिमाइज़्ड बैकटेस्ट ने Sharpe 0.95, profit factor 1.98, 43.8% win rate और 16.0% max drawdown के साथ कुल 134.1% रिटर्न दिया; 3.06% का प्रति-ट्रेड रिटर्न ~0.20% स्पॉट राउंड-ट्रिप लागत को व्यापक मार्जिन से पार कर गया, और holdout पास हो गया (14 ट्रेड्स पर Sharpe 1.17)।