SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — priekšrocības garā puse retajā spot platformā)

Precīzi īsteno hipotēzi: LONG pusi no apjoma apstiprinātas momentuma priekšrocības retajā spot platformā. Tikai long ar sviru 1.0 un bez atkarības no finansēšanas ir tieši maršrutēšanas noteikums BINANCE_SPOT, tāpēc venue_type spot ir pareizs, un CASH kontam nekad nevar tikt pieprasīts veikt short darījumu (should_enter atgriež BUY vai tikai None; SELL vienmēr ir tikai samazinošā izeja, ko iesniedz bāzes veidne). calculate_signal atgriež neapstrādāto nepārtraukto lēmuma mainīgo (momentumu ATR vienībās, diskontētu pēc dalības) katrā barā, nevis vārtu konstanti, un should_enter to sliekšņo tajās pašās vienībās. Abas sastāvdaļas nāk no vienas 4H OHLCV rindas, tāpēc nekas nevar desinhronizēties, un nav papildu datu plūsmas, kuras trūkums varētu klusi apmainīt priekšrocības mehānismu. Spot round-trip izmaksas ir ~0.20% — divkārt vairāk nekā perp — tāpēc dizains apzināti uztur zemu apgrozījumu: pieauguma vārti, augšupejas šķērsošanas prasība un izejas histerēze kopā rada dažus desmitus round trip gadā, nevis simtus, kamēr apjoma apstiprināta SOL 4H kāja (4H ATR ~1.5-3% no cenas, turēta ar 3-ATR trail) pārsniedz izmaksas ar lieluma kārtu. Ieejas biežuma pamatotība: konjunkcija ir tikai divi nosacījumi (momentums >= 1 ATR AND apjoms >= 2x no tā 60-bara mediānas), katrs iedarbojas apmēram 10-20% bariem un ir pozitīvi korelēts (lielas kustības nāk ar apjomu), tāpēc pie ~2200 4H bariem gadā tas iedarbojas pietiekami vairāk nekā 10-darījumu/gadā minimums. Veiktspēja: bari tiek adresēti pēc indeksa ierobežotos logos, trailing ekstrēms ir pieaugošs O(1), un iepriekšējā bara atbilstība tiek memoizēta, tāpēc darbs uz vienu baru ir konstants attiecībā pret uzkrāto vēsturi. Regulējami ir tikai trīs parametri (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct un ieejas slieksnis ir fiksēti, lai optimizators nevarētu nopirkt Šarpa koeficientu ar nominālu, nevis ar priekšrocību.

Pārpielāgošanās meklēšanai / statistiski nenozīmīga izmiršana (NOT fee_edge — priekšrocība uz katru darījumu 3.06% ar plašu rezervi pārsniedz spot minimumu). HARD, nav atsakāmie vārti PBO 0.6336 > 0.5 nozīmē, ka parametru izvēle, visticamāk, ir pārpielāgota, tāpēc promote nav iespējams. Robustums apstiprina best-of-N troksni: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, un kandidāts neiztur programmas līmeņa FDR pārbaudi (saglabā 3 no 236, candidate_p 0.856) pār 225 izmēģinājumiem. Atlasītais Šarpa koeficients (0.952) ir zemāks par 1.5 promote slieksni, un bāzes backtest griesti ir tikai ~0.84, tāpēc pat pirms deflācijas šī vienas monētas 4H momentuma stratēģija atrodas zem promote līmeņa (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% arī nesasniedz). Saskaņā ar vienas monētas momentuma klases pieņēmumu (izdzīvo tikai pie Šarpa>=1.5 AND PF>=2.0; šeit 0.95/1.98), un ņemot vērā, ka SOL apjoma apstiprinātā/momentuma kategorija jau ir atkārtoti izmirusi (Hyperliquid ports fee_edge, duālā TF saplūšana fee_edge, impulsa pārpielāgošanās), kā arī plakana ~0.8-1.2 jutīguma virsma bez neizmantota robusta reģiona, iterācijai nav konkrēta virziena, uz ko regulēt, un tā nevar pacelt DSR-0.144 signālu virs vārtiem. Kļūmes modelis: pārpielāgošanās / augsts PBO, statistiski nenozīmīgs pēc deflācijas.

Tikai long 4H momentuma stratēģija SOLUSDT Binance SPOT, kas pērk tikai tad, kad apjoma pieaugums apstiprina kustību. Katrā barā tā aprēķina nepārtrauktu, dalības svērtu momentuma signālu: cenas izmaiņu mom_lookback baru laikā ATR vienībās, reizinātu ar min(1, pašreizējais apjoms / iepriekšējo 60 baru mediānas apjoms / vol_surge_mult). Tā ieiet long pozīcijā, kad entry_thresh_atr (1.0 ATR) šķērso augšup, kamēr pieaugums ir patiešām izpildīts (dalība >= 1), un citādi paliek flat naudā. Izejas ir strukturālas: momentums mainās uz -0.25 ATR (ar histerēzi, lai iekšēja gājiena pauze nesagrieztu ieguvēju un nerēķinātu otru round trip), vai 3-ATR trailing stop no labākā slēgšanas kursa kopš ieejas. Pozīcijas apjoms riskē fiksētu 2% no kapitāla attiecībā pret trailing-stop attālumu, ar griestiem 95% no kapitāla nominālvērtības, ar grīdu pie SOL 0.001 soļa un $10 spot minimuma. Bez sviras, bez shortiem, bez papildu datiem.

Apstipriniet, ka bāzes FactoryStrategy respektē apakšklases min_bars_required pārrakstīšanu tās warm-up vārtiem (sandbox uzvedība to norāda). Ja bāze ignorē pārrakstīšanas, pārdēvējiet, lai izvairītos no neskaidrības; citādi atstājiet kā ir.

min_bars_required(self) pārraksta statiskās analīzes atzīmēto ietvara metodi (base_shadow). Tas šķiet apzināts — pārrakstīšana atgriež max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), saprātīgus warm-up vārtus, un gan sintētiskie testi, gan sandbox radīja darījumus, tātad bāzes warm-up ceļš tiek pareizi izpildīts. Nebloķē.

Sandbox izskatās vesels (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Šarpa 0.84, 228 darījumi, pozitīvs visos trīs volatilitātes režīmos), tāpēc tūlītēju šaubu par ienesīgumu nav. Viena lieta, ko analītiķim vērts uzraudzīt: šis ir tīri OHLCV vienas monētas trenda/momentuma mehānisms 4H spot rindā — kategorija, kas bieži izmirst OOS vispārināšanas (pārpielāgošanās) posmā walk-forward/holdout stadijā, pat ja izlases metrikas ir labas. Dizains uzslavējami fiksē visus parametrus, izņemot 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), un fiksē risk_pct/ieejas slieksni, kas ierobežo pārpielāgošanās virsmu, taču mazā regulējamo parametru kopa joprojām būtu jāizvērtē pēc OOS stabilitātes, nevis pēc neapstrādāta Šarpa koeficienta. Information_ratio salīdzinājumā ar buy-hold sandbox vidē ir -0.97 (tā uzrāda sliktākus rezultātus nekā turēt SOL uz riska korekcijas pamata saīsinātajā periodā) — tas ir sagaidāms aizsargājošam flat-in-cash pārklājumam, taču analītiķim jāapstiprina, ka pilnas vēstures priekšrocība ir reāls alfa, nevis tikai samazināts beta.

avg_trade_return_pct 2.09% ir ~10x no ~0.20% spot round-trip izmaksām un ievērojami pārsniedz 0.25% spot minimumu — priekšrocība uz katru darījumu ar plašu rezervi pārsniedz komisijas maksas un nav trausla pret komisijām.

PF 1.66 ar 228 long darījumiem pār 6 gadu periodu (13,295 bari) ir statistiski nozīmīgs paraugs, un tas ir pozitīvs visos trīs volatilitātes režīmos (mierīgs/normāls/stresa Šarpa 0.58/1.14/1.12).

Mehānisms atbilst hipotēzei: 228 long / 0 short darījumi CASH spot kontā, zems apgrozījums (36.7), 25.7% pakļautība — īsts flat-in-cash momentuma pārklājums, nevis slēpts long (beta 0.078, pozitīvs alfa 0.071).

Nav artefakta pazīmju: Šarpa koeficients mērens (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (galvenais rādītājs ir realizēts, nevis MTM papīra), CAGR 16.5% ticams.

Apzināti neliela regulējamo parametru virsma (3 parametri: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; ieeja/izeja/risks fiksēti) ierobežo pārpielāgošanās virsmu optimizatoram.

Vienas monētas 4H OHLCV trenda/momentuma stratēģija ir kategorija, kas bieži cieš neveiksmi OOS vispārināšanā (pārpielāgošanās) walk-forward/holdout stadijā, pat ar labām izlases metrikām — galvenais risks, kas jāuzrauga 3-fāzes izpildē.

Information_ratio salīdzinājumā ar buy-hold ir -0.97: pēc riska korekcijas tā uzrāda sliktākus rezultātus nekā vienkārši turēt SOL. Tas ir sagaidāms samazināta beta naudas pārklājuma stratēģijai, taču pilnas vēstures priekšrocībai jāapstiprinās kā reālam alfa, nevis tikai zemākam beta — pārbaudiet WF-OOS Šarpa koeficientu un holdout, nevis neapstrādāto peļņu.

Uzvaru procents 41.7% nozīmē, ka priekšrocība pilnībā balstās uz uzvaru/zaudējumu apjoma attiecību (avg_win 3982 pret avg_loss 1713); jutīgs pret trail_atr_mult regulēšanu.

Priekšrocība uz katru darījumu ar plašu rezervi pārsniedz komisijas maksas: avg_trade_return_pct 3.06% ir ~15x no ~0.20% spot round-trip izmaksām un ievērojami pārsniedz 0.25% spot minimumu. Tā NOT nav fee_edge nāve.

Holdout izturēja HARD vārtus: holdout Šarpa koeficients 1.17 pie 14 darījumiem, attiecība 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — pats forward periods bija pozitīvs.

Walk-forward nav atzīmēts kā pārpielāgots (is_overfitted=false; vid. IS 1.54 -> vid. OOS 0.89, attiecība ~1.7 < 3.0), jutīguma režģim nav kraujumu, un 4 no 5 iepriekš reģistrētajām prognozēm tika sasniegtas.

HARD vārtu kļūme (nav atsakāma): PBO 0.6336 > 0.5 — parametru izvēle, visticamāk, ir pārpielāgota meklēšanai. Promote lēmums tiktu atcelts.

Robustums ir izteikti negatīvs: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, PSR-only papildus tam, un kandidāts NOT izturas programmas līmeņa FDR pārbaudi (Benjamini-Hochberg q=0.10 saglabā 3 no 236, candidate_p 0.856). Pār 225 izmēģinājumiem (70 efektīvie) atlasītais Šarpa koeficients neatšķiras no best-of-N trokšņa. Augsts PBO + zems DSR kopā ir izšķirošs pamatojums atteikumam.

Optimizētais Šarpa koeficients ir tikai 0.952 (< 1.5 slieksnis), un bāzes backtest griesti ir ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 un max_drawdown 15.97% > 10% arī nesasniedz. Pat pirms deflācijas šī vienas monētas 4H momentuma stratēģija atrodas zem promote līmeņa.

Klases pieņēmums: vienas monētas OHLCV momentuma stratēģija zem ADA-uzvarētāju līmeņa (Šarpa>=1.5, PF>=2.0; šeit 0.95/1.98) atkārtoti izmirusi deflācijas procesā, un SOL apjoma apstiprinātās/momentuma kategorija jau ir izmirusi — Hyperliquid ports (fee_edge), SOL duālā TF saplūšana (fee_edge), SOL impulss (pārpielāgošanās). Jutīgums ir plakans ~0.8-1.2 visur bez neizmantota robusta reģiona, tāpēc iterācijai nav konkrēta virziena, uz ko regulēt.

min_oos_sharpe iepriekš reģistrētā prognoze (0.90) netika sasniegta (0.890).

Benjamini-Hochberg pie q=0.10 pār 236 programmas kandidātiem saglabā 3. Kandidāts, kas šeit neiztur pārbaudi, nav atšķirams no pašas programmas trokšņa, lai cik labas nebūtu tā individuālās statistikas.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong piedāvāja disciplinētu, zema apgrozījuma spot momentuma pārklājumu, kas pirka SOL tikai tad, kad apjoma pieaugums apstiprināja kustību, un citādi turēja naudu, ar stingri ierobežotu 3-parametru regulēšanas virsmu. Sākotnējais backtest izskatījās mehāniski pamatots — 228 long/0 short darījumi, peļņa uz katru darījumu ~2.1%, kas pārsniedza komisijas, pozitīvs visos volatilitātes režīmos — tāpēc analītiķis to apstiprināja pilnai 3-fāzes optimizācijai. Pēc optimizācijas rādītāji uz papīra uzlabojās (Šarpa 0.95, PF 1.98, holdout Šarpa 1.17), taču robustuma statistika bija izšķiroši pretrunā: PBO 0.6336 pārkāpa nav atsakāmos pārpielāgošanās vārtus, deflētais Šarpa koeficients bija tikai 0.144, un tas neizturēja programmas līmeņa FDR pārbaudi. Tā kā atlasītais Šarpa koeficients jau bija zemāks par 1.5 promote slieksni, jutīguma virsma bija plakana un nepiedāvāja neko konkrētu, uz ko regulēt, un SOL momentuma kategorija jau vairākkārt bija izmirusi, stratēģija tika atmesta pēc vienas iterācijas kā pārpielāgota meklēšanai un statistiski nenozīmīga.

Vienas monētas 4H OHLCV momentuma stratēģija, kas nokļūst zem ~Šarpa 1.5 / PF 2.0 līmeņa, mēdz izmirt deflācijas procesā pat ar pozitīvu holdout — spēcīga priekšrocība uz katru darījumu un veiksmīgs holdout nevar glābt kandidātu ar augstu PBO un zemu deflēto Šarpa koeficientu.

Analītiķis to atmeta pēc optimizācijas nav atsakāmu HARD vārtu kļūmes dēļ — PBO 0.6336 > 0.5 — ko pastiprināja deflētais Šarpa koeficients 0.144 (<<0.95), is_significant=false, un neveiksme izturēt programmas līmeņa FDR pārbaudi, kas liecina, ka izvēlētie parametri bija best-of-N troksnis, nevis reāla priekšrocība.

Tikai long, cash-konta momentuma pārklājums SOLUSDT spot (4H bari), kas pērk SOL tikai tad, kad apjoma pieaugums apstiprina virziena momentumu, un citādi paliek flat, mērķējot iegūt garo pusi no apjoma apstiprinātas momentuma priekšrocības dārgajā spot platformā.

Optimizētais backtest pār ~6 gadiem (13,295 bari, 112 darījumi) atgrieza 134.1% kopējo peļņu ar Šarpa koeficientu 0.95, peļņas koeficientu 1.98, 43.8% uzvaru procentu un 16.0% maksimālo drawdown; peļņa uz katru darījumu 3.06% ar plašu rezervi pārsniedza ~0.20% spot round-trip izmaksas, un holdout tika izturēts (Šarpa 1.17 pie 14 darījumiem).