SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL زخم فوري مؤكد بالحجم، LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT، 4H — النصف الطويل من الميزة على منصة السوق الفوري النادرة)

ينفّذ الفرضية بدقة: النصف LONG من الزخم المؤكد بالحجم على منصة السوق الفوري النادرة. الشراء فقط مع رافعة مالية 1.0 وبدون اعتماد على التمويل هو بالضبط قاعدة التوجيه لـBINANCE_SPOT، لذا venue_type الفوري صحيح ولا يمكن أبداً أن يُطلب من حساب CASH البيع على المكشوف (should_enter يُعيد BUY أو None فقط؛ SELL هو فقط الخروج المخفّض الذي يقدمه القالب الأساسي). calculate_signal يُعيد متغير القرار المستمر الخام (الزخم بوحدات ATR، مخصوماً بالمشاركة) في كل شريط بدلاً من ثابت محكوم بالبوابة، وshould_enter يُحدد عتبته بنفس الوحدات. المكوّنان يأتيان من سلسلة 4H OHLCV واحدة، لذا لا يمكن أن يفقدا التزامن، ولا توجد تغذية تكميلية قد يؤدي غيابها إلى استبدال آلية الميزة بصمت. تكلفة الرحلة ذهاباً وإياباً في السوق الفوري هي ~0.20% -- ضعف تكلفة العقود الآجلة -- لذا يحافظ التصميم على دوران منخفض عن قصد: بوابة الطفرة، وشرط العبور الصاعد، وتباطؤ الخروج (hysteresis) معاً تُنتج بضع عشرات من الرحلات ذهاباً وإياباً سنوياً وليس المئات، بينما ساق SOL 4H المؤكدة بالحجم (4H ATR ~1.5-3% من السعر، محتفظ بها عبر وقف متحرك 3-ATR) تقطع مسافة أكبر بمقدار رتبة من التكلفة. سلامة تكرار الدخول: التقاطع هو شرطان فقط (الزخم >= 1 ATR AND الحجم >= 2x من وسيطه لآخر 60 شريط)، كل منهما يتحقق في نحو 10-20% من الشرائط ومرتبطان إيجابياً (التحركات الكبيرة تأتي مع الحجم)، لذا عبر ~2200 شريط 4H سنوياً يتحقق هذا بشكل مريح أكثر من الحد الأدنى 10 صفقة/سنة. الأداء: يتم تناول الشرائط عبر الفهرس ضمن نوافذ محدودة، والقيمة المتطرفة المتحركة تُحسب تزايدياً O(1)، وأهلية الشريط السابق محفوظة (memoised)، لذا العمل لكل شريط ثابت بالنسبة للتاريخ المتراكم. ثلاثة معاملات فقط قابلة للضبط (mom_lookback، vol_surge_mult، trail_atr_mult)؛ risk_pct وعتبة الدخول مُقفلتان بحيث لا يستطيع المُحسِّن شراء Sharpe بالقيمة الاسمية بدلاً من الميزة الحقيقية.

موت بسبب الإفراط في التخصيص على البحث / عدم الدلالة الإحصائية (NOT fee_edge — 3.06% لكل صفقة يتجاوز الحد الأدنى الفوري بهامش واسع). بوابة HARD التي لا يمكن التنازل عنها PBO 0.6336 > 0.5 تعني أن اختيار المعاملات على الأرجح مفرط التخصيص، لذا الترقية مستحيلة. المتانة تؤكد ضوضاء أفضل-من-بين-N: deflated_sharpe 0.144 << 0.95، is_significant=خطأ، والمرشح لا ينجو من FDR على مستوى البرنامج (يُبقي 3 من 236، candidate_p 0.856) عبر 225 محاولة. Sharpe المختار (0.952) أقل من حد الترقية 1.5 وسقف الاختبار الرجعي الأساسي هو فقط ~0.84، لذا حتى قبل إزالة الانحياز يقع زخم 4H هذا للسهم الفردي دون فئة الترقية (win_rate 0.438<0.45، DD 15.97%>10% أيضاً لا تتحقق). وفقاً للافتراض المسبق لفئة زخم السهم الفردي (لا يُنجى إلا عند Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0؛ هنا 0.95/1.98)، وبالنظر إلى أن فئة SOL المؤكدة بالحجم/الزخم قد ماتت مراراً من قبل (نقل Hyperliquid fee_edge، تقارب TF المزدوج fee_edge، دفعة إفراط في التخصيص)، بالإضافة إلى سطح حساسية مسطح ~0.8-1.2 دون منطقة متينة غير مستغلة، ليس لدى التكرار ما يمكن ضبطه نحوه بشكل ملموس ولا يمكنه رفع إشارة DSR-0.144 عبر البوابات. نمط الفشل: إفراط في التخصيص / PBO مرتفع، غير دال إحصائياً بعد إزالة الانحياز.

زخم 4H للشراء فقط على SOLUSDT Binance SPOT يشتري فقط عندما تؤكد طفرة في الحجم الحركة. في كل شريط يحسب إشارة زخم مرجّحة بالمشاركة بشكل مستمر: التغير في السعر خلال mom_lookback شريط بوحدات ATR، مضروبة في min(1، الحجم الحالي / الوسيط الحجمي لآخر 60 شريط / vol_surge_mult). يدخل شراءً عند العبور الصاعد لـentry_thresh_atr (1.0 ATR) طالما أن الطفرة محققة فعلياً (المشاركة >= 1)، وإلا يبقى مسطحاً نقدياً. الخروج هيكلي: انعكاس الزخم إلى -0.25 ATR (مع تباطؤ (hysteresis) بحيث لا يُقطع التوقف المؤقت داخل الصفقة الرابح ويُفرض رحلة ذهاب وإياب ثانية)، أو وقف متحرك بنسبة 3-ATR من أفضل إغلاق منذ الدخول. حجم المركز يخاطر بنسبة ثابتة 2% من رأس المال بالنسبة لمسافة الوقف المتحرك، بحد أقصى 95% من القيمة الاسمية لرأس المال، وبحد أدنى وفق خطوة SOL لـ0.001 والحد الأدنى الفوري $10. بلا رافعة مالية، بلا بيع على المكشوف، بلا بيانات تكميلية.

تأكد من أن FactoryStrategy الأساسية تحترم تجاوز الفئة الفرعية لـmin_bars_required في بوابة الإحماء الخاصة بها (سلوك بيئة الاختبار يشير إلى ذلك). إذا تجاهلت الفئة الأساسية التجاوزات، أعد التسمية لتجنب الالتباس؛ وإلا اتركها كما هي.

min_bars_required(self) يتجاوز طريقة الإطار التي رصدها التحليل الساكن (base_shadow). يبدو هذا مقصوداً — فالتجاوز يُعيد max(vol_window+2، atr_period+2، mom_lookback+2)، وهي بوابة إحماء منطقية، وقد أنتجت الاختبارات الاصطناعية + بيئة الاختبار كلاهما صفقات، لذا يتم تلبية مسار الإحماء الأساسي بشكل صحيح. غير معيق.

بيئة الاختبار تبدو سليمة (avg_trade_return_pct 2.09%، PF 1.66، Sharpe 0.84، 228 صفقة، إيجابية في جميع أنظمة التقلب الثلاثة)، لذا لا يوجد شك فوري في الربحية. أمر واحد يجب على المحلل مراقبته: هذه آلية اتجاه/زخم لسهم فردي OHLCV بحتة على سلسلة فورية 4H، وهي فئة تموت غالباً بسبب OOS التعميم (الإفراط في التخصيص) في مرحلة walk-forward/holdout حتى عندما تكون المقاييس داخل العينة جيدة. يُحمد للتصميم أنه يُقفل جميع المعاملات باستثناء 3 (mom_lookback، vol_surge_mult، trail_atr_mult) ويُقفل عتبة risk_pct/الدخول، مما يحد من سطح الإفراط في التخصيص، لكن المجموعة الصغيرة القابلة للضبط يجب أن تُقيَّم من حيث استقرار OOS وليس Sharpe الخام. Information_ratio مقابل الشراء والاحتفاظ هو -0.97 في بيئة الاختبار (أداء أقل من الاحتفاظ بـSOL على أساس معدّل بالمخاطر خلال النافذة المختصرة) — وهذا متوقع لتغطية دفاعية مسطحة نقدياً، لكن على المحلل التأكد من أن الميزة على كامل التاريخ ألفا حقيقية وليست مجرد بيتا مخفّضة.

avg_trade_return_pct 2.09% تبلغ تقريباً 10x من تكلفة الرحلة ذهاباً وإياباً في السوق الفوري البالغة ~0.20% وأعلى بكثير من الحد الأدنى الفوري 0.25% — الميزة لكل صفقة تتجاوز الرسوم بهامش واسع، وليست هشة أمام الرسوم.

PF 1.66 مع 228 صفقة شراء عبر نافذة 6 سنة (13,295 شريط) هي عينة ذات دلالة إحصائية، وهي إيجابية عبر جميع أنظمة التقلب الثلاثة (Sharpe 0.58/1.14/1.12 في الهدوء/العادي/الضغط).

الآلية تطابق الفرضية: 228 صفقة شراء / 0 بيع على حساب فوري CASH، دوران منخفض (36.7)، تعرّض 25.7% — تغطية زخم مسطحة نقدياً حقيقية، وليست شراءً مقنّعاً (بيتا 0.078، ألفا إيجابية 0.071).

لا توجد بصمة مصطنعة: Sharpe متواضع (0.84)، DD 13.6%، end_unrealized_pct 0.09 (الرقم الرئيسي محقق فعلياً، وليس MTM ورقياً)، CAGR 16.5% معقول.

سطح قابل للضبط صغير عن قصد (3 معاملات: mom_lookback، vol_surge_mult، trail_atr_mult؛ الدخول/الخروج/المخاطر مُقفلة) يحد من سطح الإفراط في التخصيص للمُحسِّن.

اتجاه/زخم 4H OHLCV لسهم فردي هو فئة تفشل غالباً في تعميم OOS (الإفراط في التخصيص) عند walk-forward/holdout حتى مع مقاييس جيدة داخل العينة — الخطر الرئيسي الذي يجب مراقبته في تشغيل مرحلة 3.

Information_ratio مقابل الشراء والاحتفاظ هو -0.97: من حيث العائد المعدّل بالمخاطر فإنه أداء أقل من مجرد الاحتفاظ بـSOL. هذا متوقع بالنسبة لتغطية نقدية منخفضة البيتا، لكن يجب إثبات أن الميزة على كامل التاريخ هي ألفا حقيقية، وليست مجرد بيتا أقل — تأكد من WF-OOS Sharpe والعينة المحجوزة (holdout)، وليس العائد الخام.

نسبة الفوز 41.7% تعني أن الميزة تكمن بالكامل في نسبة حجم الربح/الخسارة (avg_win 3982 مقابل avg_loss 1713)؛ حساسة لضبط trail_atr_mult.

الميزة لكل صفقة تتجاوز الرسوم بهامش واسع: avg_trade_return_pct 3.06% تبلغ تقريباً 15x من تكلفة الرحلة ذهاباً وإياباً في السوق الفوري البالغة ~0.20% وأعلى بكثير من الحد الأدنى الفوري 0.25%. هذا NOT موت fee_edge.

نجحت العينة المحجوزة (holdout) في بوابة HARD: Sharpe للعينة المحجوزة 1.17 على 14 صفقة، النسبة 1.319، consistent_with_oos=صحيح، z_vs_oos 0.208 — نافذة الاستشراف نفسها كانت إيجابية.

لم يُصنَّف walk-forward على أنه مفرط التخصيص (is_overfitted=خطأ؛ متوسط IS 1.54 -> متوسط OOS 0.89، النسبة ~1.7 < 3.0)، وشبكة الحساسية خالية من أي انحدارات حادة، وتحقق 4 من 5 تنبؤ مسجل مسبقاً.

فشل بوابة HARD (لا يمكن التنازل عنها): PBO 0.6336 > 0.5 — من المرجح أن اختيار المعاملات مفرط التخصيص على البحث أكثر من كونه غير ذلك. حكم الترقية سيُلغى.

المتانة سلبية بشكل حاسم: deflated_sharpe 0.144 << 0.95، is_significant=خطأ، بصرف النظر عن PSR فقط، والمرشح NOT ينجو من FDR على مستوى البرنامج (Benjamini-Hochberg q=0.10 يُبقي 3 من 236، candidate_p 0.856). عبر 225 محاولة (70 فعلية) لا يمكن تمييز Sharpe المختار عن ضوضاء أفضل-من-بين-N. ارتفاع PBO مع انخفاض DSR معاً يمثل تخلياً حاسماً.

Sharpe المُحسَّن هو فقط 0.952 (< الحد 1.5) وسقف الاختبار الرجعي الأساسي هو ~0.84؛ win_rate 0.438 < 0.45 وmax_drawdown 15.97% > 10% أيضاً لا تتحقق. حتى قبل إزالة الانحياز يقع زخم 4H هذا للسهم الفردي دون فئة الترقية.

الافتراض المسبق للفئة: زخم OHLCV لسهم فردي دون فئة ADA-الفائزة (Sharpe>=1.5، PF>=2.0؛ هنا 0.95/1.98) قد مات مراراً عند إزالة الانحياز، وفئة SOL المؤكدة بالحجم/الزخم تحديداً قد ماتت بالفعل — نقل Hyperliquid (fee_edge)، تقارب SOL المزدوج TF (fee_edge)، دفعة SOL (إفراط في التخصيص). الحساسية مسطحة عند ~0.8-1.2 في كل مكان دون منطقة متينة غير مستغلة، لذا ليس لدى التكرار ما يمكن ضبطه نحوه بشكل ملموس.

تنبؤ min_oos_sharpe المسجل مسبقاً (0.90) لم يتحقق (0.890).

Benjamini-Hochberg عند q=0.10 عبر 236 مرشح برنامج يُبقي 3. المرشح الذي لا ينجو هنا لا يمكن تمييزه عن ضوضاء البرنامج نفسه، مهما بدت إحصائياته الفردية جيدة.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

اقترحت SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong تغطية زخم فورية منضبطة منخفضة الدوران تشتري SOL فقط عندما تؤكد طفرة الحجم الحركة وإلا تحتفظ بالنقد، مع سطح ضبط معاملات مقيَّد بشدة يبلغ 3 معامل. بدا الاختبار الرجعي الأولي سليماً ميكانيكياً — 228 صفقة شراء/0 بيع، عائد الصفقة الواحدة ~2.1% يتجاوز الرسوم، إيجابي عبر جميع أنظمة التقلب — لذا وافق المحلل عليه للتحسين الكامل لمرحلة 3. بعد التحسين تحسنت الأرقام على الورق (Sharpe 0.95، PF 1.98، Sharpe للعينة المحجوزة 1.17)، لكن إحصائيات المتانة كانت حاسمة ضده: خرق PBO 0.6336 بوابة الإفراط في التخصيص التي لا يمكن التنازل عنها، وكان Sharpe بعد إزالة الانحياز فقط 0.144، ولم ينجُ من FDR على مستوى البرنامج. مع كون Sharpe المختار أصلاً دون حد الترقية 1.5، وسطح حساسية مسطح لا يقدم شيئاً ملموساً للضبط نحوه، وفئة زخم SOL التي ماتت مراراً من قبل، تم التخلي عن الاستراتيجية بعد تكرار واحد كمرشح مفرط التخصيص على البحث وغير دال إحصائياً.

زخم 4H OHLCV لسهم فردي ينخفض دون فئة ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 يميل إلى الموت عند إزالة الانحياز حتى مع عينة محجوزة (holdout) إيجابية — فميزة قوية لكل صفقة وعينة محجوزة ناجحة لا يمكن أن تنقذ مرشحاً ذا PBO عالٍ وSharpe منخفض بعد إزالة الانحياز.

تخلى المحلل عنها بعد التحسين بسبب فشل بوابة HARD التي لا يمكن التنازل عنها — PBO 0.6336 > 0.5 — معززاً بـSharpe بعد إزالة الانحياز 0.144 (<<0.95)، is_significant=خطأ، والفشل في النجاة من FDR على مستوى البرنامج، مما يشير إلى أن المعاملات المختارة كانت ضوضاء أفضل-من-بين-N وليست ميزة حقيقية.

تغطية زخم للشراء فقط بحساب نقدي على SOLUSDT الفوري (شرائط 4H) تشتري SOL فقط عندما تؤكد طفرة الحجم الزخم الاتجاهي، وإلا تبقى مسطحة، بهدف التقاط النصف الطويل من ميزة الزخم المؤكد بالحجم على منصة السوق الفوري باهظة التكلفة.

الاختبار الرجعي المُحسَّن عبر ~6 سنة (13,295 شريط، 112 صفقة) حقق عائداً إجمالياً 134.1% مع Sharpe 0.95، معامل ربح 1.98، نسبة فوز 43.8% وأقصى تراجع 16.0%؛ عائد الصفقة الواحدة 3.06% تجاوز تكلفة الرحلة ذهاباً وإياباً في السوق الفوري البالغة ~0.20% بهامش واسع، ونجحت العينة المحجوزة (holdout) (Sharpe 1.17 على 14 صفقة).