BTC 5-хвилинний Mean Reversion лонг за смугами Боллінджера (субдобовий внутрішньоденний)

Стратегія LONG-ONLY MEAN-REVERSION на безстрокових ф'ючерсах BTCUSDT (Binance USD-M) з використанням барів 5-MINUTE та входів на відкатах до нижньої смуги Боллінджера. RATIONALE зумовлено висновком сесії, який тепер DEFINITIVE (проаналізовано 18+ стратегій у 5 категоріях механізмів, ALL FAILED): єдиною справді неперевіреною категорією, згідно з явною рекомендацією аналітика, залишаються 'внутрішньоденні стратегії з субдобовим таймфреймом (1-хвилинний або 5-хвилинний mean reversion на споті BTC/ETH)'. Ця пропозиція безпосередньо відповідає цій рекомендації. CRITICAL DIFFERENTIATION від фальсифікованого XRP VWAP-девіаційного 4H mean reversion: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — це охоплює INTRADAY MICROSTRUCTURE mean reversion (зумовлений HFT наданням ліквідності, розворотом дисбалансу книги заявок, подіями momentum-ignition, що відкочуються протягом 30-60 хвилин) — структурно DIFFERENT механізм, ніж 4H 'повернення до справедливої вартості' MR. (b) BTC AS UNDERLYING — найліквідніший крипто-перп за 10x, з найвужчими спредами та найглибшою книгою заявок; внутрішньоденний MR найкраще працює на високоліквідних ринках, де дислокації швидко усуваються арбітражем. (c) BOLLINGER BAND конструкція — використовує 20-барне SMA + 2.5σ стандартного відхилення для визначення екстремального відхилення; це класична міра внутрішньоденного mean reversion (Bollinger 1980), підтверджена десятиліттями досліджень ф'ючерсів на фондові індекси. (d) FEE-AWARE DESIGN — перп USD-M на Binance з комісією тейкера 0.10% RT за угоду; орієнтація на прибутковість угоди на рівні 0.5-0.8% забезпечує комфортний запас над сукупною комісією 0.20% RT (вхід + вихід). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Не альт-перп трендслідування (11 невдач), (ii) Не міжактивна пара (клас фальсифіковано при -4.86 OOS Sharpe), (iii) Не осциляторний вхід на 4H, (iv) Не додаткові дані, (v) MAXIMALLY SIMPLE — 2 канонічні параметри Боллінджера (length=20, stddev=2.5). (vi) Лише лонг на найсильнішому за трендом мажорі в поточному режимі (BTC мав позитивний 2024/2025/2026 завдяки потокам ETF) — напрямок купівлі на просадках узгоджується з макро BTC бичачим режимом.