SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

مومنتوم تأیید‌شده با حجم اسپات SOL، LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT، 4H — نیمه لانگ مزیت روی محل معاملاتی اسپات کمیاب)

دقیقاً فرضیه را پیاده‌سازی می‌کند: نیمه LONG مومنتوم تأیید‌شده با حجم روی محل معاملاتی اسپات کمیاب. فقط-لانگ با اهرم 1.0 و بدون وابستگی به فاندینگ دقیقاً همان قانون مسیریابی برای BINANCE_SPOT است، پس اسپات venue_type درست است و حساب CASH هرگز نمی‌تواند خواسته شود که شورت کند (should_enter تنها BUY یا None برمی‌گرداند؛ SELL تنها همان خروج کاهنده‌ای است که قالب پایه ارسال می‌کند). calculate_signal در هر کندل متغیر تصمیم پیوسته خام (مومنتوم در واحدهای ATR، تخفیف‌یافته بر اساس مشارکت) را برمی‌گرداند، نه یک مقدار ثابت گیت‌شده، و should_enter آن را در همان واحدها آستانه‌گذاری می‌کند. این دو ورودی از یک سری 4H OHLCV واحد می‌آیند، پس هیچ‌چیز نمی‌تواند ناهم‌زمان شود، و هیچ فید مکملی وجود ندارد که غیابش بتواند به‌طور خزنده مکانیزم مزیت را تغییر دهد. هزینه رفت‌وبرگشت اسپات حدود 0.20% است -- دو برابر پرپ -- پس طراحی گردش معاملاتی را عمداً پایین نگه می‌دارد: گیت هجوم، شرط تقاطع‌رو‌به‌بالا و هیسترزیس خروج با هم چند ده رفت‌وبرگشت در سال تولید می‌کنند، نه صدها، در حالی که یک پای SOL 4H تأیید‌شده با حجم (4H ATR حدود 1.5-3% قیمت، نگه‌داشته‌شده از طریق یک ترِیل 3-ATR) یک مرتبه‌بزرگی بیشتر از هزینه را طی می‌کند. سنجش منطقی فرکانس ورود: این ترکیب تنها دو شرط است (مومنتوم >= 1 ATR AND حجم >= 2x میانه 60-کندلی‌اش)، هر یک با فرکانسی در حدود 10-20% کندل‌ها فعال می‌شود و به‌طور مثبت همبسته‌اند (حرکت‌های بزرگ با حجم همراه می‌آیند)، پس روی حدود 2200 کندل 4H در سال، این به‌راحتی بیش از کف 10 معامله در سال فعال می‌شود. عملکرد: کندل‌ها با ایندکس روی پنجره‌های محدود آدرس‌دهی می‌شوند، اکسترمم متحرک به‌صورت افزایشی O(1) است، و واجدشرایط‌بودن کندل قبلی حافظه‌سپاری می‌شود، پس کار به‌ازای هر کندل ثابت در تاریخ انباشته‌شده است. تنها سه پارامتر تنظیم‌پذیر است (mom_lookback، vol_surge_mult، trail_atr_mult)؛ risk_pct و آستانه ورود قفل‌شده‌اند تا بهینه‌ساز نتواند به‌جای مزیت، شارپ را با ارزش اسمی بخرد.

مرگ ناشی از بیش‌برازش به جستجو / عدم معناداری آماری (NOT fee_edge — 3.06% به‌ازای هر معامله با حاشیه وسیع از کف اسپات عبور می‌کند). گیت HARD غیرقابل‌چشم‌پوشی PBO 0.6336 > 0.5 یعنی به احتمال بیشتر انتخاب پارامترها بیش‌برازش است، پس promote غیرممکن است. استحکام نویز best-of-N را تأیید می‌کند: deflated_sharpe 0.144 << 0.95، is_significant=false، و این نامزد در برابر FDR در سطح برنامه دوام نمی‌آورد (3 از 236 را نگه می‌دارد، candidate_p 0.856) طی 225 آزمایش. شارپ انتخاب‌شده (0.952) پایین‌تر از کف promote 1.5 است و سقف بک‌تست پایه تنها حدود 0.84 است، پس حتی پیش از deflation، این مومنتوم تک‌نام 4H پایین‌تر از سطح promote قرار دارد (win_rate 0.438<0.45، DD 15.97%>10% نیز محقق نمی‌شوند). بر اساس پیشین کلاس مومنتوم-تک‌نام (فقط در شارپ>=1.5 AND PF>=2.0 قابل بقاست؛ اینجا 0.95/1.98)، و با توجه به این‌که خانواده SOL تأیید‌شده با حجم/مومنتوم بارها قبلاً از بین رفته (پورت Hyperliquid fee_edge، تلاقی دوگانه TF fee_edge، بیش‌برازش ایمپالس)، به‌همراه سطح حساسیت صاف حدود 0.8-1.2 بدون ناحیه پایدار استفاده‌نشده، تکرار چیز مشخصی برای تنظیم ندارد و نمی‌تواند سیگنال DSR-0.144 را از گیت‌ها عبور دهد. الگوی شکست: بیش‌برازش / PBO بالا، عدم معناداری آماری پس از deflation.

مومنتوم 4H فقط-لانگ روی SOLUSDT اسپات بایننس SPOT که تنها زمانی خرید می‌کند که یک هجوم حجم حرکت را تأیید کند. در هر کندل، سیگنال مومنتوم پیوسته وزن‌دهی‌شده بر اساس مشارکت را محاسبه می‌کند: تغییر قیمت طی mom_lookback کندل در واحدهای ATR، ضرب‌شده در min(1، حجم فعلی / میانه حجم 60 کندل قبلی / vol_surge_mult). در تقاطع رو به بالای entry_thresh_atr (1.0 ATR) در حالی که هجوم واقعاً محقق شده باشد (مشارکت >= 1)، وارد پوزیشن لانگ می‌شود و در غیر این صورت به‌صورت flat در نقد باقی می‌ماند. خروج‌ها ساختاری هستند: بازگشت مومنتوم به -0.25 ATR (با هیسترزیس تا یک توقف درون‌پا مانع قطع‌شدن یک برد نشود و هزینه یک رفت‌وبرگشت دوم را تحمیل نکند)، یا یک استاپ متحرک 3-ATR از بهترین قیمت بسته‌شدن از زمان ورود. تعیین اندازه پوزیشن، بخش ثابتی از سرمایه 2% را به فاصله استاپ متحرک ریسک می‌کند، با سقف 95% از ارزش اسمی سرمایه و کف گام SOL 0.001 و حداقل اسپات 10$. بدون اهرم، بدون شورت، بدون داده مکمل.

تأیید کن که FactoryStrategy پایه، override شده‌ی زیرکلاس min_bars_required را برای گیت گرم‌کردنش رعایت می‌کند (رفتار سندباکس این را نشان می‌دهد). اگر پایه override ها را نادیده می‌گیرد، برای پرهیز از سردرگمی نام را تغییر بده؛ در غیر این صورت همان‌طور که هست باقی بگذار.

min_bars_required(self) متد فریمورک پرچم‌گذاری‌شده توسط تحلیل استاتیک (base_shadow) را override می‌کند. این به نظر عمدی می‌رسد — override مقدار max(vol_window+2، atr_period+2، mom_lookback+2) را برمی‌گرداند، یک گیت گرم‌کردن منطقی، و هم تست‌های مصنوعی و هم سندباکس معامله تولید کردند، پس مسیر گرم‌کردن پایه به‌درستی برآورده می‌شود. مسدودکننده نیست.

سندباکس سالم به نظر می‌رسد (avg_trade_return_pct 2.09%، PF 1.66، شارپ 0.84، 228 معامله، مثبت در هر سه رژیم نوسان)، پس شک فوری در سودآوری وجود ندارد. نکته‌ای که تحلیل‌گر باید مد نظر داشته باشد: این یک مکانیزم روند/مومنتوم تک‌نام خالص OHLCV روی سری اسپات 4H است، خانواده‌ای که غالباً در مرحله walk-forward/holdout به دلیل عدم تعمیم‌پذیری OOS (بیش‌برازش) از بین می‌رود، حتی وقتی معیارهای درون‌نمونه خوب باشند. طراحی به‌طور قابل‌تقدیری همه پارامترها را جز 3 مورد (mom_lookback، vol_surge_mult، trail_atr_mult) قفل می‌کند و risk_pct/آستانه ورود را قفل می‌کند، که سطح بیش‌برازش را محدود می‌کند، اما همان مجموعه کوچک تنظیم‌پذیر باید از نظر پایداری OOS ارزیابی شود، نه شارپ خام. Information_ratio در برابر buy-hold در سندباکس -0.97 است (در یک بازه زمانی کوتاه‌شده، از نظر ریسک-تعدیل‌شده عملکردش ضعیف‌تر از نگه‌داشتن SOL است) — برای یک لایه پوششی دفاعی flat-in-cash انتظار می‌رود، اما تحلیل‌گر باید تأیید کند که مزیت کل‌تاریخی آلفای واقعی است، نه صرفاً بتای کاهش‌یافته.

avg_trade_return_pct 2.09% حدود 10x برابر هزینه رفت‌وبرگشت اسپات ~0.20% است و به‌خوبی بالاتر از کف اسپات 0.25% — مزیت به‌ازای هر معامله با حاشیه وسیع از هزینه‌ها عبور می‌کند، شکننده نسبت به هزینه نیست.

PF 1.66 با 228 معامله لانگ طی یک بازه 6-ساله (13,295 کندل) نمونه‌ای از نظر آماری معنادار است و در هر سه رژیم نوسان مثبت است (شارپ رژیم آرام/عادی/پرتنش 0.58/1.14/1.12).

مکانیزم با فرضیه مطابقت دارد: 228 معامله لانگ / 0 شورت روی یک حساب اسپات CASH، گردش معاملاتی پایین (36.7)، معرض 25.7% — یک لایه پوششی مومنتوم واقعی flat-in-cash، نه یک لانگ پوشیده (بتا 0.078، آلفای مثبت 0.071).

بدون نشانه‌ای از artifact: شارپ متوسط (0.84)، DD 13.6%، end_unrealized_pct 0.09 (سرخط واقعی است، نه MTM کاغذی)، CAGR 16.5% محتمل است.

سطح تنظیم‌پذیر عمداً کوچک (3 پارامتر: mom_lookback، vol_surge_mult، trail_atr_mult؛ ورود/خروج/ریسک قفل‌شده) سطح بیش‌برازش را برای بهینه‌ساز محدود می‌کند.

روند/مومنتوم تک‌نام 4H OHLCV خانواده‌ای است که اغلب در تعمیم‌پذیری OOS (بیش‌برازش) در مرحله walk-forward/holdout ناموفق می‌شود، حتی با معیارهای درون‌نمونه خوب — ریسک اصلی که باید در اجرای فاز 3 مد نظر داشت.

Information_ratio در برابر buy-hold -0.97 است: از نظر ریسک-تعدیل‌شده، عملکردش ضعیف‌تر از صرفاً نگه‌داشتن SOL است. برای یک لایه پوششی نقدی با بتای کاهش‌یافته انتظار می‌رود، اما مزیت کل‌تاریخی باید ثابت شود که آلفای واقعی است، نه صرفاً بتای پایین‌تر — WF-OOS شارپ و هولداوت را تأیید کن، نه بازده خام.

نرخ برد 41.7% به این معناست که مزیت کاملاً در نسبت اندازه برد/باخت زندگی می‌کند (avg_win 3982 در برابر avg_loss 1713)؛ نسبت به تنظیم trail_atr_mult حساس است.

مزیت به‌ازای هر معامله با حاشیه‌ای وسیع از هزینه‌ها عبور می‌کند: avg_trade_return_pct 3.06% حدود 15x برابر هزینه رفت‌وبرگشت اسپات ~0.20% است و بسیار بالاتر از کف اسپات 0.25%. این NOT یک مرگ fee_edge است.

هولداوت از گیت HARD عبور کرد: شارپ هولداوت 1.17 روی 14 معامله، نسبت 1.319، consistent_with_oos=true، z_vs_oos 0.208 — خود پنجره پیش‌رو مثبت بود.

walk-forward به‌عنوان بیش‌برازش پرچم‌گذاری نشده است (is_overfitted=false؛ میانگین IS 1.54 -> میانگین OOS 0.89، نسبت ~1.7 < 3.0)، شبکه حساسیت هیچ صخره‌ای ندارد، و 4 از 5 پیش‌بینی از‌پیش‌ثبت‌شده محقق شده‌اند.

شکست گیت HARD (غیرقابل‌چشم‌پوشی): PBO 0.6336 > 0.5 — به احتمال بیشتر انتخاب پارامترها بیش‌برازش به فضای جستجو است. یک نتیجه promote لغو می‌شد.

استحکام به‌طور قاطع منفی است: deflated_sharpe 0.144 << 0.95، is_significant=false، جدا از PSR-only، و این نامزد NOT در برابر FDR در سطح برنامه دوام نمی‌آورد (Benjamini-Hochberg با q=0.10، 3 از 236 را نگه می‌دارد، candidate_p 0.856). در 225 آزمایش (70 مؤثر)، شارپ انتخاب‌شده از نویز best-of-N قابل تشخیص نیست. ترکیب PBO بالا + DSR پایین به‌طور قاطع به معنای کنار گذاشتن است.

شارپ بهینه‌شده تنها 0.952 است (< کف 1.5) و سقف بک‌تست پایه حدود 0.84 است؛ win_rate 0.438 < 0.45 و max_drawdown 15.97% > 10% نیز محقق نمی‌شوند. حتی پیش از deflation، این مومنتوم تک‌نام 4H پایین‌تر از سطح promote قرار دارد.

پیشین کلاس: مومنتوم تک‌نام OHLCV پایین‌تر از سطح برندگان ADA (شارپ>=1.5، PF>=2.0؛ اینجا 0.95/1.98) بارها در فرآیند deflation از بین رفته است، و خانواده SOL تأیید‌شده با حجم/مومنتوم به‌طور خاص قبلاً از بین رفته است — پورت Hyperliquid (fee_edge)، تلاقی دوگانه SOL TF (fee_edge)، ایمپالس SOL (بیش‌برازش). حساسیت در همه‌جا حدود 0.8-1.2 صاف است بدون هیچ ناحیه پایدار استفاده‌نشده، پس تکرار چیز مشخصی برای تنظیم‌کردن به سوی آن ندارد.

پیش‌بینی از‌پیش‌ثبت‌شده min_oos_sharpe (0.90) محقق نشد (0.890).

Benjamini-Hochberg با q=0.10 روی 236 نامزد برنامه، 3 را نگه می‌دارد. نامزدی که در اینجا دوام نیاورد، از نویز خود برنامه قابل تشخیص نیست، هرچقدر هم که آمار فردی‌اش خوب به نظر برسد.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong یک لایه پوششی مومنتوم اسپات با گردش معاملاتی پایین و منظم پیشنهاد داد که تنها زمانی SOL را می‌خرید که یک هجوم حجم حرکت را تأیید کند و در غیر این صورت نقد نگه می‌داشت، با سطح تنظیم پارامتری به‌شدت محدود 3-پارامتری. بک‌تست اولیه از نظر مکانیکی سالم به نظر می‌رسید — 228 معامله لانگ/0 شورت، بازده به‌ازای هر معامله حدود 2.1% با عبور از هزینه‌ها، مثبت در همه رژیم‌های نوسان — پس تحلیل‌گر آن را برای بهینه‌سازی کامل فاز 3 تأیید کرد. پس از بهینه‌سازی، ارقام روی کاغذ بهتر شدند (شارپ 0.95، PF 1.98، شارپ هولداوت 1.17)، اما آمار استحکام به‌طور قاطع علیه آن بود: PBO 0.6336 از گیت غیرقابل‌چشم‌پوشی بیش‌برازش عبور کرد، شارپ deflated تنها 0.144 بود، و در برابر FDR در سطح برنامه دوام نیاورد. با شارپ انتخاب‌شده‌ای که از پیش پایین‌تر از کف promote 1.5 بود، سطح حساسیت صافی که چیز مشخصی برای تنظیم ارائه نمی‌داد، و خانواده مومنتوم SOL که بارها قبلاً از بین رفته بود، این استراتژی پس از یک تکرار به‌عنوان نامزد بیش‌برازش-به-جستجو و بدون معناداری آماری کنار گذاشته شد.

مومنتوم تک‌نام 4H OHLCV که پایین‌تر از سطح ~شارپ 1.5 / PF 2.0 قرار بگیرد، حتی با هولداوت مثبت هم معمولاً در فرآیند deflation از بین می‌رود — یک مزیت قوی به‌ازای هر معامله و عبور از هولداوت نمی‌تواند نامزدی با PBO بالا و شارپ deflated پایین را نجات دهد.

تحلیل‌گر پس از بهینه‌سازی آن را در پی شکست غیرقابل‌چشم‌پوشی گیت HARD کنار گذاشت — PBO 0.6336 > 0.5 — که با شارپ deflated 0.144 (<<0.95)، is_significant=false، و ناتوانی در دوام آوردن در برابر FDR در سطح برنامه تقویت می‌شد، که نشان می‌دهد پارامترهای انتخاب‌شده نویز best-of-N بودند، نه یک مزیت واقعی.

یک لایه پوششی مومنتوم فقط-لانگ با حساب نقدی روی اسپات SOLUSDT (کندل‌های 4H) که SOL را فقط زمانی خریداری می‌کند که یک هجوم حجم مومنتوم جهت‌دار را تأیید کند و در غیر این صورت flat می‌ماند، با هدف کسب نیمه لانگ یک مزیت مومنتوم تأیید‌شده با حجم روی محل معاملاتی اسپات پرهزینه.

بک‌تست بهینه‌شده طی حدود 6 سال (13,295 کندل، 112 معامله) بازده کل 134.1% با شارپ 0.95، ضریب سود 1.98، نرخ برد 43.8% و حداکثر افت سرمایه 16.0% داشت؛ بازده به‌ازای هر معامله 3.06% با حاشیه وسیع از هزینه رفت‌وبرگشت اسپات ~0.20% عبور کرد، و هولداوت موفق بود (شارپ 1.17 روی 14 معامله).