SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — long pusė pranašumo retoje spot platformoje)

Tiksliai įgyvendina hipotezę: LONG pusę apyvarta patvirtinto momentum retoje spot platformoje. Long-only su svertu 1.0 ir be priklausomybės nuo finansavimo yra tiksliai maršruto taisyklė BINANCE_SPOT, tad venue_type spot yra teisinga, o CASH sąskaitos niekada negalima paprašyti daryti short ((should_enter grąžina BUY arba tik None; SELL yra tik mažinantis išėjimas, kurį pateikia bazinis šablonas). calculate_signal grąžina žalią tolydų sprendimo kintamąjį (momentum ATR vienetais, diskontuotą pagal dalyvavimą) kiekvienoje juostoje, o ne užrakintą konstantą, o should_enter nustato slenkstį tais pačiais vienetais. Abu komponentai kilę iš vienos 4H OHLCV serijos, tad niekas negali desinchronizuotis, ir nėra papildomo srauto, kurio nebuvimas galėtų tyliai pakeisti pranašumo mechanizmą. Spot pirkimo-pardavimo sandorio kaina yra ~0.20% -- dvigubai daugiau nei perp -- tad dizainas sąmoningai palaiko žemą apyvartą: šuolio vartai, kirtimo į viršų reikalavimas ir išėjimo histerezė kartu sukuria kelis dešimtis pirkimo-pardavimo sandorių per metus, o ne šimtus, tuo tarpu apyvarta patvirtinta SOL 4H pozicija (4H ATR ~1.5-3% kainos, laikoma per 3-ATR trail) pereina eile didesnę distanciją nei kaina. Įėjimo dažnio patikra: sąlyga yra tik dvi sąlygos (momentum >= 1 ATR AND apyvarta >= 2x jos 60-juostos medianos), kiekviena suveikia maždaug 10-20% juostų ir yra teigiamai koreliuota (dideli judesiai atsiranda kartu su apyvarta), tad per ~2200 4H juostas per metus tai suveikia patikimai daugiau nei 10-sandorių/metus riba. Našumas: juostos adresuojamos pagal indeksą apribotuose languose, trailing kraštutinumas yra prieaugio O(1), o ankstesnės juostos tinkamumas yra memoizuotas, tad darbas vienai juostai yra pastovus atsižvelgiant į sukauptą istoriją. Tik trys parametrai yra reguliuojami (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct ir įėjimo slenkstis yra užrakinti, kad optimizatorius negalėtų nusipirkti Sharpe nominaliu dydžiu vietoje pranašumo.

Persipildymo paieškai / statistiškai nereikšmingumo žūtis (NOT fee_edge — vieno sandorio 3.06% su dideliu rezervu padengia spot ribą). HARD, neatšaukiami vartai PBO 0.6336 > 0.5 reiškia, kad parametrų atranka greičiausiai persipildo, tad promote yra neįmanomas. Patvarumas patvirtina geriausio-iš-N triukšmą: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, o kandidatas nepraeina programos lygio FDR (palieka 3 iš 236, candidate_p 0.856) per 225 bandymų. Pasirinktas Sharpe (0.952) yra žemiau 1.5 promotion ribos, o bazinio backtest lubos yra tik ~0.84, tad net prieš defliaciją šis vieno pavadinimo 4H momentum yra žemiau promotion lygio (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% taip pat nepasiekia). Pagal vieno-pavadinimo-momentum klasės apriorinį (išgyvena tik esant Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; čia 0.95/1.98), ir turint omenyje, kad SOL apyvarta patvirtinto momentum šeima jau pakartotinai žuvo (Hyperliquid perkėlimas fee_edge, dvigubo TF sutapimas fee_edge, impulso persipildymas), plius plokščias ~0.8-1.2 jautrumo paviršius be neišnaudotos patvarios srities, iteracijai nėra ko konkrečiai derinti ir ji negali pakelti DSR-0.144 signalo virš vartų. Nesėkmės modelis: persipildymas / aukštas-PBO, statistiškai nereikšmingas po defliacijos.

Long-only 4H momentum SOLUSDT Binance SPOT, kuris perka tik tada, kai apyvartos šuolis patvirtina judėjimą. Kiekvienoje juostoje jis apskaičiuoja tolydų, dalyvavimu svertinį momentum signalą: kainos pokytį per mom_lookback juostas ATR vienetais, padaugintą iš min(1, esamos apyvartos / ankstesnių 60 juostų mediana apyvartos / vol_surge_mult). Jis pereina į long poziciją, kai entry_thresh_atr kerta į viršų (1.0 ATR), o šuolis tikrai patvirtintas (dalyvavimas >= 1), kitu atveju laikomas flat grynuosiuose pinigose. Išėjimai yra struktūriniai: momentum apsivertus į -0.25 ATR (su histereze, kad tarpinė pauzė ilgesnėje pozicijoje neatkirstų laimėtojo ir nesukeltų antro pirkimo-pardavimo mokesčio), arba 3-ATR trailing stop nuo geriausios uždarymo kainos nuo įėjimo. Dydžio nustatymas rizikuoja fiksuota 2% dalimi kapitalo pagal trailing-stop atstumą, ribojama iki 95% kapitalo nominalios vertės, apatinė riba pagal SOL 0.001 žingsnį ir $10 spot minimumą. Be sverto, be short pozicijų, be papildomų duomenų.

Patvirtinkite, kad bazinė FactoryStrategy paiso subklasės min_bars_required perrašymo jos apšilimo vartams (sandbox elgesys rodo, kad taip). Jei bazinė klasė ignoruoja perrašymus, pervadinkite, kad išvengtumėte painiavos; kitu atveju palikite kaip yra.

min_bars_required(self) perrašo karkaso metodą, pažymėtą statinės analizės (base_shadow). Tai atrodo tyčinis sprendimas — perrašymas grąžina max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), pagrįstus apšilimo vartus, o sintetiniai testai + sandbox abu sugeneravo sandorius, tad bazinis apšilimo kelias tenkinamas teisingai. Neblokuoja.

Sandbox atrodo sveikas (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 sandoriai, teigiamas visuose trijuose volatilumo režimuose), tad tiesioginių abejonių dėl pelningumo nėra. Vienas dalykas, į kurį analitikui verta atkreipti dėmesį: tai grynas OHLCV vieno pavadinimo trend/momentum mechanizmas 4H spot serijoje — šeima, kuri dažnai žūva dėl OOS generalizacijos (persipildymas) walk-forward/holdout etape, net jei imties viduje rodikliai geri. Dizainas girtinai užrakina visus, išskyrus 3 parametrus (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), bei užrakina risk_pct/įėjimo slenkstį, kas riboja persipildymo paviršių, tačiau nedidelį reguliuojamų parametrų rinkinį vis tiek reikėtų vertinti pagal OOS stabilumą, o ne žalią Sharpe. Information_ratio palyginti su pirkti-ir-laikyti yra -0.97 sandbox aplinkoje (ji atsilieka nuo SOL laikymo rizika pakoreguotu pagrindu per sutrumpintą langą) — tikėtina apsauginio flat-in-cash overlay atveju, tačiau analitikas turėtų patvirtinti, kad viso istorinio laikotarpio pranašumas yra tikra alfa, o ne vien sumažinta beta.

avg_trade_return_pct 2.09% sudaro ~10x nuo ~0.20% spot pirkimo-pardavimo sandorio kainos ir yra gerokai virš 0.25% spot ribos — vieno sandorio pranašumas su dideliu rezervu padengia mokesčius, nėra jautrus mokesčiams.

PF 1.66 su 228 long sandoriais per 6 metų langą (13,295 juostos) yra statistiškai reikšminga imtis, ir ji yra teigiama visuose trijuose volatilumo režimuose (ramus/normalus/įtemptas Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Mechanizmas atitinka hipotezę: 228 long / 0 short sandoriai CASH spot sąskaitoje, žema apyvarta (36.7), 25.7% pozicija — tikras flat-in-cash momentum overlay, o ne užmaskuotas long (beta 0.078, teigiama alfa 0.071).

Nėra artefakto požymių: Sharpe kuklus (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (pagrindinis rodiklis yra realizuotas, o ne MTM popierinis), CAGR 16.5% tikėtinas.

Sąmoningai nedidelis reguliuojamas paviršius (3 parametrai: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; įėjimas/išėjimas/rizika užrakinti) riboja persipildymo paviršių optimizatoriui.

Vieno pavadinimo 4H OHLCV trend/momentum yra šeima, kuri dažnai nesugeba užtikrinti OOS generalizacijos (persipildymas) walk-forward/holdout etape net esant geriems imties viduje rodikliams — pagrindinė rizika, į kurią reikia atkreipti dėmesį 3-fazės eigoje.

Information_ratio palyginti su pirkti-ir-laikyti yra -0.97: rizika pakoreguotai ji atsilieka nuo paprasto SOL laikymo. Tikėtina sumažintos betos grynųjų pinigų overlay atveju, tačiau viso istorinio laikotarpio pranašumas turi pasirodyti esąs tikra alfa, o ne vien žemesnė beta — patvirtinkite WF-OOS Sharpe rodiklį ir holdout, o ne žalią grąžą.

Laimėjimų dažnis 41.7% reiškia, kad pranašumas visiškai priklauso nuo laimėjimo/pralaimėjimo dydžio santykio (avg_win 3982 palyginti su avg_loss 1713); jautrus trail_atr_mult derinimui.

Vienos sandorio pranašumas su dideliu rezervu padengia mokesčius: avg_trade_return_pct 3.06% sudaro ~15x nuo ~0.20% spot pirkimo-pardavimo sandorio kainos ir yra gerokai virš 0.25% spot ribos. Tai NOT fee_edge mirtis.

Holdout praėjo HARD vartus: holdout Sharpe 1.17 per 14 sandorių, santykis 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — pats priekinis langas buvo teigiamas.

Walk-forward nėra pažymėtas kaip persipildymas (is_overfitted=false; vid. IS 1.54 -> vid. OOS 0.89, santykis ~1.7 < 3.0), jautrumo tinklelis neturi jokių stačių kraštų, ir 4 iš 5 iš anksto registruotų prognozių buvo pasiektos.

HARD vartų nesėkmė (neatšaukiama): PBO 0.6336 > 0.5 — parametrų atranka greičiausiai persipildo paieškai. Promote sprendimas būtų atšauktas.

Patvarumas yra aiškiai neigiamas: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, PSR-only aside, o kandidatas NOT nepraeina programos lygio FDR (Benjamini-Hochberg q=0.10 palieka 3 iš 236, candidate_p 0.856). Per 225 bandymų (70 efektyvių) pasirinktas Sharpe nesiskiria nuo geriausio-iš-N triukšmo. Aukštas PBO + žemas DSR kartu reiškia aiškų atsisakymą.

Optimizuotas Sharpe yra tik 0.952 (< 1.5 ribos), o bazinio backtest lubos yra ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 ir max_drawdown 15.97% > 10% taip pat nepasiekia. Net prieš defliaciją šis vieno pavadinimo 4H momentum yra žemiau promotion lygio.

Klasės apriorinis: vieno pavadinimo OHLCV momentum žemiau ADA-nugalėtojo lygio (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; čia 0.95/1.98) pakartotinai žuvo defliacijoje, o SOL apyvarta patvirtinto momentum šeima konkrečiai jau žuvo — Hyperliquid perkėlimas (fee_edge), SOL dvigubo TF sutapimas (fee_edge), SOL impulsas (persipildymas). Jautrumas plokščias ~0.8-1.2 visur, be neišnaudotos patvarios srities, tad iteracijai nėra ko konkrečiai derinti.

min_oos_sharpe iš anksto registruota prognozė (0.90) nebuvo pasiekta (0.890).

Benjamini-Hochberg su q=0.10 per 236 programos kandidatų palieka 3. Kandidatas, kuris čia neišgyvena, yra neatskiriamas nuo pačios programos triukšmo, kad ir kokie geri būtų jo individualūs statistiniai rodikliai.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong pasiūlė drausmingą, žemos apyvartos spot momentum overlay, kuris pirko SOL tik tada, kai apyvartos šuolis patvirtino judėjimą, o kitu atveju laikė grynuosius pinigus, su griežtai apribotu 3-parametro derinimo paviršiumi. Pradinis backtest atrodė mechaniškai patikimas — 228 long/0 short sandoriai, vieno sandorio grąža ~2.1% padengianti mokesčius, teigiama visuose volatilumo režimuose — tad analitikas patvirtino jį visai 3-fazės optimizacijai. Po optimizacijos rodikliai popieriuje pagerėjo (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), tačiau patvarumo statistika buvo lemiama prieš: PBO 0.6336 pažeidė neatšaukiamus persipildymo vartus, defliuotas Sharpe buvo vos 0.144, ir jis nepraėjo programos lygio FDR. Kadangi pasirinktas Sharpe jau buvo žemiau 1.5 promotion ribos, jautrumo paviršius buvo plokščias ir nesiūlė nieko konkretaus derinti, o SOL momentum šeima jau ne kartą žuvo anksčiau, strategijos buvo atsisakyta po vienos iteracijos kaip persipildymo paieškai, statistiškai nereikšmingo kandidato.

Vieno pavadinimo 4H OHLCV momentum, patenkantis žemiau ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 lygio, dažnai žūva defliacijoje net ir esant teigiamam holdout — stiprus vieno sandorio pranašumas ir sėkmingas holdout negali išgelbėti kandidato su aukštu PBO ir žemu defliuotu Sharpe.

Analitikas atsisakė jos po optimizacijos dėl neatšaukiamų HARD vartų nesėkmės — PBO 0.6336 > 0.5 — sustiprintos defliuoto Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false, ir nesugebėjimo praeiti programos lygio FDR, kas rodo, kad pasirinkti parametrai buvo geriausio-iš-N triukšmas, o ne tikras pranašumas.

Long-only, grynųjų pinigų sąskaitos momentum overlay SOLUSDT spot (4H juostos), kuris perka SOL tik tada, kai apyvartos šuolis patvirtina kryptingą momentum, o kitu atveju lieka flat, siekdamas užfiksuoti long pusę apyvarta patvirtinto momentum pranašumo brangioje spot platformoje.

Optimizuotas backtest per ~6 metus (13,295 juostos, 112 sandoriai) grąžino 134.1% bendrai su Sharpe 0.95, pelno faktoriumi 1.98, 43.8% laimėjimų dažniu ir 16.0% maksimaliu drawdown; vieno sandorio grąža 3.06% su dideliu rezervu padengė ~0.20% spot pirkimo-pardavimo sandorio kainą, o holdout praėjo (Sharpe 1.17 per 14 sandorių).