BTC 5-Min. Bollinger-Band-Mean-Reversion Long (Untertägig Intraday)

Eine LONG-ONLY MEAN-REVERSION-Strategie auf BTCUSDT-Perpetual-Futures (Binance USD-M) unter Verwendung von 5-MINUTE-Bars und Pullback-Einstiegen am unteren Bollinger-Band. RATIONALE, angetrieben durch den nunmehr DEFINITIVE Sitzungsbefund (18+ analysierte Strategien über 5 Mechanismuskategorien hinweg, ALL FAILED): Die einzige verbleibende, tatsächlich ungetestete Kategorie gemäß der ausdrücklichen Empfehlung des Analysten ist „sub-tägliche Intraday-Strategien (1-Minuten- oder 5-Minuten-Mean-Reversion auf BTC/ETH-Spot)“. Dieser Vorschlag geht direkt auf diese Empfehlung ein. CRITICAL DIFFERENTIATION von der falsifizierten XRP VWAP-Abweichungs-4H-Mean-Reversion: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — dies erfasst INTRADAY MICROSTRUCTURE Mean Reversion (angetrieben durch HFT Liquiditätsbereitstellung, Umkehr von Orderbuch-Ungleichgewichten, Momentum-Ignition-Ereignisse, die innerhalb von 30-60 Minuten zurückschnappen) — ein strukturell DIFFERENTerer Mechanismus als die 4H-„Rückkehr zum fairen Wert“-MR. (b) BTC AS UNDERLYING — der liquideste Krypto-Perp nach 10x, mit den engsten Spreads und dem tiefsten Orderbuch; Intraday-MR funktioniert am besten in hochliquiden Märkten, in denen Verwerfungen schnell arbitriert werden. (c) BOLLINGER-BAND-Konstrukt — verwendet 20-Bar-SMA + 2.5σ-Standardabweichung, um eine extreme Auslenkung zu definieren; dies ist ein klassisches Intraday-Mean-Reversion-Maß (Bollinger 1980), das über Jahrzehnte der Forschung zu Aktienindex-Futures validiert wurde. (d) FEE-AWARE DESIGN — Binance-USD-M-Perp bei 0.10% RT Taker-Gebühren pro Trade; die Zielrendite pro Trade von 0.5-0.8% bietet einen komfortablen Puffer über der kombinierten 0.20% RT-Gebühr (Einstieg + Ausstieg). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Kein Alt-Perp-Trendfolge (11-Fehlschläge), (ii) kein Cross-Asset-Paar (Klasse falsifiziert bei -4.86 OOS Sharpe), (iii) kein Oszillator-Einstieg auf 4H, (iv) keine ergänzenden Daten, (v) MAXIMALLY SIMPLE — 2 kanonische Bollinger-Parameter (Länge=20, Standardabweichung=2.5). (vi) Nur Long auf dem am stärksten trendenden Major im aktuellen Regime (BTC hatte aufgrund von ETF-Flows eine positive 2024/2025/2026) — die Dip-Buying-Richtung stimmt mit dem makroökonomischen BTC-Bullenregime überein.