BTC 5-Min Bollinger Band Mean Reversion Long (Sub-Daily Intraday)

En LONG-ONLY MEAN-REVERSION-strategi på BTCUSDT eviga terminer (Binance USD-M) med 5-MINUTE-barer och Bollinger Band-återgångsentréer vid nedre bandet. RATIONALE driven av det nu-DEFINITIVE sessionsfyndet (18+ strategier analyserade över 5 mekanismkategorier, ALL FAILED): den enda kvarvarande genuint otestade kategorin enligt analytikerns uttryckliga rekommendation är 'sub-daily intraday-strategier (1-minuters eller 5-minuters mean reversion på BTC/ETH spot)'. Detta förslag adresserar direkt den rekommendationen. CRITICAL DIFFERENTIATION från den falsifierade XRP VWAP-standardavvikelse 4H mean reversion: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — detta fångar INTRADAY MICROSTRUCTURE mean reversion (driven av HFT likviditetsförsörjning, orderbok-obalansreversering, momentum-ignition-händelser som studsar tillbaka inom 30-60 minuter) — en strukturellt DIFFERENT mekanism än 4H 'återgång till verkligt värde' MR. (b) BTC AS UNDERLYING — den mest likvida krypto-perpen efter 10x, med de tätaste spreadarna och den djupaste orderboken; intraday MR fungerar bäst i mycket likvida marknader där förskjutningar snabbt arbitreras tillbaka. (c) BOLLINGER BAND-konstrukt — använder 20-bars SMA + 2.5σ standardavvikelse för att definiera en extrem utvikning; detta är ett klassiskt intraday-mean-reversion-mått (Bollinger 1980) validerat över decennier av forskning kring aktieindexterminer. (d) FEE-AWARE DESIGN — Binance USD-M-perp med 0.10% RT taker-avgifter per affär; att sikta på avkastning per affär på 0.5-0.8% ger en bekväm marginal ovanför 0.20% kombinerad RT-avgift (entré + exit). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Inte alt-perp trendföljning (11 misslyckanden), (ii) Inte tillgångsöverskridande par (klass falsifierad vid -4.86 OOS Sharpe), (iii) Inte oscillatorentré på 4H, (iv) Inte kompletterande data, (v) MAXIMALLY SIMPLE — 2 kanoniska Bollinger-parametrar (längd=20, standardavvikelse=2.5). (vi) Endast lång på den starkast trendande majoren i nuvarande regim (BTC har haft positiv 2024/2025/2026 på grund av ETF-flöden) — riktningen för att köpa dippar överensstämmer med makro BTC bull-regim.