BTC 5-min Bollinger Band Mean Reversion Long (Intraday krótszy niż dzienny)

Strategia LONG-ONLY MEAN-REVERSION na kontraktach wieczystych BTCUSDT (Binance USD-M) z użyciem świec 5-MINUTE oraz wejść na odciągnięciu do dolnej wstęgi Bollingera. RATIONALE napędzane przez obecne DEFINITIVE ustalenie sesji (18+ strategii przeanalizowanych w 5 kategoriach mechanizmów, ALL FAILED): jedyną pozostałą naprawdę nietestowaną kategorią, zgodnie z wyraźnym zaleceniem analityka, jest 'strategie intraday krótsze niż dzienne (mean reversion 1-minutowy lub 5-minutowy na BTC/ETH spot)'. Ta propozycja bezpośrednio odpowiada na to zalecenie. CRITICAL DIFFERENTIATION od sfalsyfikowanego XRP mean reversion z odchyleniem VWAP 4H: (a) 5-MINUTE TIMEFRAME — to wychwytuje INTRADAY MICROSTRUCTURE mean reversion (napędzany przez HFT dostarczanie płynności, odwrócenie nierównowagi zleceń, zdarzenia rozpalające momentum, które szybko się cofają w ciągu 30-60 minut) — strukturalnie DIFFERENT mechanizm niż 4H 'powrót do wartości godziwej' MR. (b) BTC AS UNDERLYING — najbardziej płynny perp kryptowalutowy pod względem 10x, z najwęższymi spreadami i najgłębszą księgą zleceń; intraday MR działa najlepiej na wysoce płynnych rynkach, gdzie dyslokacje są szybko arbitrażowane z powrotem. (c) BOLLINGER BAND konstrukt — używa 20-bar SMA + 2.5σ stddev do zdefiniowania skrajnego wybicia; jest to klasyczna miara intraday mean reversion (Bollinger 1980) zwalidowana przez dekady badań kontraktów futures na indeksy akcji. (d) FEE-AWARE DESIGN — Binance USD-M perp przy 0.10% RT opłatach takera na transakcję; celowanie w zwroty per transakcja na poziomie 0.5-0.8% zapewnia wygodny margines powyżej 0.20% łącznej RT opłaty (wejście + wyjście). DESIGN CHOICES ELIMINATING SESSION FAILURE MODES: (i) Nie trend following na alt-perp (11 niepowodzeń), (ii) Nie para cross-asset (klasa sfalsyfikowana przy -4.86 OOS Sharpe), (iii) Nie wejście oscylatorem na 4H, (iv) Nie dane uzupełniające, (v) MAXIMALLY SIMPLE — 2 kanoniczne parametry Bollingera (length=20, stddev=2.5). (vi) Tylko long na najsilniej trendującym majorze w obecnym reżimie (BTC miało pozytywne 2024/2025/2026 z powodu przepływów ETF) — kierunek kupowania dołków jest zgodny z makro BTC reżimem byczym.