BTC 5-Min Bollinger Band Mean Reversion Long (Sub-Daily Intraday)

Een LONG-ONLY MEAN-REVERSION strategie op BTCUSDT perpetual futures (Binance USD-M) met gebruik van 5-MINUTE bars en Bollinger Band lower-band pullback-entries. RATIONALE gedreven door de inmiddels-DEFINITIVE sessiebevinding (18+ strategieën geanalyseerd over 5 mechanismecategorieën, ALL FAILED): de enige overgebleven werkelijk-ongeteste categorie volgens de expliciete aanbeveling van de analist is 'sub-daily intraday-strategieën (1-minuten of 5-minuten mean reversion op BTC/ETH spot)'. Dit voorstel pakt die aanbeveling direct aan. CRITICAL DIFFERENTIATION van de gefalsifieerde XRP VWAP-deviatie 4H mean reversion: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — dit legt INTRADAY MICROSTRUCTURE mean reversion vast (gedreven door HFT liquiditeitsverschaffing, order book imbalance reversal, momentum-ignition events die binnen 30-60 minuten terugveren) — een structureel DIFFERENT mechanisme dan 4H 'revert to fair value' MR. (b) BTC AS UNDERLYING — de meest liquide crypto perp naar 10x, met de krapste spreads en het diepste orderboek; intraday MR werkt het best in zeer liquide markten waar verstoringen snel worden weg-gearbitreerd. (c) BOLLINGER BAND constructie — gebruikt 20-bar SMA + 2.5σ stddev om een extreme uitschieter te definiëren; dit is een klassieke intraday-mean-reversionmaatstaf (Bollinger 1980) die over decennia van onderzoek naar aandelenindexfutures is gevalideerd. (d) FEE-AWARE DESIGN — Binance USD-M perp bij 0.10% RT taker fees per trade; het nastreven van rendementen per trade van 0.5-0.8% biedt een comfortabele marge boven de 0.20% gecombineerde RT fee (entry + exit). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Geen alt-perp trendvolging (11 mislukkingen), (ii) Geen cross-asset pair (klasse gefalsifieerd bij -4.86 OOS Sharpe), (iii) Geen oscillator-entry op 4H, (iv) Geen aanvullende data, (v) MAXIMALLY SIMPLE — 2 canonieke Bollinger-parameters (lengte=20, stddev=2.5). (vi) Alleen long op de sterkst trending major in het huidige regime (BTC heeft positieve 2024/2025/2026 gehad door ETF flows) — de dip-buying richting sluit aan bij het macro BTC bull-regime.