Mean Reversion Long Bollinger Band BTC 5-Menit (Intraday Sub-Harian)

Strategi LONG-ONLY MEAN-REVERSION pada futures perpetual BTCUSDT (Binance USD-M) menggunakan bar 5-MINUTE dan entri pullback pada pita bawah Bollinger Band. RATIONALE didorong oleh temuan sesi yang kini DEFINITIVE (18+ strategi dianalisis di 5 kategori mekanisme, ALL FAILED): satu-satunya kategori yang masih benar-benar belum teruji menurut rekomendasi eksplisit analis adalah 'strategi intraday sub-harian (mean reversion 1-menit atau 5-menit pada spot BTC/ETH)'. Proposal ini secara langsung menjawab rekomendasi tersebut. CRITICAL DIFFERENTIATION dari XRP VWAP-deviasi mean reversion 4H yang telah difalsifikasi: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — ini menangkap mean reversion INTRADAY MICROSTRUCTURE (didorong oleh penyediaan likuiditas HFT, pembalikan ketidakseimbangan order book, peristiwa momentum-ignition yang kembali dalam 30-60 menit) — mekanisme yang secara struktural DIFFERENT dibandingkan 4H 'kembali ke nilai wajar' MR. (b) BTC AS UNDERLYING — perp kripto paling likuid berdasarkan 10x, dengan spread tersempit dan order book terdalam; MR intraday bekerja paling baik di pasar dengan likuiditas tinggi di mana dislokasi cepat diarbitrase kembali. (c) Konstruksi BOLLINGER BAND — menggunakan 20-bar SMA + 2.5σ standar deviasi untuk mendefinisikan pergerakan ekstrem; ini adalah ukuran mean-reversion intraday klasik (Bollinger 1980) yang tervalidasi selama puluhan tahun penelitian futures indeks ekuitas. (d) FEE-AWARE DESIGN — perp USD-M Binance dengan biaya taker 0.10% RT per transaksi; menargetkan return per-transaksi sebesar 0.5-0.8% memberikan margin yang nyaman di atas total biaya gabungan 0.20% RT (masuk + keluar). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Bukan trend-following alt-perp (kegagalan 11), (ii) Bukan pair lintas-aset (kelas difalsifikasi pada Sharpe -4.86 OOS), (iii) Bukan entri osilator pada 4H, (iv) Bukan data tambahan, (v) MAXIMALLY SIMPLE — 2 parameter Bollinger kanonis (length=20, stddev=2.5). (vi) Hanya long pada mata uang utama dengan tren terkuat dalam rezim saat ini (BTC memiliki 2024/2025/2026 positif karena arus ETF) — arah beli-saat-turun ini selaras dengan rezim bull makro BTC.