SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Hacim-Doğrulanmış Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — kıt spot venue üzerinde kenarın uzun yarısı)

Hipotezi tam olarak uyguluyor: kıt spot venue üzerinde hacim-doğrulanmış momentumun LONG yarısı. Kaldıraç 1.0 olan ve funding bağımlılığı olmayan long-only yapı, BINANCE_SPOT için tam olarak doğru yönlendirme kuralı, dolayısıyla venue_type spot doğru ve CASH hesabından hiçbir zaman short istenemez (should_enter, sadece BUY veya None döndürür; SELL sadece temel şablonun gönderdiği azaltıcı çıkıştır). calculate_signal, her barda kapılı bir sabit yerine ham sürekli karar değişkenini döndürür (ATR birimlerinde momentum, katılıma göre iskonto edilmiş), ve should_enter bunu aynı birimlerde eşikliyor. İki bileşen tek bir 4H OHLCV serisinden geliyor, dolayısıyla hiçbir şey senkronizasyon dışına çıkamaz ve kenar mekanizmasını sessizce değiştirebilecek eksik bir ek veri akışı yok. Spot gidiş-dönüş maliyeti ~0.20% — perp'in iki katı — dolayısıyla tasarım devir hızını kasıtlı olarak düşük tutuyor: artış kapısı, yukarı-kesişim gereksinimi ve çıkış histerezisi birlikte yılda yüzlerce değil düzinelerce gidiş-dönüş üretiyor, halbuki hacim-doğrulanmış bir SOL 4H bacak (3-ATR trail ile tutulan 4H ATR ~1.5-3% fiyat) maliyetin bir büyüklük derecesi fazlasını kat ediyor. Giriş sıklığı akıl kontrolü: koşul sadece iki durumdur (momentum >= 1 ATR AND hacim >= 60 bar medyanının 2x katı), her biri barların ~10-20% kadarında tetikleniyor ve pozitif korelasyonlu (büyük hareketler hacimle gelir), dolayısıyla yılda ~2200 4H bar üzerinde bu, 10-işlem/yıl eşiğini rahatça aşıyor. Performans: barlara sınırlı pencereler üzerinden indeksle erişiliyor, trailing ekstrem artımlı O(1), ve önceki barın uygunluğu ezberleniyor (memoised), dolayısıyla bar başına iş, birikmiş geçmişe göre sabittir. Sadece üç parametre ayarlanabilir (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct ve giriş eşiği kilitli, dolayısıyla bir optimizasyoncu Sharpe'ı kenar yerine nominalle satın alamaz.

Aramaya-overfit / istatistiksel-olarak-anlamlı-değil ölüm türü (NOT fee_edge — işlem başına 3.06%, spot eşiğini geniş bir marjla karşılıyor). HARD, feragat edilemez kapı PBO 0.6336 > 0.5, parametre seçiminin büyük olasılıkla overfit olduğu anlamına gelir, dolayısıyla promote imkansızdır. Robustluk en-iyi-N gürültüsünü doğrular: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, ve aday 225 deneme üzerinden program-seviyesi FDR'da hayatta kalmıyor (236'dan 3'sini tutuyor, candidate_p 0.856). Seçilen Sharpe (0.952), 1.5 promote eşiğinin altında ve temel backtest tavanı sadece ~0.84, dolayısıyla deflasyondan önce bile bu tekil-varlık 4H momentumu promote kademesinin altında yer alıyor (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% de kaçırıyor). Tekil-varlık-momentum sınıf önceline göre (sadece Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0 durumunda hayatta kalabilir; burada 0.95/1.98), ve SOL hacim-doğrulanmış/momentum ailesinin zaten defalarca ölmüş olduğu göz önüne alındığında (Hyperliquid portu fee_edge, çift-TF confluence fee_edge, impulse overfit), buna ek olarak kullanılmamış robust bir bölge olmayan düz ~0.8-1.2 hassasiyet yüzeyi ile, iterasyonun ayarlanacak somut bir hedefi yok ve DSR-0.144 sinyalini kapılardan geçiremiyor. Başarısızlık kalıbı: overfit / yüksek-PBO, deflasyondan sonra istatistiksel olarak anlamlı değil.

SOLUSDT Binance SPOT üzerinde, hacim artışının hareketi doğruladığı zamanlarda sadece alım yapan, long-only 4H momentum stratejisi. Her barda sürekli bir katılım-ağırlıklı momentum sinyali hesaplar: ATR birimlerinde mom_lookback bar üzerindeki fiyat değişimi, min(1, mevcut hacim / önceki 60 barın medyan hacmi / vol_surge_mult) ile çarpılır. Artış gerçekten karşılandığı sürece (katılım >= 1), entry_thresh_atr (1.0 ATR) yukarı kesişiminde long pozisyon açar, aksi halde nakitte düz durur. Çıkışlar yapısaldır: momentumun -0.25 ATR'e dönmesi (histerezis ile, böylece bacak-içi bir duraklama kazananı kesip ikinci bir gidiş-dönüşe fatura çıkarmaz), veya girişten sonraki en iyi kapanıştan 3-ATR bir trailing stop. Boyutlandırma, özkaynağın sabit bir 2% kısmını trailing-stop mesafesine riske eder, özkaynak nominalinin 95%'siyle sınırlanır, SOL'ın 0.001 adımı ve $10 spot minimumuyla taban alınır. Kaldıraç yok, short yok, ek veri yok.

Temel FactoryStrategy'nin, ısınma (warm-up) kapısı için min_bars_required'ın bir alt sınıf override'ına uyup uymadığını doğrulayın (sandbox davranışı bunu gösteriyor). Temel sınıf override'ları görmezden geliyorsa, karışıklığı önlemek için yeniden adlandırın; aksi halde olduğu gibi bırakın.

min_bars_required(self), statik analiz tarafından işaretlenen çerçeve metodunu (base_shadow) override ediyor. Bu kasıtlı görünüyor — override, max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2) döndürüyor, mantıklı bir ısınma (warm-up) kapısı, ve sentetik testler + sandbox ikisi de işlem üretti, dolayısıyla temel warm-up yolu doğru şekilde karşılanıyor. Engelleyici değil.

Sandbox sağlıklı görünüyor (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 işlem, üç volatilite rejiminde de pozitif), dolayısıyla anlık bir karlılık şüphesi yok. Analistin izlemesi gereken bir konu: bu, 4H spot serisi üzerinde saf-OHLCV tekil-varlık trend/momentum mekanizması, ve bu aile, örnek-içi metrikler iyi olsa bile walk-forward/holdout aşamasında sıklıkla OOS genellemesinde (overfit) ölür. Tasarım, 3 parametre dışında hepsini kilitliyor (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) ve övgüye değer şekilde risk_pct/giriş eşiğini kilitliyor, bu da overfit yüzeyini sınırlıyor, ancak küçük ayarlanabilir küme dahi ham Sharpe'tan ziyade OOS stabilitesi açısından değerlendirilmelidir. Information_ratio, al-ve-tut ile karşılaştırıldığında sandbox'ta -0.97 (kısaltılmış pencerede risk-ayarlı bazda SOL tutmaktan daha düşük performans gösteriyor) — savunmacı düz-nakit overlay için beklenen bir durum, ancak analist tüm-geçmiş kenarının gerçek alfa olduğunu, sadece azaltılmış beta olmadığını doğrulamalıdır.

avg_trade_return_pct 2.09%, ~10x kat ~0.20% spot gidiş-dönüş maliyetine ve 0.25% spot eşiğinin çok üzerinde — işlem başına kenar ücretleri geniş bir marjla karşılıyor, ücret-hassas değil.

6-yıllık bir pencerede (13,295 bar) 228 long işlemle PF 1.66, istatistiksel olarak anlamlı bir örneklem ve üç volatilite rejiminin tamamında pozitif (sakin/normal/stresli Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Mekanizma hipotezle eşleşiyor: CASH spot hesabında 228 long / 0 short işlem, düşük devir hızı (36.7), 25.7% exposure — gizli bir long değil, gerçek bir düz-nakit momentum overlay'i (beta 0.078, pozitif alfa 0.071).

Yapay eser (artifact) imzası yok: Sharpe mütevazı (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (başlık gerçekleşmiş, MTM kağıt üzeri değil), CAGR 16.5% plausible (makul).

Kasıtlı olarak küçük ayarlanabilir yüzey (3 parametre: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; giriş/çıkış/risk kilitli), optimizasyoncu için overfit yüzeyini sınırlıyor.

Tekil-varlık 4H OHLCV trend/momentumu, örnek-içi metrikler iyi olsa bile walk-forward/holdout'ta sıklıkla OOS genellemesinde (overfit) başarısız olan bir ailedir — 3-aşaması çalıştırmada izlenmesi gereken ana risk.

Information_ratio, al-ve-tut (buy-hold) ile karşılaştırıldığında -0.97: risk-ayarlı bazda sadece SOL tutmaktan daha düşük performans gösteriyor. Düşük beta'lı bir nakit overlay için beklenen bir durum, ancak tüm-geçmiş kenarının gerçek alfa olduğu, sadece daha düşük beta olmadığı kanıtlanmalı — ham getiriye değil, WF-OOS Sharpe'ına ve holdout'a bakılmalı.

Kazanma oranı 41.7%, kenarın tamamen kazanç/kayıp büyüklük oranında (avg_win 3982 vs avg_loss 1713) yaşadığı anlamına gelir; trail_atr_mult ayarına hassastır.

İşlem başına kenar (edge), ücretleri geniş bir marjla karşılıyor: avg_trade_return_pct 3.06%, ~15x kat ~0.20% spot gidiş-dönüş maliyetine ve 0.25% spot eşiğinin çok üzerinde. Bu NOT bir fee_edge ölümü değil.

Holdout, HARD kapısını geçti: 14 işlem üzerinde holdout Sharpe 1.17, oran 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — ileri (forward) pencerenin kendisi pozitifti.

Walk-forward overfit olarak işaretlenmedi (is_overfitted=false; ortalama IS 1.54 -> ortalama OOS 0.89, oran ~1.7 < 3.0), hassasiyet ızgarasında hiç uçurum (cliff) yok, ve önceden kayıtlı 5 tahminden 4'i karşılandı.

HARD kapı hatası (feragat edilemez): PBO 0.6336 > 0.5 — parametre seçimi büyük olasılıkla aramaya (search) overfit oluyor. Bir promote kararı geçersiz kılınırdı.

Robustluk kesin olarak negatif: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, PSR-only bir yana, ve aday program-seviyesi FDR'da NOT hayatta kalmıyor (Benjamini-Hochberg q=0.10, 236'dan 3'ini tutuyor, candidate_p 0.856). 225 deneme (70 etkin) üzerinden, seçilen Sharpe en-iyi-N gürültüsünden ayırt edilemez. Yüksek PBO + düşük DSR birlikte kesin bir vazgeçme (abandon) nedenidir.

Optimize edilmiş Sharpe sadece 0.952 (< 1.5 eşiği) ve temel-backtest tavanı ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 ve max_drawdown 15.97% > 10% de kaçırıyor. Deflasyondan önce bile bu tekil-varlık 4H momentumu promote kademesinin altında.

Sınıf önceli (class prior): ADA-kazanan kademesinin altındaki (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; burada 0.95/1.98) tekil-varlık OHLCV momentumu defalarca deflasyonda ölmüştür ve özellikle SOL hacim-doğrulanmış/momentum ailesi de zaten ölmüştür — Hyperliquid portu (fee_edge), SOL çift-TF confluence (fee_edge), SOL impulse (overfit). Hassasiyet her yerde ~0.8-1.2 civarında düz, kullanılmamış robust bir bölge yok, dolayısıyla iterasyonun ayarlanacak somut bir hedefi yok.

min_oos_sharpe önceden kayıtlı tahmin (0.90) karşılanamadı (0.890).

236 program adayı üzerinden q=0.10'da Benjamini-Hochberg, 3'yi koruyor. Burada hayatta kalamayan bir aday, bireysel istatistikleri ne kadar iyi görünse de programın kendi gürültüsünden ayırt edilemez.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong, hacim artışının hareketi doğruladığı zamanlarda sadece SOL satın alan ve aksi halde nakitte kalan, disiplinli, düşük devir hızlı bir spot momentum overlay'i önerdi, çok sıkı sınırlı bir 3-parametreli ayar yüzeyiyle. İlk backtest mekanik olarak sağlam görünüyordu — 228 long/0 short işlem, ~2.1% işlem başına getiri ücretleri karşılıyor, tüm volatilite rejimlerinde pozitif — dolayısıyla analist bunu tam 3-aşaması optimizasyon için onayladı. Optimizasyondan sonra sayılar kağıt üzerinde iyileşti (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), ancak robustluk istatistikleri buna karşı kesindi: PBO 0.6336, feragat edilemez overfit kapısını ihlal etti, deflate edilmiş Sharpe sadece 0.144 idi, ve program-seviyesi FDR'da hayatta kalamadı. Seçilen Sharpe zaten 1.5 promote eşiğinin altındayken, düz bir hassasiyet yüzeyi ayarlanacak somut bir şey sunmazken, ve SOL momentum ailesi daha önce defalarca ölmüş olduğundan, strateji bir iterasyondan sonra aramaya-overfit, istatistiksel-olarak-anlamlı-olmayan bir aday olarak terk edildi.

~Sharpe 1.5 / PF 2.0 kademesinin altına düşen tekil-varlık 4H OHLCV momentumu, pozitif bir holdout ile bile deflasyonda ölme eğilimindedir — güçlü bir işlem başına kenar ve geçerli bir holdout, yüksek PBO ve düşük deflate edilmiş Sharpe'a sahip bir adayı kurtaramaz.

Analist, optimizasyondan sonra feragat edilemez bir HARD kapı hatası nedeniyle bunu terk etti — PBO 0.6336 > 0.5 — deflate edilmiş Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false, ve program-seviyesi FDR'da hayatta kalamama ile güçlendirilmiş, bu da seçilen parametrelerin gerçek bir kenar değil en-iyi-N gürültüsü olduğunu gösteriyor.

SOLUSDT spot (4H barlar) üzerinde, hacim artışı yönlü momentumu doğruladığında SOL satın alan ve aksi halde düz duran, long-only, nakit-hesaplı bir momentum overlay'i; pahalı spot venue'da hacim-doğrulanmış momentum kenarının uzun yarısını yakalamayı hedefler.

~6 yıl (13,295 bar, 112 işlem) üzerindeki optimize edilmiş backtest, Sharpe 0.95, profit factor 1.98, 43.8% kazanma oranı ve 16.0% maksimum drawdown ile toplam 134.1% getiri döndürdü; 3.06% işlem başına getiri, ~0.20% spot gidiş-dönüş maliyetini geniş bir marjla karşıladı, ve holdout geçti (Sharpe 1.17, 14 işlem üzerinde).